请问期货数据怎么解决?

Discussion in 'CTP' started by ytweiwei, Jun 18, 2009.

  1. 期货公司提供数据还是需要我们这些软件商自己想办法解决数据?
     
  2. 行情数据由期货公司提供,终端软件商提供的终端连接期货公司的行情服务器取得行情数据(如博易大师)。综合交易平台提供的行情数据仅方便交易使用,并且限制订阅的合约数(如快期,快期中的行情订阅不能超过10个合约)。

    如果您所说的“数据”还包括其他的内容,请您进一步明确,谢谢!
     
  3. 我们自己编程交易的时候,读数据应该是直接从API里读吧?
    有什么限制么?
     
  4. 跟快期的限制一样!综合交易平台必须保证投资者交易的带宽需要,所以对行情数据流量有所限制。
     
  5. “综合交易平台提供的行情数据仅方便交易使用,并且限制订阅的合约数(如快期,快期中的行情订阅不能超过10个合约)”——限制订阅合约数只有10个?!那对真正的系统交易者(投资组合)来说就是一个灾难!一些成功的投资系统策略就是靠分散化,针对几十、上百个的合约预置触发指令来获得交易机会。10个合约订阅数大概可能获得的预约交易机会品种也就3-4个吧,放宽到20-30个合约订阅数比较适合,对于交易端委托软件来说历史数据并不很需要。
     
  6. 目前的10个合约的订阅限制也只是指导性指标,并没有强制性的措施,但在综合交易平台会有流量监控,所以请各位尽量少的订阅合约行情以免因为流量监控而影响数据的正确性。
     
  7. 也就是说实时数据最多只有10只合约?
     
  8. 为什么会影响数据的正确性? 数据会出错?
    流量监控都有什么样的限制手段
     
  9. 海洋兄弟们的习惯性思维:一统江湖就是最好.就正如google一查就有.多方便.

    可惜,市场就是市场,总是要分割的.你搞一统,别人肯定不愿意.所以大家各吃各的饭,相安无事.

    正因为如此,委托系统的行情部分从使用者角度看嫌不足.但从行业现状看,

    有十个品种就已经很不错了啊.这种行情不同于普通行情,可靠性要高得多.

    哪天股票委托也提供这类行情就好了.
     
  10. 兄弟们,CTP能做到这样就不错了,因为行情转发存在授权的法律问题的
    大多数情况下,这对交易已经足够了
     
  11. 把交易系统拆分、多开几个帐户操作就可以了吧?
     
  12. 不错的主意!
     
  13. 其实上期技术的平台优势在于它的行情速度快,对于程序化交易特别是高频交易非常有用。
    如果有人想从这里拿到所有的期货行情并转发甚至有商业行为,这就有问题了,这是CTP要限制的。
    但是CTP不会限制真正的交易者
     
  14. 是否ctp能考虑下支持当日行情数据的回补功能?要不出现断线后数据上比较麻烦(对日内交易有影响),而如果采用第3方数据作为当日行情的回补又有个不同行情数据源时间同步问题,不知道CTP方面能不能考虑下?
     
  15. http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=19979&page=3
     
  16. 让爸 , 妈 姐, 妹, 哥 弟都到期货公司开户去. 1个户收10十个品种. 呵呵 一般40 50个就够了. 让我见识见识谁在国内 作200多个和约的期货交易呗.
     
  17. 大富翁数据中心,收费的,但不错,价格还算公道吧
    http://taoguba.taobao.com