以前一直用自己开机接收的数据作历史测试,几个月前发现有部分数据有误,没办法,只得重新在网上下载完整数据重新优化系统(浪费了我近四个月的时间,本来已经优化到胜率80%的了)。 重新优化后,现在用的历史数据为8个品种,近54年的数据,目前已经达到75%的胜率。估计还用半个月左右的时间, 就可以达到80%了。 经过测试,发现每种行情都很有规律,在一点的行情都有其必然性,只是我们平时分析的不全面,才导致亏损。 其实,历史测试的盈亏比一般都在10倍以上。由于我是分散投资于12个品种,仓位适当重些也没什么大问题。这个可以人为地控制的吧。 年后的模拟帐户,盈利相当稳定,最近一个月,尤其是最近两波的行情,基本都把握住了。我对这系统越来越有信心了。
真开心! 1、终于解决了IB的API程序不定时退出的问题,现在可以放心地在IB平台执行自动交易系统了。 2、年后测试到现在,模拟帐户的胜率达到了近60%,资金曲线稳步上升。 再继续观察一个月,若还是这么稳定,就开始用于真金了。
在前面的定义中,有几个技术指标的参数作了一些优化. 但在后面的形态分析中,这些参数就不再动了. 所以不存在过度优化的可能. 模拟帐户现在运行了3个半月,资金由4000增长到5700,最大回撤<8%. 大约开了近1000单了吧.