国外一些CTA的绩效情况

Discussion in 'Futures' started by yoyo2000, Jul 26, 2010.

  1. 大致上可以简单理解为,标准化成100万资金,某个策略一年下来交易的次数(开仓之后再平仓算一次),这是个反映交易频率的指标。
     
  2. 非常好的资料,可以介绍更多的cto吗?
     
  3. 他们的交易保证金与总权益的比例都比较低,是因为资金大不好掉头所以相对保守吗?
    但有的年复利也超过了20%,还是不错的

    相比之下,许多普通投机者冒的风险也太大了
     
  4. 上边介绍的只是第一季的内容,主要集中在程序化、趋势型的范围内,以后还会陆续介绍一些其他手法、范围的情况的
     
  5. 有几个原因,资金较大算是一个,但是不是最重要的,其实他们都同时在多个市场中交易,那些资金分摊到每个市场上就没有想象中那么大了;另外,操作手法也使得他们的头寸不会开得太大;其次,他们经历的市场波折多,风险意识比较强,也是一个原因。

    有的普通投机者只看到了市场中收益高的一面,忽视了风险也高的一面,在风高浪急的市场中,较快被消灭,这也是没有办法的事情。其实做投机跟做实业一样,百年老店靠的就是一个词:稳健
     
  6. 说的有理!
     
  7. 近期打算整理第二季基金的资料,内容与格式基本上均沿用第一季的,清单正在准备中。各位有什么建议可以提出来。
     
  8. 期待中。。。。。
     
  9. 谢谢楼主的辛苦工作!!!
     
  10. 高夏普率的都是短线系统。
     
  11. 涨了不少见识,谢谢楼主
     
  12. would be great if op can post the analysis for more recent quant CTAs such as BlueCrest, QIM and Winton.
     
  13. 学习。。
     
  14. 期待更新~
     
  15. 非常不错,LZ辛苦了!
     
  16. 喜欢这个帖子,但是请问你这些基金的最新数据从哪里再次获得呢?好奇您的资讯收集途径。请赐教。
     
  17. lz辛苦,期待-
     
  18. 还有续集吗?