个人备望笔记，用于记载沪深交易所LEVEL2行情的编码要点 从根本上看，两家交易所的行情规范既偏离了FIX，也偏离了STEP的一些重要约定，需要定制开发（硬编码）。 1、深交所STEP 版本：1.00 每日消息数：行情/委托/成交分别为2000万/1500万/700万，行情消息的长度约为300byte； 非标准化FIX实现：心跳包msgtype=UA001，而非0； 非标准化FIX实现：TAG52（sendingtime）类型为localtimestamp，而非utctimestamp； FIX扩展：数据类型有localtimestamp 只允许建立1个会话（现场版VSS->VDE），额外的会话可以建立TCP连接，但不做报文响应 心跳频率由Acceptor指定，而非Initiator指定 VDE返回的消息可能不符合约定义格式，如对字符型的域值可能会插一个空格（换言之，VDE发送消息不做格式验证）； 需要VSS有10mps以上的处理能力，瞬间带宽占用（不含逐笔委托和成交）可达到25mps；