分形和量子物理的书的推荐?

Discussion in 'Model and Algorithm' started by kuhasu, Apr 14, 2010.

  1. 想多找几本儿分形和量子物理的书。请问有没有好的推荐?
    尤其在多维空间构建方面的,还有虫洞的。谢谢!
     
  2. 金融风险理论——从统计物理到风险管理
    分形市场分析——将混沌理论应用到投资与经济理论上
    数理金融学引论——离散时间模型
     
  3. 貌似這套書有點相關,偶看不懂,僅供搜索。

    ├─非线性科学丛书
    │ 从抛物线谈起——混沌动力学引论.pdf
    │ 迭代方程与嵌入流.pdf
    │ 非线性代数方程组与定理机器证明.pdf
    │ 非线性演化方程.pdf
    │ 分岔与奇异性.pdf
    │ 分形物理学.pdf
    │ 符号动力系统.pdf
    │ 复杂性与动力系统.pdf
    │ 孤子理论和微扰方法.pdf
    │ 光学混沌.pdf
    │ 混沌的微扰判据.pdf
    │ 量子混沌.pdf
    │ 免疫的非线性模型.pdf
    │ 实用符号动力学.pdf
    │ 水槽中的孤波.pdf
    │ 随机力与非线性系统.pdf
    │ 圆映射.pdf

    http://www.verycd.com/topics/2786607/

    http://www.fractal.cn/supply/view.a...%B7%D6%D0%CE%D6%F8%D7%F7&showay=view&showord=
     
  4. Benoit B. Mandelbrot,The Fractal Geometry of Nature
    与此同时,缅怀这位大牛...
    另,虫洞?kuhasu版想玩穿越啊?
     
  5. 量子物理 赵凯华
     
  6. 呵呵 看什么深度的量子物理,从浅的原子物理开始到高量到场论到多体,范围太广了。
    还是lz只是想找找感觉?
     
  7. 非经典物理理论对于金融的价值远远大于经典物理。
    有什么东西,不用管我们能不能看懂,尽管推荐吧~:D
     
  8. Laurent Nottale的fractal relativity理论,你search一下他的论文和书籍。
     
  9. 波浪理论可以部分由分形来解释。

    至于市场的本质,我觉得复杂性理论更适合。
     
  10. 分形,其实这两本书不错。可能LZ看过了:
    《分形市场分析:将混沌理论应用到投资与经济理论上》
    《资本市场的混沌与秩序》

    反正我专业是quantum physics 呵呵,我就说说量子物理的书吧。
    量子力学,必看朗道《量子力学 上(非相对论理论)》那本,非常之物理味,或者看狄拉克的量子力学那本,熟悉符号体系的架构。不过非物理专业的,看朗道的书感觉和看大部头的哲学书的感觉类似,呵呵。

    其实,我猜测Lz想看看非经典物理,主要用到的应该是带有随机模型的一些理论,比如 Monte Carlo,random walk之类的。这些内容,计算物理、纯理论物理专业做的比较多。其实都是道理很简单,关键看是否适用的理论,呵呵。具体地应该看量子统计物理的书,推荐北大版的《量子统计物理学》。

    另外,量子多体理论是很有意思的,推荐文小刚的《量子多体理论》一书,呵呵。


     
  11. Yeah~海洋又丰富了~希望多介绍人过来大家没事儿聊聊~
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    多因子随机模拟的现在用的最好的在量子物理领域是什么模型?
    单因子的,现在量子物理领域有更好的没?

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  12. 呵呵 那我就随便聊聊吧。

    做物理的,第一看重的是与实际符合的规律,第二看重才是数学规则。
    非理想体系都会有多因子参数,该体系的模拟先是根据体系的物理规律模拟做近似,
    具体的细节情况,涉及不确定又符合正态分布情况,才用到随机模拟。

    常用的BS 模型都用到Wiener过程;而Wiener过程
    的定义考虑的是正态分布。后期如果加入一些修正,那么主体都是正态分布的。

    我觉得lz说的多因子随机模拟,可能说的是这类的东西,呵呵 这套东西凝聚态、固体物理的理论模型上用的比较多。一般是先提出一个极其理想的模型, e.g. Ising模型、Heisenberg 模型等,然后基于这个模型再求实际更细微的修正。

    单因子的都是简化的,我想lz更想说的可能是某种理想化的分布模型吧 呵呵

    这里有个问题,物理研究抓的是主体规律,无论宏观微观,除去主导的物理法则,细节部分
    大部分可以用正态分布的随机近似描述。但是我觉得股票数据遵循的规则和这个不同,人有自由意志有选择偏好,所以相关的规律往往不是自然界的正态分布规律。股市的数据,各个表象体系下,如果我都不相信它是正态分布的为主的数据,那么我就不会用基于正态分布的随机模拟。

    当然,物理还是有借鉴的。一个是数据规律实证这个过程中成熟优秀的研究思想,另一个是不被各种表象迷惑、穿插于各种变换之间的理解的得心应手 呵呵

     
  13. 请教
    临界行为的研究,在量子物理里面是一个什么级别的问题?算不算比较核心的?