你这里的思路基本和利用遗传算法或者遗传规划来发现交易规则是一致的. 比如在用遗传规划发现交易规则时, 你可以给定系统很多基因以及这些基因进行组合的规则, 然后让系统自行进化, 最后的优胜者就是潜在的交易规则. 基本的基因可以是古典的指标或者其他的因子. 这种交易规则发现方式在2000年左右的学术界是比较时髦的, 但是从已公开发表的论文来看, 尽管其方法论上来说比较新颖, 但是也没有明显的效果. 你可以网上查相关的论文 (http://www.google.com/search?hl=en&...=1&q=genetic+programming+trading+rule&spell=1) . 此现象也说明了, 光是方法上有突破是不行的, 还需对市场的运行机制有深刻的理解, 正如楼主所说的那样, 要"先从考虑什么是市场,市场波动本质是什么开始."
我突然发现我自己很笨,笨到什么程度呢,大圣的帖子就在眼前,我愣是没看(今天刚看)?锦绣谷的wjmonk我为什么不早点知道(昨天刚看)?我干嘛还要这么辛苦的搞系统和交易啊,复利的威力大家都知道,我何苦和老天比赛谁聪明呢?找个经济结构的断裂点,一半买指数基金,一半均匀分散买资源、市场、金融、商业等股票(只要有十分之一不死就ok),何必再做辛苦的交易和进化?和社会一起同步那就ok了,我不要太多的钱,只要有足够的空闲时间去做自己喜欢的事情就好,对我个人来说根本不需要什么系统,只是需要一个转势点、一个断裂点。 仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人?---------突然有个灵感闪现,是顿悟还是发疯?是境界的提升还是这两天看大圣和wjmonk的帖子看多了 现在是我的关键时期,我要好好想想,不想清楚不行,不想清楚是要做错事情的
就在刚才一瞬间终于想通了,有了不怕系统失灵的方法了,想起黄忠老大的说法,我要跳出大象的脚趾缝,不再受所谓行情的束缚,也不想再猜下一根K线是红是绿,做回我自己解放我自己就好,我需要注意的仅仅是断裂点,每几年一次的断裂点。这两三天,海洋、锦绣谷---大圣、wjmonk----给了我灵感,感谢老天给我的提示,如此的眷顾我
势如破竹,就上证指数的历史走势而言,我用从上至下的方法找到判断断裂点的方法了,居然历史回测基本没有误报,hsi和道琼斯稍差仅仅是稍差一点点,哈哈,我以前真的太愚蠢了,为啥蠢到这个地步到现在才想起来这个道理。 感谢wjmonk感谢大圣,不为你们的操作绩效而惊叹只为你们两位给我在道上面的提示,如同当年的好人伟哥和司马张良给我在术上面的启发一样,你们四位都是我成功路上的恩人
这位兄台10岁就有此见解,敬佩敬佩 说实话我觉得学术界搞的东东往往不太靠谱,因为教授,研究生往往不是交易员,研究的手段,数据和对象不能很好结合起来,大炮打蚊子,博士卖驴,书纸三页无一驴字。直到不久前(也许直到现在)学术界主流还认为市场是有效的,学术界的低能可见一斑。不是他手段不行,而是应用的方式不对。只有交易员,应用了先进的手段和算法,才是最可怕的。流氓会武术,谁也挡不住啊。
市场有效性假说并不是很容易被推翻的, 尽管它和实际数据不完全吻合: 1. 整体来说, 市场是有效的; 2. 90%的traders亏钱; 3. 一个盈利的策略一经曝光就会失去了盈利性; 4. 盈利的策略是很难很难发现的, 在努力发现盈利的策略过程中并不是有付出了就能够发现盈利的策略或者模式, 这也佐证了市场的有效性.
所以我说了我现在的正道就是大圣、wjmonk和淘气老师再加自己的混合进化的东西,寸有所长尺有所短,我现在觉得安全的方法就是寻找结构断裂点,然后用wjmonk和淘气老师的方法找标的,在断裂点之间来回循环,不管小波动,说白了就这些,我感觉这半年我的大方向出了偏差,原因就在于走的不是正道走向了邪路,这个帖子开篇用的方法就是邪路,妄图用术战胜道,这是荒谬的,虽然目前盈利不错,但是终究逃不出灭亡的命运,摆脱不了失效---改进---失效的怪圈,现在大圣的帖子就是个药引子,一通百通,可能思考的时间到了一定阶段吧,自己想通了最关键 哈哈,没想到我要用一个短期看比目前赚钱速度低的方法去赚钱