CTP的第一个程序化交易的实盘用户于2009年4月初上线运行。目前接入CTP的期货公司中,有5家期货公司具有程序化交易的实盘用户。程序化交易用户在CTP的日交易量占CTP日总交易量最高比例达到12.48%(2009年4月16日到2009年7月3日的统计数据显示,该比例均值为0.060113971,标准差为0.026468719)
这个比例真的可以忽略不计。这5个公司本来就是交易量很少很少的。。。 没有真正可用的外软接口,看不出CTP自动交易平台能有什么作为。 为什么你们不能开发各外软接口呢?难道搞几个接口的难度比搭CTP这个平台的难度更大吗?? 真不知道你们是怎么想的。
期货交易的实时性要求其后台系统必须是高速度和高保障的,CTP采取的集中部署运营的模式就是使用资源及专业技术人员的集中优势为广大期货公司提供高速度高保障的期货交易后台,而又能依靠规模效应降低各期货公司享受优质交易系统的投入成本。 然而,集中模式却天然难以匹配期货交易参与者的广泛性衍生的交易终端需求的多样性。为此,CTP从一开始就坚定走上了开放接口之路,这样期货投资者对交易终端的多样性需求就完全可以由广大现有以及潜在的交易终端厂商去满足。但接口开放不是说说这么简单的,要不然传统的柜台系统早就开放接口了,接口开放不仅引发了安全问题,甚至超出接口开发者预期的正常使用方式都会引发后台系统灾难。 因此,上期技术的技术资源在很长时间都只会致力于CTP的性能、可靠性及接口的健壮性。 对于外软接口的开发,海洋上已经有网友在默默无闻的努力了,我想不久的将来就会有更多的接口可供广大投资者接入CTP高速稳定的交易后台,大部分现有的国内期货交易软件商也正在紧锣密鼓的与CTP对接,说不定外软的正统厂商也会加入进来!
国内期货行业程序化交易的深入程度可能远远超出我们的想象。在铜上面,明显在毫秒的级别上有嗅探盘口量的程序在跑。在大豆上,我毫不怀疑,最大的单一帐户交易量来自跨X套利单。这些,都是在外软进来之前发生的。做了的人不说而已。