唐奇安通道的空头测试 金字塔大部分指标交易系统是按股票设置的,可能误会了 您可用唐奇安通道系统 input:N(20,5,100,1),NS(6,0,60,1); 资产:asset,noaxis,colorgreen; 持仓:HOLDING,LINETHICK0; 总次数: TOTALTRADE,LINETHICK0; 盈利:NUMWINTRADE,LINETHICK0; 胜率:ROUNDS(100*PERCENTWIN,1),LINETHICK0; 连亏:MAXSEQLOSS,LINETHICK0; 连盈:MAXSEQWIN,LINETHICK0; hh:hhv(ref(h,1),N); ll:llv(ref(l,1), N); BPK:=CROSS(H, hhv(ref(h,1),N)); SPK:=CROSS(llv(ref(l,1), N),L); Price:=AVGENTERPRICE;//持仓价位 SELLSHORT(BPK and 持仓<0,持仓,market); SELLSHORT(持仓<0,持仓,Stopr,Price+NS); BUY(BPK and 持仓=0,38%,market); SELL(SPK and 持仓>0,持仓,market); SELL(持仓>0,持仓,Stopr,Price-NS); BUYSHORT(SPK and 持仓=0,38%,market); 这个范例,再试一试
input:N(20,5,100,1),NS(6,0,60,1); Mu:=MULTIPLIER; KCS:=round(tasset*38/100*10/(close*Mu)); hh:hhv(ref(h,1),N); ll:llv(ref(l,1), N); BPK:=CROSS(H, hhv(ref(h,1),N)); SPK:=CROSS(llv(ref(l,1), N),L); Price:=AVGENTERPRICE;//持仓价位 tSELLSHORT(ref(BPK,1) and tHOLDING<0,tHOLDING,mkt); tSELLSHORT(H>=Price+NS and tHOLDING<0,tHOLDING,Stp,Price+NS); tBUY(ref(BPK,1) and tHOLDING=0,KCS,mkt); tSELL(ref(SPK,1) and tHOLDING>0,tHOLDING,mkt); tSELL(L<=Price-NS and tHOLDING>0,tHOLDING,Stp,Price-NS); tBUYSHORT(ref(SPK,1) and tHOLDING=0,KCS,mkt); 除了后台没有显示信号,结果基本一样,都是信号发生后下一个开盘价开仓。 后台运行,不影响前台做分析;能实现前台不能实现的功能,控制更精细。