2010年的两大收获，一个交易系统和一对龙凤胎

请教

刚刚去文华主页看了下。
请教楼主，用的可是文华Mytrader程式化交易系统？
粗粗看了下比较专业，比一般股票软件提供的系统功能专业多了。

 

是的，文华采用的还是传统的编程语句，只要玩过飞狐，大智慧之类指标的，都可以玩，但是程序化这块也还可以，主要是数据还可以，不过我不是给这个东西打广告的，文华弱者的地方也很多。这是这个东西实现一些初步的功能和想法很快，如同VB，PB之类的编程工具，要做更多的事情，还要用其它工具。这个系统开始实盘后，风险控制直接用CTP平台的API接口

 

哦

哦，明白了，谢谢，学习

 

日 期:20101227

资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 386768.21 当日结存: 448508.21 可用资金: 448508.21
出入金: 0.00 浮动盈亏: 0.00 风 险 度: 0.00%
手续费: 900.00 客户权益: 448508.21 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 62640.00 保证金占用: 0.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: 62640.00 持仓盯市盈亏: 0.00
可提资金: 0.00 总盈亏: 62640.00 总盯市盈亏: 62640.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20101227 　金融 　if 1101 买 开 3219.20 2 1931520.00 200.00 0.00 投
20101227 　金融 　if 1101 卖 平 3220.60 2 1932360.00 0.00 840.00 投
20101227 　金融 　if 1101 买 开 3237.40 2 1942440.00 200.00 0.00 投
20101227 　金融 　if 1101 卖 平 3259.80 2 1955880.00 0.00 13440.00 投
20101227 　金融 　if 1101 卖 开 3223.40 1 967020.00 100.00 0.00 投
20101227 　金融 　if 1101 卖 开 3223.60 1 967080.00 100.00 0.00 投
20101227 　金融 　if 1101 买 平 3224.80 2 1934880.00 0.00 -780.00 投
20101227 　金融 　if 1101 卖 开 3203.80 2 1922280.00 200.00 0.00 投
20101227 　金融 　if 1101 买 开 3174.20 1 952260.00 100.00 0.00 投
20101227 　金融 　if 1101 卖 平 3166.40 1 949920.00 0.00 -2340.00 投
20101227 　金融 　if 1101 买 平 3118.00 2 1870800.00 0.00 51480.00 投
共 11 条 18 17326440.00 900.00 62640.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 平仓盈亏
20101227 　金融 　if 1101 卖 3220.60 2 20101227 3219.20 0.00 0.00 投 840.00
20101227 　金融 　if 1101 卖 3259.80 2 20101227 3237.40 0.00 0.00 投 13440.00
20101227 　金融 　if 1101 买 3224.80 1 20101227 3223.40 0.00 0.00 投 -420.00
20101227 　金融 　if 1101 买 3224.80 1 20101227 3223.60 0.00 0.00 投 -360.00
20101227 　金融 　if 1101 买 3118.00 2 20101227 3203.80 0.00 0.00 投 51480.00
20101227 　金融 　if 1101 卖 3166.40 1 20101227 3174.20 0.00 0.00 投 -2340.00
共 6 条 9 0.00 62640.00
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测试？

测试和真舱其实还是区别很大的。

 

主要就是成交上面，我这个不是炒单，属于日内趋势系统，差几个价位成交都是无所谓的，持有时间可以是整天，通过商品的实盘测试，表现甚至好于模拟测试。我相信1手豆成交和1手股指成交没有技术上的区别。成交有问题还可以人工干预。所以我认为已经区别不大了。股指的点差远比很多商品小。

还有，不经过无数的测试，又怎么进实盘呢？

 

还有几个交易日就要测试完成了，我希望实盘能有这个1/4强就行了，要求不高，明年的这个时候上传全年交割单，如果150万都赔光就不传，没面子，如果赚了500万，也不传，财不路白嘛。如果赚个20，30万传上来大家一起研究

 

2010-11-29 229,968.21 0.00% 0.00%
2010-11-30 262,848.21 14.30% 14.30%
2010-12-1 262,848.21 0.00% 14.30%
2010-12-2 263,308.21 0.18% 14.50%
2010-12-3 257,248.21 -2.30% 11.86%
2010-12-6 256,148.21 -0.43% 11.38%
2010-12-7 270,268.21 5.51% 17.52%
2010-12-8 275,888.21 2.08% 19.97%
2010-12-9 269,388.21 -2.36% 17.14%
2010-12-10 271,928.21 0.94% 18.25%
2010-12-13 288,848.21 6.22% 25.60%
2010-12-14 286,788.21 -0.71% 24.71%
2010-12-15 284,848.21 -0.68% 23.86%
2010-12-16 287,888.21 1.07% 25.19%
2010-12-17 279,768.21 -2.82% 21.66%
2010-12-20 348,428.21 24.54% 51.51%
2010-12-21 364,948.21 4.74% 58.70%
2010-12-22 380,988.21 4.40% 65.67%
2012-12-23 392,868.21 3.12% 70.84%
2012-12-24 386,768.21 -1.55% 68.18%
2010-12-27 448,508.21 15.96% 95.03%
2010-12-28 451,948.21 0.77% 96.53%

 

日 期:20101228

资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 448508.21 当日结存: 451948.21 可用资金: 451948.21
出入金: 0.00 浮动盈亏: 0.00 风 险 度: 0.00%
手续费: 400.00 客户权益: 451948.21 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 3840.00 保证金占用: 0.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: 3840.00 持仓盯市盈亏: 0.00
可提资金: 0.00 总盈亏: 3840.00 总盯市盈亏: 3840.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20101228 　金融 　if 1101 买 开 3111.80 2 1867080.00 200.00 0.00 投
20101228 　金融 　if 1101 卖 平 3113.00 2 1867800.00 0.00 720.00 投
20101228 　金融 　if 1101 卖 开 3084.00 2 1850400.00 200.00 0.00 投
20101228 　金融 　if 1101 买 平 3078.80 2 1847280.00 0.00 3120.00 投
共 4 条 8 7432560.00 400.00 3840.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 平仓盈亏
20101228 　金融 　if 1101 卖 3113.00 2 20101228 3111.80 0.00 0.00 投 720.00
20101228 　金融 　if 1101 买 3078.80 2 20101228 3084.00 0.00 0.00 投 3120.00
共 2 条 4 0.00 3840.00
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恭喜楼主。其实真的最羡慕你的龙凤胎，呵呵
我觉得if的波动特性一直变化很大的。请教楼主的策略是用的什么时间周期？
另外，有几个参数？是否经过了优化？优化的间隔？
您说的自适应，指的是类似考夫曼均线那种基本不需要人为设定敏感参数的自适应，还是隔段时间要根据市场情况优化参数的自适应？
楼主的策略是否隔夜？
还有文化的回测和模拟似乎都不怎么靠谱。。。
期待探讨。谢谢。

 

谢谢，我当然最得意的也是我的两个宝贝！

首先你看帖子不太仔细，周期在第一个贴中说了，1分钟，日内

下面的问题只能简单回答一下，参数不少12个，超过教科书要求的4个，自适应式参数的调整，但是这个调整是根据市场统计出来的，统计是自动的。

回测这个东西只能参考，不管什么软件平台。

模拟也只能参考，但是通过我商品实盘，有时候实盘会好于模拟，当然也会有差于模拟，总体差别不大。

这个系统主要的一部分通过CTP的API实现，文华只能辅助

 

其实这个系统最重要的部分是利润保护策略，或者也叫信号内交易系统

 

2010-11-29 229,968.21 0.00% 0.00%
2010-11-30 262,848.21 14.30% 14.30%
2010-12-1 262,848.21 0.00% 14.30%
2010-12-2 263,308.21 0.18% 14.50%
2010-12-3 257,248.21 -2.30% 11.86%
2010-12-6 256,148.21 -0.43% 11.38%
2010-12-7 270,268.21 5.51% 17.52%
2010-12-8 275,888.21 2.08% 19.97%
2010-12-9 269,388.21 -2.36% 17.14%
2010-12-10 271,928.21 0.94% 18.25%
2010-12-13 288,848.21 6.22% 25.60%
2010-12-14 286,788.21 -0.71% 24.71%
2010-12-15 284,848.21 -0.68% 23.86%
2010-12-16 287,888.21 1.07% 25.19%
2010-12-17 279,768.21 -2.82% 21.66%
2010-12-20 348,428.21 24.54% 51.51%
2010-12-21 364,948.21 4.74% 58.70%
2010-12-22 380,988.21 4.40% 65.67%
2012-12-23 392,868.21 3.12% 70.84%
2012-12-24 386,768.21 -1.55% 68.18%
2010-12-27 448,508.21 15.96% 95.03%
2010-12-28 451,948.21 0.77% 96.53%
2010-12-29 440,468.21 -2.54% 91.53%

 

日 期:20101229

资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 451948.21 当日结存: 440468.21 可用资金: 440468.21
出入金: 0.00 浮动盈亏: 0.00 风 险 度: 0.00%
手续费: 800.00 客户权益: 440468.21 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: -10680.00 保证金占用: 0.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: -10680.00 持仓盯市盈亏: 0.00
可提资金: 0.00 总盈亏: -10680.00 总盯市盈亏: -10680.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20101229 　金融 　if 1101 卖 开 3074.20 2 1844520.00 200.00 0.00 投
20101229 　金融 　if 1101 买 平 3077.20 2 1846320.00 0.00 -1800.00 投
20101229 　金融 　if 1101 买 开 3085.40 2 1851240.00 200.00 0.00 投
20101229 　金融 　if 1101 卖 平 3080.40 1 924120.00 0.00 -1500.00 投
20101229 　金融 　if 1101 卖 平 3080.40 1 924120.00 0.00 -1500.00 投
20101229 　金融 　if 1101 卖 开 3072.60 2 1843560.00 200.00 0.00 投
20101229 　金融 　if 1101 买 平 3076.00 2 1845600.00 0.00 -2040.00 投
20101229 　金融 　if 1101 买 开 3087.40 2 1852440.00 200.00 0.00 投
20101229 　金融 　if 1101 卖 平 3081.00 2 1848600.00 0.00 -3840.00 投
共 9 条 16 14780520.00 800.00 -10680.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 平仓盈亏
20101229 　金融 　if 1101 买 3077.20 2 20101229 3074.20 0.00 0.00 投 -1800.00
20101229 　金融 　if 1101 卖 3080.40 1 20101229 3085.40 0.00 0.00 投 -1500.00
20101229 　金融 　if 1101 卖 3080.40 1 20101229 3085.40 0.00 0.00 投 -1500.00
20101229 　金融 　if 1101 买 3076.00 2 20101229 3072.60 0.00 0.00 投 -2040.00
20101229 　金融 　if 1101 卖 3081.00 2 20101229 3087.40 0.00 0.00 投 -3840.00
共 5 条 8 0.00 -10680.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

哦.......，原来是你！zsong，哈哈，真是有缘啊，你不是说你不怎么上海洋得嘛。最近过得可好？公司业务红火吧？再次贺喜，都得龙凤胎了。严重关注此贴，向你学习了！

 

好长时间不上了，这次心情愉快，来留个记号

 

2010-11-29 229,968.21 0.00% 0.00%
2010-11-30 262,848.21 14.30% 14.30%
2010-12-1 262,848.21 0.00% 14.30%
2010-12-2 263,308.21 0.18% 14.50%
2010-12-3 257,248.21 -2.30% 11.86%
2010-12-6 256,148.21 -0.43% 11.38%
2010-12-7 270,268.21 5.51% 17.52%
2010-12-8 275,888.21 2.08% 19.97%
2010-12-9 269,388.21 -2.36% 17.14%
2010-12-10 271,928.21 0.94% 18.25%
2010-12-13 288,848.21 6.22% 25.60%
2010-12-14 286,788.21 -0.71% 24.71%
2010-12-15 284,848.21 -0.68% 23.86%
2010-12-16 287,888.21 1.07% 25.19%
2010-12-17 279,768.21 -2.82% 21.66%
2010-12-20 348,428.21 24.54% 51.51%
2010-12-21 364,948.21 4.74% 58.70%
2010-12-22 380,988.21 4.40% 65.67%
2012-12-23 392,868.21 3.12% 70.84%
2012-12-24 386,768.21 -1.55% 68.18%
2010-12-27 448,508.21 15.96% 95.03%
2010-12-28 451,948.21 0.77% 96.53%
2010-12-29 440,468.21 -2.54% 91.53%
2010-12-30 451,428.21 2.49% 96.30%

 

日 期:20101230

资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 440468.21 当日结存: 451228.21 可用资金: 451228.21
出入金: 0.00 浮动盈亏: 0.00 风 险 度: 0.00%
手续费: 400.00 客户权益: 451228.21 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 11160.00 保证金占用: 0.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: 11160.00 持仓盯市盈亏: 0.00
可提资金: 0.00 总盈亏: 11160.00 总盯市盈亏: 11160.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20101230 　金融 　if 1101 卖 开 3067.80 2 1840680.00 200.00 0.00 投
20101230 　金融 　if 1101 买 平 3056.20 2 1833720.00 0.00 6960.00 投
20101230 　金融 　if 1101 买 开 3099.20 2 1859520.00 200.00 0.00 投
20101230 　金融 　if 1101 卖 平 3106.20 2 1863720.00 0.00 4200.00 投
共 4 条 8 7397640.00 400.00 11160.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 平仓盈亏
20101230 　金融 　if 1101 买 3056.20 2 20101230 3067.80 0.00 0.00 投 6960.00
20101230 　金融 　if 1101 卖 3106.20 2 20101230 3099.20 0.00 0.00 投 4200.00
共 2 条 4 0.00 11160.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

看上去应该是一个风险控制严密，可稳定盈利的系统了。风报比目前看来还算稳定，只不过12.20日的意外大收获是否会在某一时间段内也会意外的给你一个反向的结果呢？如果拉长时间，再遇到一些极端行情你都能以相对最小的代价逃离的话，那你今生就算是一个超脱的trader了。诚挚的祝福你！

 

2010-11-29 229,968.21 0.00% 0.00%
2010-11-30 262,848.21 14.30% 14.30%
2010-12-1 262,848.21 0.00% 14.30%
2010-12-2 263,308.21 0.18% 14.50%
2010-12-3 257,248.21 -2.30% 11.86%
2010-12-6 256,148.21 -0.43% 11.38%
2010-12-7 270,268.21 5.51% 17.52%
2010-12-8 275,888.21 2.08% 19.97%
2010-12-9 269,388.21 -2.36% 17.14%
2010-12-10 271,928.21 0.94% 18.25%
2010-12-13 288,848.21 6.22% 25.60%
2010-12-14 286,788.21 -0.71% 24.71%
2010-12-15 284,848.21 -0.68% 23.86%
2010-12-16 287,888.21 1.07% 25.19%
2010-12-17 279,768.21 -2.82% 21.66%
2010-12-20 348,428.21 24.54% 51.51%
2010-12-21 364,948.21 4.74% 58.70%
2010-12-22 380,988.21 4.40% 65.67%
2012-12-23 392,868.21 3.12% 70.84%
2012-12-24 386,768.21 -1.55% 68.18%
2010-12-27 448,508.21 15.96% 95.03%
2010-12-28 451,948.21 0.77% 96.53%
2010-12-29 440,468.21 -2.54% 91.53%
2010-12-30 451,228.21 2.44% 96.21%
2010-12-31 476,348.21 5.57% 107.14%