我的海洋第一帖,迷惑交易系统应该有什么样的收益率.

Discussion in 'Stocks' started by liyk, Sep 11, 2011.

  1. 我的系统定位为决策支持,
    得到交易信号后手动买卖,

    花了几个月时间在我自己的os平台上开发完成,
    刚开始进入少量资金检验阶段。
    对期货不熟,目前系统只支持对股票日线数据的处理,

    目前所选的股票32+2(沪指,深指),
    最近一年的综合理论收益率为48%

    决策没有用到均线,
    只依赖于价格的变动本身,

    系统可以对真实交易数据进行存储管理
    及与理论分析的对比,

    不知道大家的股票交易系统情况怎么样?
     
    Last edited: Aug 26, 2017
  2. 图打不开 建议换个贴图站
    支持实盘:D
     
  3. 谁有好的贴图网站?
    我以前只用天涯和新浪
     


  4. <SH_ID> <SH_NAME> <STT_DATE> <STP_DATE> <CAPITAL> <NET_DIF> <REF_RAT> <NET_RAT> <MAX_WDW> <PCNT> <NCNT> <TTL_FEE>
    999999 上证指数 2010-5-18 2011-8-31 100000 0 -1.058 0 0 0 0 0
    399001 深证成指 2010-5-18 2011-8-31 100000 0 13.931 0 0 0 0 0
    2013 中航精机 2010-8-31 2011-8-31 100000 8451.492 99.227 8.451 -4.987 7 10 3281.507
    852 江钻股份 2010-8-31 2011-8-31 100000 11998.722 23.944 11.999 -4.241 10 13 4521.278
    2162 斯 米 克 2010-8-31 2011-8-31 100000 13409.274 -20.279 13.409 -0.571 7 15 3429.726
    801 四川九洲 2010-8-31 2011-8-31 100000 18645.783 42.647 18.646 -4.915 12 13 4504.217
    2057 中钢天源 2010-8-31 2011-8-31 100000 25888.369 8.631 25.888 -13.928 11 11 4290.631
    530 大冷股份 2010-8-31 2011-8-31 100000 28619.969 0.541 28.62 -6.841 8 12 3549.032
    507 珠海港 2010-8-31 2011-8-31 100000 30833.317 21.348 30.833 -1.941 7 10 3109.682
    2171 精诚铜业 2010-8-31 2011-8-31 100000 32003.385 132.34 32.003 -2.378 6 17 4801.615
    2407 多氟多 2010-8-31 2011-8-31 100000 32741.821 24.685 32.742 -5.481 8 16 4433.178
    2436 兴森科技 2010-8-31 2011-8-31 100000 34550.122 -44.821 34.55 -0.36 9 9 3805.878
    2182 云海金属 2010-8-31 2011-8-31 100000 34581.757 19.116 34.582 -5.795 9 13 4480.243
    2408 齐翔腾达 2010-8-31 2011-8-31 100000 36516.605 59.206 36.517 -3.313 13 13 4853.395
    2450 康得新 2010-8-31 2011-8-31 100000 40335.918 24.873 40.336 -6.623 8 7 2704.082
    823 超声电子 2010-8-31 2011-8-31 100000 41226.774 13.961 41.227 -6.928 9 12 4374.226
    2179 中航光电 2010-8-31 2011-8-31 100000 47927.358 67.637 47.927 -2.032 12 12 4831.643
    2232 启明信息 2010-8-31 2011-8-31 100000 50612.915 13.958 50.613 -2.57 8 9 3749.085
    2213 特 尔 佳 2010-8-31 2011-8-31 100000 50618.57 9.767 50.619 -7.907 7 10 3325.43
    2140 东华科技 2010-8-31 2011-8-31 100000 53908.948 80.292 53.909 -0.626 9 9 4252.052
    617 石油济柴 2010-8-31 2011-8-31 100000 55705.524 1.902 55.706 0 10 8 3735.476
    300068 南都电源 2010-8-31 2011-8-31 100000 58884.601 -26.875 58.885 -1.336 7 9 3564.4
    2369 卓翼科技 2010-8-31 2011-8-31 100000 59025.12 17.171 59.025 -2.014 9 10 3781.881
    2313 日海通讯 2010-8-31 2011-8-31 100000 60850.432 11.748 60.85 -7.552 7 8 3069.568
    2011 盾安环境 2010-8-31 2011-8-31 100000 62489.284 33.028 62.489 -2.44 9 10 4095.716
    2234 民和股份 2010-8-31 2011-8-31 100000 67168.802 89.623 67.169 -0.556 9 9 3436.198
    2136 安 纳 达 2010-8-31 2011-8-31 100000 71745.896 130.297 71.746 -8.689 10 15 4510.104
    2157 正邦科技 2010-8-31 2011-8-31 100000 73028.315 10.954 73.028 -2.393 10 10 4685.685
    727 华东科技 2010-8-31 2011-8-31 100000 73206.07 50.803 73.206 0 12 10 4901.93
    928 中钢吉炭 2010-8-31 2011-8-31 100000 73607.376 22.564 73.607 -10.212 10 16 6343.624
    2160 常铝股份 2010-8-31 2011-8-31 100000 78757.48 132.086 78.757 -1.034 14 13 6842.52
    2079 苏州固锝 2010-8-31 2011-8-31 100000 80834.88 76.65 80.835 0 11 9 4993.12
    795 太原刚玉 2010-8-31 2011-8-31 100000 92375.431 52 92.375 -3.321 9 14 6886.569
    2006 精功科技 2010-8-31 2011-8-31 100000 138830.703 420.353 138.831 -1.15 8 14 7099.297
     
    Last edited: Aug 26, 2017
  5. 楼主是个大牛人!
     
  6. 不知liyk兄在你的操作系统上怎么得到数据的?
     
  7. 自己做的系统啊 太牛叉了
     
  8. 我是利用通达信,通过以下两步得到数据的:
    1.菜单中的盘后数据下载->日线数据
    2.菜单中的数据导出->高级导出

    当天的数据,我是利用hq.sinajs.cn取得:

    /*
    1.download the current day data to temp file.
    net address:
    http://hq.sinajs.cn/list=sh601006,sh600001
    http://hq.sinajs.cn/list=s_sz399001
    2.decode the temp file.
    data format: var hq_str_sh601006="xxxxxxxxxxxxx"
    3.append the day line data file.
    data open max min close vol amount
    */
    数据格式如下:
    /*
    0: name. 1: this open. 2: last close.
    3: now prcie. 4: this max. 5: this min.
    6: byu1 prcie. 7: sle1 prcie. 8: vol(/100).
    9: amount(Y). 10: byu1 vol. 11: byu1 prcie.
    12: byu2 vol. 13: byu2 prcie. 14: byu3 vol.
    15: byu3 prcie. 16: byu4 vol. 17: byu4 prcie.
    18: byu5 vol. 19: byu5 prcie. 20-29: sle.
    30: date. 31 time.
    */
     
  9. 从对海洋部落老贴的阅读中,我对本帖标题中的“对收益率的迷惑”已经不是问题了,

    问题转变为一个什么样的交易系统是能实战的系统?
    从牛人们那得到的信息是:
    1.从盈利目标着手回答.
    投机最牛的人门的年复利平均为28.2%(当然有些年大赚有些年小赚,波动时必然的)
    我们当然没理由比他们牛逼,呵呵,
    不要太贪心,贪心是魔鬼啊!

    2.从系统参数的稳定性来回答.
    a.对历史数据进行充分,细致的测试来进行,如何分类,如何对比,如何优化
    b.利用小资金进行实际操作验证,做好记录
    c.为了获得较稳定的参数,对历史数据测试时尽量选择有涨有跌的完整周期,
    d.为了防止过度拟合,对个指标的本质内涵要透彻理解,从波形及买卖点上能联系到参数,

    3.从投资组合的角度来回答.
    a.投资组合是分散风险的有效手段,
    b.目前的34只股票(含两只指数),不是最新版程序所选出,
    c.资金不可能平均分配给所有的,打算按十只来分,实际不可能同时出现买点,


    好多东西还在学习积累中,海洋部落真是个不错的学习论坛,有很多老帖值得细读,
    就是其中的有些链接已经无法使用了,呵呵
     
  10. 很好奇LZ是怎么从OS开发转到交易系统的?跨度很大哦。
     
  11. 呵呵,
    实际是,这是一个平滑的过渡,
    1.我的工作是嵌入式c的开发,为了提高工作技能,
    我用差不多六年的业余时间,将os从底层到平台,
    亲手实现了一遍,这样,工作就变成了一件很简单的事情。

    2.可能是巧合,也可能是注定,呵呵,当我从os把目光移开的时,
    通过工作已经积累了一点资金,正赶上大通胀,这钱贬值太快,别人又靠不住,
    只好自己想办法打理,在网上搜寻相关资源,接触到了铁匠smith(天涯)
    的帖子及隐居的鱼的博客,从他们那儿,我得到了投资理财的启蒙,
    知道了什么是财务自由,决定再用5年得时间学习投资。

    3.本来编译器gcc1.42并不能支持double(浮点)类型,但我在移植过程中,
    通过不是特别复杂的处理,居然能支持double类型了。呵呵,如果没有当时这
    一偶然的处理,我想写自己的交易系统也不可能。

    4.与其说os是写出来的,不如说是一点一滴积累出来的,或者说是攒出来的,
    这就是我的经验,我希望把这一经验移植到投资理财的学习过程中,而交易系统
    有助于理性的认识市场的本质。

    5.我希望系统我的系统也是一个对我操作数据的完整记录,以便于定期分析,
    积累交易系统的使用经验。
     
  12. 最近对系统进行的测试分析,
    收益率看起来不错,
    但是现在面临一个问题:
    后期浮动资金足够多后,
    同时买卖股票数量会比较多(不想同时操作太多,容易忙乱),
    (为了对个股的收益率进行计算和回撤控制,固定分配第一次资金)
    要减少同时买卖数量,
    就必须动态变更每只股票分配资金数量,
    而这就涉及个股的收益计算和回撤控制,
    看起来比较傲麻烦,

    想到一个简单的法子,
    就是动态分配资金,对个股利用“时间资金的概念”,
    比如:

    第一次资金4w,使用10天,则时间资金是:
    4w*10天=40w天
    第二次资金3w,使用20天,则时间资金是:
    3w*20天=60w天
    如果收益是1w,则该只股票的收益率为:
    1w /(40w天+60w天) * 100% = 1%(天)

    以上可以解决个股的处理。
     
  13. 谢谢!解答的好详细。:)
     
  14. 在天涯上贴了一张图

    系统五年会的收益情况,
    五年有13倍呢,呵呵
    最大资金回撤不超过16%。

    其他条件:
    资金:10万
    一个交易日的交易数量限定不大于10只
    买费率:万五
    卖费率:万五
    印花税:千一
    滑价暂没考虑
    决策对象为收盘价。

    自己觉得这个策略值得进一步花时间测试实验。
     
    Last edited: Aug 26, 2017
  15. 手动同时买卖10几只,甚至20几只股票,是很有挑战性的工作,
    在时间紧张的时候更是不可能的任务,不得不借助计算机程序实现半自动交易。

    目前的思路是:
    利用现有决策系统的分析结果,通过tcp/ip与另一个虚拟机通信,该虚拟机安装
    winxp & 通达信交易系统,另外安装一个程序,负责与与决策系统通信,同时负责
    实现控制通达信完成买卖等交易指令,

    目前,选择快手来实现自动交易的控制,通信部分已经实现,自动交易主要部分已经
    分段实现。

    接下来的工作是理顺这里面的各环节:
    从决策数据出来,传送到控制端,控制端解析数据,实现交易的批处理,必要时撤单,
    重新买卖,最终成交记录反馈录入决策系统,并在决策系统形成动态资金曲线,与理论
    曲线一起画出来,进行比对分析。
     
  16. 兄台专研精神值得佩服,对交易系统的构想不错,期待看到更多成果。
     
  17. 今天值得纪念,自动交易部分券联通了,呵呵。
    决策端得出决策数据后,只需发送出去就可以了,
    自动交易系统会自动完成卖批处理,买批处理,
    并在定时时间到后(比如5分钟)会送当前持仓记录。

    如图所示:


    图中右下是虚拟机,运行决策系统;
    (上面表格是决策系统生成的决策数据,下面表格是自动交易系统回送的持仓数据)
    图中坐下是自动交易系统,进行交易处理;
    图中左上是通达信交易系统,处理交易指令;
     
    Last edited: Aug 26, 2017
  18. LZ你用于测试的周期是哪一截?
     

  19. 我测试的是20061017到20111017日之间的数据,
     
  20. 最近更新了通达信软件,下载了2000年到2011年的数据,
    并做了个简单测试,
    情况如下:

    决策参数做了些微调,放宽了一点回撤(25%左右,之前是<20%),
    收益情况如图所示,从2000年到2005年基本不赚钱,也没怎么亏。

    [​IMG]
     
    Last edited: Aug 26, 2017