有啥办法能及时用EXCEL反应合约间的价差？就是比如，主力合约9月，10月，11月的价差能够及时的取得，这样有助于各种套利策略的灵活应用。现有的各种行情软件，只表示各个合约价格，显示不了合约间的价差，听说有办法把行情的数据导入到EXCEL，只不过有个1，2分钟的延迟，不晓得哪位高人能想出点好办法来，多多指教！
比如5月18号，大连塑料的收盘： LLDPE : L09 L10 L11 9665 9710 9655。 显然这里有一个明显的市场异常。价差排列，既非牛市CONTANGO，也非熊市BACKWARDATION，中间高，2头低，非常适合做一个蝶式套利。买 09,11,卖2手10。 第2日19号早盘20分钟，恢复了正常升水排列价差，不用杠杆的获利是万分之15，如果用5倍杠杆，获利在千分之7.7，就是百分之0.7，相当大的利润啦，这才一天的功夫。一年搞个20来次就足矣啦。 当然，缺陷也很明显，流动性不足，只能小资金搞搞赚点小钱，大资金不适合这个。算是一个小偏方吧。
在本坛登过广告的网际风有期货行情和DDE接口，应该可以实现你的想法。不过我自己是用其他方式做的。 接这个话题，是想请教一下做国内期货的朋友，如果做大连和郑州的跨期或跨品种套利委托： 1）SP开头的套利代码有没有行情，如果使用金仕达或恒生的前端？ 2）使用SP这样的组合代码做与两条腿分开做，佣金上有无差异？ 3）如果组合代码委托在佣金上无优势，它的唯一好处就是成交的可靠性，相对于单腿分别委托而言？ 4）两条腿的数量关系是不是只能是1:1，而不能3:5或其他？ 5）如果黑马在的话，套利品种委托的底层字符串命令行格式(5011)是不是与普通的单腿品种一致？
哎，别提了，就是没实现，不知道咋弄。 特别是那个用MT4链接，我觉得最需要，市场最大，但会的人不说，要么就是收费很贵，痛苦。 MT4的EA要是可以直接下单IB,或者内盘期货，那样整个交易模式都会为之一变的。
目前能解决你的问题的，看样子国内只有TB开拓者了，他们的套利宝下单和程序化还是不错的，感觉是Tradestation的翻版。我总结了一下，4块： 1：软件平台。好比就象是一个装水的容器和杯子。飞狐，大智慧，TB,TS，金字塔这样的 2：数据。实时的，全面的，权威的数据，最好能准确到TICK级，还能在1分钟，2分钟，5分钟正常。这个象是杯子里的水，或者叫大海里的样本提取物。 3：分析数据的技术指标和交易系统。就像是化验样品杯子上面的温度计，红绿灯。可以动态形象的提示指明杯中物体的状态，纯净或污染程度。 4：交易下单功能。前面的所有的都是侧重分析软件，但离交易软件还有距离。象强者博弈自动系统作者扬州杨老大说的，太多人执迷于分析和数据，和图形的好看，根本没理会软件的最终目的是为了更好的交易。各种交易指令，自动下单的流畅快捷，反倒被人忽视。 MT4的EA这么好的东东，没人把推向市场化，实现用MT4的EA对内盘期货和外盘IB下单实在是太可惜，太可惜了。 强者博弈太难了！开拓者太贵了，金字塔也贵。哎。
我电脑上有TB软件，但不知道如何实现。我想实现的不是单纯的在一个界面上的2个合约价格之差，那个公式会点皮毛：DATA0-DATA1。我想实现的是直观的能在一个界面上看清比较。好比在“自选股”一栏里，在“最新价”，“昨收价”，“昨结价”，“仓差”，“总持仓”，旁边可以多增加一个字段“合约价差”，自动计算相邻2个合约的价差，直观，一眼就看得清，不需要再用心算。