没有万能的系统，每个系统都有低谷和高潮，而且要随市场波动节奏而变化 为了避免市场在改变节奏以及低谷时候资金回撤过多，必须采用复合策略，我喜欢叫对冲 我目前的做法是，多周期，低相关策略，多品种对冲 另附我对加仓的看法，加仓也是对冲的一种，加n次仓，其实就是n+1个系统对冲 欢迎拍砖
"高度相关"可以基本满足"对冲"的要求,但同时有很大的局限性:一是可交易的高度相关的品种很有限;二是"相关"只具有统计学价值,对于有限的交易常常会发生"意外";要从根本上解决"对冲",我想应该从同一品种的不同工具上考虑.
其实我的思想是让A系统赚钱的时候恰好是B系统亏钱的时候，总体赚钱，平滑曲线（我曲解的所谓的“对冲”） 这样就引出1个问题，就是资金分配比例问题 另外，我觉得不同周期，不同品种的趋势系统应该可以回补，不必非得是震荡系统
相信你做的是投资/投机组合，而不是对冲。很多个不相关的品种放在一起，比较大的机会是组合产品的波动比单独的低。 而对冲通常需要有 short 的成份来抵消不希望的趋势的影响。用两个整体上高度相关，但局部上高噪音的品种，long 一个，short 另一个，产生套利机会，是一种典型的对冲。