模型测试的几个问题

Discussion in 'Philosophy and Strategy' started by stony, Jul 22, 2011.

  1. 1、期货品种的主力合约交割日,大家如何处理?一般情况下数据是不连续的

    2、滑点是随机生成,还是手动限制在最大幅度?

    3、如果是期货合约,一般会测多长时间?几个品种?

    4、评价模型的优劣,一般参考几个指标?

    :)
     
  2. 大哥,准备自己上了?
     
  3. 1、手工统计模型,所有数据单独录入,求参数

    2、交易的时候考虑手工计算,大不了放大周期,自己设置止损比例

    虽然是最原始方法,但是能保证我不断向前,求人莫若求己!
     
  4. 求人莫若求己!厉害!

    战略上可以藐视对手,但战术上还是要重视对手。

    手工计算肯定是很容易出错的。
     
  5. 用EXCEL嘛,表格排列數據,編公式計算,可以省不少功夫
     
  6. 现在是统计数据必须手工统计录入......:(
     
  7. ........
     
  8. 买卖点的生成只能靠人工统计

    即使方法是死的,但是只能靠人工实现买卖统计
     
  9. 我也习惯DIY,但更佩服你的原生态!
     
  10. 我是被逼的............

    想从良

    党没给机会
     
  11. 我看过两眼你的记录。为什么不自动化?
     
  12. 1, industry norm is use backward/ratio -adjusted methodology to create continuous price series for backtesting purposes. most data vendors/services have this functionality.
     
  13. 1. 从每个合约的创设日开始跟踪信号,在主力合约切换的那天开始跟踪收益
    2. 滑点统一折算到手续费率上
    3. 有多长时间的数据就回测多长时间,回测合适你的方法的品种
    4. 只要有正期望收益的模型都可以用,用多种模型同时运行的方法分担风险
     
  14. 因为找不到合适的技术合伙人:(

    我也想自动化...
     
  15. 1、恩,好方法,谢谢
    2、滑点是随机发生的,按照什么方法叠加到手续费做测算比较合适呢?
    3、因为是人工统计的,一年按照大概100——200次交易是否可以视作有效呢?
    4、不敢苟同...双均线放在系统里也是有效的,但是属于看起来好看,做起来好难的

    谢谢支持:)
     
  16. 呵呵,英文一般般

    用中文回复,谢谢支持

    我原先考虑过你提的这种方法,存在几个问题

    1、主力合约交割的时候,两个合约的数据一般都是不连续的

    2、数据不同,策略产生的指标就可能不同,我模拟复盘的时候出现过这样的问题,前一个合约看空,后一个合约看多,就在交割日附近,当然,我的操作一般都是按照后一个合约操作,如果加权,这样产生的结果可能会继续按照前一个合约操作,这样就是不合理的

    现在要批量测试,还是有个严谨的规则比较好
     
  17. 没人联系你?
     
  18. 有人联系

    但是没找到合适的

    :(不是自己苛求,都是按照原先网上的帖子列的要求交流的,唉,没缘分吧
     
  19. 2. 以国内期货市场为例,滑点的大小和交易品种以及你采用的数据有关。举个例子,比如棉花你可以认为看到盘口的价格就以这个价格报价,95%都能成交;而像橡胶或者股指,这个概率就可能不到80%了。同样的品种如果你是以Tick数据进行回测的,那滑点就小很多,而如果你以K线数据进行回测的,滑点可能会是Tick数据的好几倍。
    3. 除了交易次数需要上百次以外,还必须包含的条件是这段时间内必须包含趋势和震荡市,如果是像股票这样的,趋势市还必须包含牛市和熊市才行。
    4. 没有什么系统能够通吃所有的行情,只能做到在某种行情下赚钱,其他的行情不亏或者少亏。因此最好选择同时使用不同性质的系统,尽量做到东边不亮西边亮,这样真正的资金曲线的回撤就会比较小。当然,如何为每套系统选择合适的资金分配比例是一个学问。
     
  20. 2、原来如此,谢谢指点

    3、棉花的10年走势应该算是震荡趋势都有了吧?手工在测,现在还只是测期货

    4、分配学问能详细指点一下?我觉得用各个品种历史的盈利期望组合来和自己的盈利期望目标进行匹配,这个方法也不是很好