这个系统是为对冲基金设计,非常健壮,以下有几个Video,大家可以看看: http://www.youtube.com/user/Marketcetera#p/u/0/kXDlIpu6z3k 可以到这里下载该软件:http://www.marketcetera.com/site/ 非常详细的文档可以在这里找到:http://www.marketcetera.org/confluence/display/MPIC/Marketcetera+Architecture 这是400万美元开发的开源自动交易系统,必然非常优秀,所以最近打算深入研究其源代码,有人有兴趣吗?
http://www.google.com/search?q=Mark...d=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8 总体来说是个不错的平台。你不如多介绍下,尤其跟其他的平台的比较。谢谢。
我看其他的都差不多,但是要多开一个服务器服务。另外资源消耗恐怕有些大。既然耗费如此大的资源那优势在哪里? Aming你用的什么实时数据,国内fix只有tom侠那里有。 另外是什么动力使你对marketcetera如此热衷。
kuhasu, 其实我刚刚才开始研究自动交易系统,不过我可以说说初步的看法。 如果你是一个拥有几亿美元的对冲基金,你敢把这几亿美元随便放进一个系统上运行吗? 你必须考虑这个系统的可靠性、安全性以及数据处理的效率,现有的开源交易系统表面看来功能齐全,但很多都是小打小闹,根本上达不到工业强度。 marketcetera并非针对个人用户设计的,所以功能上的侧重点会有所不同,你可能找不到你想要的功能。这个系统主要是用于交易的,同时被设计成一个框架,扩展性强。 如果要研究或开发一个具有工业强度的交易系统,Marketcetera是一个最佳的插入点。
我也研究这个系统一段时间了。总体来说,架构不错,非常清晰。 但是前台是Eclipse, 后台竟然是MySQL.... 效率值得怀疑 总之,Java没有好的in process & in memory database
marketcetera是个非常好的策略运行系统。结构设计上符合对冲基金的业务特点并有一些很有价值的功能特征,确实是开源的系统中基于JAVA的最强的一个。如果有合适的程序员人选,我很愿意在公司业务环境里上这套系统。顺便说一句,我做的FIX行情服务系统就是针对marketcetera的行情接口(FIX4.4版本)的。
和我以前那个设想类似,一个数据库做为“中间层”,2头由2个“路由(Routing 路径)”来实现应用(行情和委托指令),以数据库作为“标准接口”来衔接各第3方等工具。 它那个里面的Order Routing Server相当于一头的“路由”(委托指令)。
前台是Eclipse, 沒有問題, 我知道有不少的hedge fund 就用rcp做交易系統, 後台是Mysql 也不是問題, DB層對現在的系統其實都不太重要, in memory database, 我們公司之前就自己做了, 還不錯.