这几天用CTP测试，发现CTP的模拟数据质量似乎不是很好 比如5月12日的螺纹1010，10:34数据，文华财经最低价4425，而CTP模拟的最低价居然是4300！ 这种例子有很多，CTP模拟感觉会突然蹦一个不靠谱的数…… 导致我们的策略严重失常，已经不能测试收益情况了 想问下，有其他兄弟也遇到这个问题了吗？这个如果是实盘的话不会有这种情况吧？ 还有一个问题，就是北京有哪家期货公司支持CTP的程序化交易吗？我们准备实盘测了，现在的期货公司不支持，想换一家。 麻烦知道的兄弟告知下，谢谢！
谢谢楼上的兄弟回答！我去找个金字塔看看。 我用的程序是自己开发的，我现在在怀疑出现数据的异常会不会和我写的保存K线的方法有关。 我是用订阅行情后，传来的 最新价格 按一定时间组成K线的。 想麻烦问下，K线是用最新价格来组成的吗？
严重同意 确实有这样的情况 。。。。但是我每次出现这样的情况是在模拟行情的阶段。不知道实盘的账号会不会正常一点。。还有这个是否跟TERT_RESUME那几种模式有关系还不得而知。 还有，建议不要用金字塔，tradeblazer都要比他好一点，金字塔的下单有问题，经常开错仓，，而tradeblazer后来我也放弃了，因为下单是按照tick下单，每动一个tick就下一次单，还需要设定一个变量控制下单次数，我直接无语了。
CTP的模拟环境仅对接了上期所交易系统，在该交易所系统上模拟了全市场的同名合约。部分合约的行情跟随市场同名合约的真实行情（延时），但该交易所系统也会撮合模拟环境的报单，所以有时候会偏离真实行情。 请注意CTP的模拟环境仅可用来进行ＡＰＩ应用开发的调试，不推荐使用其行情数据进行交易策略的测试。 ＣＴＰ真实环境的行情，转发自交易所在连接正常状态下，保证交易所系统发出的每笔行情都能送达ＣＴＰ行情ＡＰＩ。高保证的连接，投资者可以使用高等级的线路或是多路备份的方式自行解决。