QD、CATS、交易费用

IB的交易费用是0.5美分/股，但如果用交易策略进行频繁的买入和卖出，交易费用是不是非常可怕？有没有人愿意分享一下在交易过程中交易费用方面的经验？

大家都倾向于用QD执行策略买卖吗？有没有人倾向于用CATS进行实时买卖的？可否分享一下你的使用心得？

听说QD在使用IB的数据源时，接口存在断线无法重新连接的问题，不知道是否属实？

在开通IB帐户前，请问有没有免费的数据源可以模拟运行策略？

我尝试运行CATS中的策略，结果得到一条错误信息“Please, select requested series."，有人知道如何解决这个问题吗？

 

CATS不提供連接數據庫中心呀，雞肋，新版好像都去掉了。

 

没选择数据请求类型，比如 Bar.Time.300 ==５min 数据　　bar.Time.86400=日线

 

或者没选择　symbol

 

CATS 的用法还是很好的.不过QD 中有一个 example 程序源码. 我都是用QD 做backtest 和forwardtest ,
真正用的时候通过自己修改QD 的Example 来跑.

 

刚才编译一下example 的源码，结果得到以下错误信息：

MainForm.resx(175,5): error RG0000: Could not load file or assembly 'file:///D:/QuantDeveloper .NET/bin/quickfix_net.dll' or one of its dependencies. An attempt was made to load a program with an incorrect format. Line 175, position 5.

你有遇到过这个错误吗？
另外，关于交易费用的问题，可否请您和大家分享一下经验？

 

遇到过，好像很简单就解决了，明天到公司看一下告诉你怎么解决。我用qd 交易的是国内的股票和期货。ＩＢ的就没啥经验分享了。

 

非常感谢！

由于算法交易通常是频繁买入和卖出股票，由于交易费用是按每一股交易一次来算的，如果频繁运行算法交易，其费用会不会很惊人？假设你有10000元于算法交易，一个月的交易费用大概会是多少？

这个问题一直在困扰着我，如果费用很高，那么进行算法交易岂不是很亏？

 

这个问题已经解决了，是因为我用了64位的Windows系统，以下是解决的办法：
http://blogs.msdn.com/b/visualstudi...-load-a-program-with-an-incorrect-format.aspx

不过另外还有一点问题，就是在程序开始运行时，无法载入一些Plugin，不知道是否正常？

另外，这个sample似乎不能运行策略，不知道你改写代码时加入了些什么功能？

 

我的CATS运行时好像也有些问题，不知道是我的计算机的问题还是别的原因，如果有人能正常运行CATS，可否给我发一份对照一下？
我的email是：sdlwm@yahoo.com
先谢了！