全球市场多品种全生命周期历经半年测试即将实战的系统

Discussion in 'Philosophy and Strategy' started by citron, Aug 25, 2009.

  1. 自己在TS和TB上测试了半年的系统,日线,每个品种每天最高交易次数不会超过两次,交易次数比较低强度很小容量的资金应该很大,TS上测试过其他的品种包括外汇等等,基本上对我来说还是满意的,现在在TB上拿了几个品种的连续图表测试了下,如果不考虑品种对手盘的大小的话,看图表我感觉很不错,但是又怕是不是有什么问题,因为这个日线系统在国内品种上的表现让我有点晕,模拟盘的实盘测试整个系统运作还是比较正常的,能够按照系统的指令执行


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    Last edited by a moderator: Nov 16, 2009
  2. 改成1手的看看
     
  3. 只交易一张合约的情况:

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    Last edited by a moderator: Nov 16, 2009
  4. 日线级别,最好需要十年以上数据测试,半年少了些。
     
  5. 呃,这个系统我测试用了半年来进行测试,但是发的这个数据是从2001年底截至昨天的交易记录,用的TB测的,吃饭去了,闪先
     
  6. 呃,仔细一看,的确是相当棒的系统。恭喜。
     
  7. 用连续图表数据测试期货的非日内交易系统要当心些。
     
  8. “日线,每个品种每天最高交易次数不会超过两次”,另外按照你的年度交易次数看,你的系统的持仓时间大概就1-2天,这样就也就是说你的系统非常可能是“日内盘中交易”的,那样用单纯的“日线数据”测试就需要注意些了(是不是会盘中就被止损而不是测试中表现出来的持仓)
     
  9. 一切看实际账户盈利情况,不能有太高的期待,期望能如我所愿
     
  10. 谢谢老大的提醒,老大说的几点都是测试中需要注意的,我用连续数据是我自己懒得再去整理测试数据,而我的实盘测试数据是好于历史测试数据的,日内盘中交易是有个特定条件的,而这个条件一旦执行是不可逆的,我这套系统没有显式的止损,无论亏损多大都会持仓,而等到特定条件反手开仓。这些基本的测试错误我不会犯的,而且TB的模拟盘实盘的各种情况下公式的各个分支都得到过充分的测试,实盘模拟的情况下所发的指令和我要系统发的指令是一致的,同时历史回测也是和系统指令一致的,这些都是经过充分验证的,之所以说实盘测试好于历史回测的原因在于“滑点”,我这个系统的滑点大部分对我来说是有利的。
    我这套系统之所以用了半年时间测试改进,并非是做曲线拟合,每次改进都是对市场有了新的理解之后做出的,而每一次的改进都是绩效巨大的。
    我的交易系统的哲学思想就两条:
    1.震荡孕育趋势,趋势生成震荡
    2.微观的无序,宏观的有序
    这套系统内核是震荡和趋势的结合,这个结合是自然一体的而且必须是一体的,如同一枚硬币的两面,你无法将两部分人为的割裂开来,震荡即趋势,趋势即震荡。
    这套系统的开发是从上而下(我之前帖子里面提到过我对从时间片段中抽取数理逻辑天生感到不可理解),先从考虑什么是市场,市场波动本质是什么开始,由一个很简陋的东西开始进化,其实在进化的过程中,很自然的衍生了现在大家都在用的很多各种经典和非经典的指标一致的东西,都在我探索过程中自然的出现,实际上这套系统内核是包含这些所谓的经典和非经典指标的,这不是一个套用的过程而是一个自然探索推导的过程,只是表现形式不一样而已。

    老大您说的没错,持仓时间1~3日,这个就是体现微观无序,而如果从长周期来看的话,就会发现这套系统的有序的地方了,您看到的是我的交易哲学的第二条的表现

    实际上,上次发贴请教大家我的前进方向的时候就已经暴露出我的局限了,这套系统我已经在交易哲学上走到了进化的尽头,剩下的能改进的不过是些枝节,而一旦这套东西失灵,以我目前的境界就是死路一条,没有丝毫能改进的余地了,所以恐惧无时无刻不在侵扰着我。

    感谢海洋论坛给我的启发,上面的问题是我想说的部分,其实也是最核心的部分,算是我对海洋论坛的感谢吧。
     
  11. 恭喜citron了!认同你的观点。
     
  12. 学习
     
  13. 同感
     
  14. 风险控制模式
    如此,如果发生连续亏损事件,则必然导致面临风险保证金迅速翻倍的情况。长期资本基金有先例的。

    所以,系统从理念到算法应该都很不错。最大的风险还是来自于资金杠杆风险。

    另,相信没有曲线拟合,但资金杠杆拟合还是有的,从第一次测试数据来看。看1手的年均回报应在30%左右更可信些。
     
  15. 能做出这么好的测试数据真是牛叉叉啊
    有时间当面讨教下 哈哈
     
  16. 谢谢楼上诸位兄弟的鼓励,这只不过是对过去市场的一个回顾,未来市场如何变化还是个未知数,所以咱不必对这个结果有多大的期待,尽人事,听天命,顺其自然就好
     
  17. 您说的资金杠杆的确是个问题,如果超过某个极限值的话会出现极端的情况,但是在正常取值的情况下差别是有但是都在可接受的范围内,另外在这里用的是资金比例建仓的方法,而在实际中我运用的是平均波动性最大损失方法来确定自己的仓位,这个似乎更为稳妥
    您说的连续亏损的事件,测试过程中,没有发生过类似的情况,当然这不代表未来不会发生,所以对于累计连续亏损在代码中有考虑
    谢谢兄弟的建言
     
  18. 这不过是个对历史的回顾而已,不必期待太多

    有机会互相交流的
     
  19. 强悍

    记号

    学习
     
  20. 考虑得很全面,恭喜!