套利指令如何实现

目前的API没有看到专门的套利函数接口啊？不知道是如何实现的？我看说明中写着允许客户报套利单，不知道大家是如何实现的？

 

综合交易平台后台实现了DCE及CZCE的标准套利交易指令，使用API提供的接口就可以报标准套利单。非标准的套利单及跨市场的套利单，投资者可以使用综合交易平台API自己编成实现，多腿的及时对称成交保证也需要投资者自己编程实现。

 

但报单Filed里并没有套利标志啊，CTP后台是如何判断我前后两个报单是想实现套利交易

 

在CTP报DCE或CZCE的组合单，是发送一个指令，而不是两个连续的报单指令：
///输入报单
struct CThostFtdcInputOrderField
{
///经纪公司代码
TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
///投资者代码
TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
///合约代码---------------------------------------------组合合约代码，如SP a1007&a1009
TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
///报单引用
TThostFtdcOrderRefType OrderRef;
///用户代码
TThostFtdcUserIDType UserID;
///报单价格条件
TThostFtdcOrderPriceTypeType OrderPriceType;
///买卖方向---------------------------------------------第一腿的买卖方向
TThostFtdcDirectionType Direction;
///组合开平标志---------------------------------------------该字段为字符数组，从0位开始每位对应一个分腿的开平标志
TThostFtdcCombOffsetFlagType CombOffsetFlag;
///组合投机套保标志---------------------------------------------该字段为字符数组，同上。
TThostFtdcCombHedgeFlagType CombHedgeFlag;
///价格---------------------------------------------价差
TThostFtdcPriceType LimitPrice;
///数量
};

 

十分感谢，豁然开朗。我去试验一下。

 

目前模拟系统是否不支持套利指令

 

模拟环境只配置了上期所的交易所系统，不支持套利单，连DCE和CZCE的合约都只是在SHFE的规则上创建了同名合约。