眼见为实:随机也趋势!

Discussion in 'Behaviour and Cognition' started by abc101, Nov 10, 2010.

  1. 按照我个人拙见,纯粹的随机不存在的

    但是我们生活中可以找到很多近似随机的东西,比如 布朗运动,水的湍流,这些随机性已经足够用来做模拟了。
     
  2. 1. 任意数据分布中随机抽样的“样本均值”服从正态分布。不是抽样结果是正态分布 。

    总体服从正态,样本均值一定服从正态
    总体不服从正态,但是样本容量足够大n>30 , 抽样均值 接近正态


    这个结论的前提是所有样本数据是独立同分布,数据和数据之间是没有关联的,交易系统应对的是时间序列数据,这一秒和下一秒数据是有关联的。所以所谓正态分布和其他统计学截面部分的知识不适用于以时间为序列的交易。

    2. 同上

    3. 抓本入门书吧
     
  3. 我: 2.计算机生成随机数各自独立,不存在“趋势”
    你: 2,同上,随机抽样结果,是正态分布。
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    计算机生成随机数有很多方法,均匀(uniform),正态,科西,卡方 各种随机数分布。你说的

    这些生成的数据就是从这些分布中进行随机抽样,没有“趋势”,前一个数字和后一个数字没有关联,不存在趋势。

    如果从科西分布里面随机生成1000个数字,那么1000个就一定近似服从科西分布。
    如果从均匀分布里面随机生产1000个数字,那么1000个就一定近似服从均匀分布。
    如果从均匀分布里面随机生产1000个数字,抽样n=100,抽样100次取均值,那么这100个均值近似服从正态分布。
    如果从科西分布里面随机生产1000个数字,抽样n=100,抽样100次取均值,那么这100个均值近似服从正态分布。
     
  4. 第一,不可能所有人都用随机策略。因为你也说了,这个策略的期望值为0.扣除手续费后为负数。

    第二、如果有一些人用随机策略,在一定程度上会扰乱市场,但是无论是商品还是资产的价格,归根到底是由外部市场决定的,也就是说,在长周期上是非随机的。如果在长周期上,你的对手也才用随机策略的话,他其实是在给你送钱。
     

  5. 支持。 因为随机而采用随机策略,就和价值投资策略,周期投资策略没有什么区别。仅一个策略而已。 这个策略能不能赚到钱是一个艰苦的工作和你采用原理没有直接关系
     
  6. 建议看看马博写的《从亏损到盈利》,里面讨论过这个问题。
     
  7. 开眼界
     
  8. 空间我不知道, 不过人类时间 最初起源于太阳月亮地球三个星球的相对运动加人类自己随光线变化的感觉。虽然现在教育造成的习惯导致人总自动认为时间是跟人类无关的彻底独立的自变量
     
  9. 宇宙中可测量的量都是与参考系相对应的。
    即使是同一块红布,你看到的,和牛看到的,和蜜蜂看到的,颜色之类的都不一样。
     
  10. 启发思维可以,但交易真的要思考这么多深奥的东西么
     
  11. 他如果再开放些应该能看到更本质的一些东西,搞不好还会搞出来不错的策略,有类策略就是基于此的。人为定义趋势震荡是不是人为定义的不也是人为定义的?这种定义方法的关键作用不见得是其合理性,而是其影响是不是足以对市场产生作用从而发挥这种定义方法的作用。指标,模型,策略信号,都肯定得有的,就好象无参模型其实也是“有参”的。配对交易不还有关联度或者自建的等指标来产生信号的吗?:D
     
  12. Market return不是尖峰厚尾吗? 像美女,尖峰厚尾才叫美。
     
  13. 配对交易利用股票之间的相关性进行交易,相关系数这不就是指标嘛,,,关键看你怎么理解指标这个概念。
     
  14. 其实 趋势就是偏离随机的一种状态,现在的行情 要么上升行情,要么下跌行情,盘整形态也是时间比较短的上升或下降,资金收益就要么左偏,要么右偏,偏离是常态,不偏离是变态。。。。。偏离围绕不偏离上下运动。所以你的资金也忽高忽低。
     
  15. ZWS

    ZWS

    著名的诺贝尔奖得主、耗散理论创始人普里高津(学派)认为:一个足够复杂的不稳定系统的确定性演化可等效于不可预测的概率过程,这就是所谓的马尔可夫过程。这个说法通俗易懂,对于足够复杂的从来都不稳定的期市来说,其确定性演化就是不可预测的概率过程。
     
  16. 哦,看错了,取均值。

    我说呢,

    问题取均值干吗呢?
     
  17. 各位把计算机计算出的随机数看的太挫了
    计算机产生的随机数确实是通过算法生成,是所谓的伪随机数,但是只有在非常大的数量的时候才能看出来非随机性,楼主用excel产生的随机数完全可以看成是真正的随机数了。
     
  18. 中心极限啊:D