系统测试究竟是做什么?了解你自己!

Discussion in 'Wealth-Lab Developer' started by niming, May 9, 2009.

  1. 我们在交易中获得了在其它地方都不可能获得的自由,却需要我们拿出最坚强的自制力。


    这句话大赞!
     
  2. 突然想起入门是用过的wld,看到当时的老帖和前辈。现在想必大家都忙着赚钱去了吧,我站在门口倍感失落。
     
  3. 历史回测是了解策略,实盘测试才是真正了解自己。
     
  4. 这个是真的!
     
  5. mining大哥不来了吗?每次读贴,都触及到了内心
     
  6. 这贴是少有的好帖,用感性诠释了系统的理性。估计楼主是半自动系统交易。:)没有猜测的意思,只是我一直坚持认为系统交易来自思维层面,主观交易来自意识层面。因为意识层面在思维层面之上,所以我迟迟没有将我的系统完全自动化。反倒是,我在主观看盘和系统交易结合后,交易的结果大大超越了周遭我所知道的机械化执行交易系统的结果。
     
  7. 这个帖子七年了,刚刚从头读到尾,包括所有的回帖,感触颇深,晚辈刚入门不久,向各位前辈问好!
    如楼上说的,我也一直企图把系统交易和主观交易相结合,会以系统交易为主,主观交易辅助,不知道这个方向走的对不对?
     
  8. 我觉得“把系统交易与主观交易相结合”并不是个好主意。在系统交易中加入主观取舍,往往是在满足自己的心理需要,对改善交易业绩并没有实际助益。相反,我赞成机械地执行既定的交易系统,这个态度是始终如一的,至少到现在为止还没有改变。

    既然如此,当初为什么会有这个帖子呢?其实,这个帖子是针对以下这种流行的看法:
    历史回测,流行的做法是:根据收益、回撤等指标及其分布特征对交易系统做出评估,意图找到最优的交易系统。似乎历史回测仅仅就是一个数学问题。

    我的意见是:上述做法是不完整的。历史回测时,需要同时评估交易者自己对该系统收益/风险特征的心理反应,确认自己能否承受其带来的心理冲击。具体的做法:比如,可以一个Bar一个Bar地看权益值的变化,设身处地地体验一下。这类做法很简单,但是很少有人会这样做。当然,你可以设计更逼真的体验方法。虽然,比起实盘带来心理冲击,模拟毕竟只是模拟而已。但是,模拟与不模拟,有质的不同,因为这体现了你对交易本质的理解,体现了你设计交易系统的根本出发点。
     
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  9. 非常感谢前辈的指点!您提到的模拟,一个bar一个bar的,我经常这样做的。我设计了几套趋势跟踪系统,用这种方法模拟的时候,我发现自己连模拟时都是煎熬和痛苦的,尤其是在震荡时期的连续止损和资金的持续回撤,要是换作实盘肯定就崩溃了。
    都说要寻找适合自己的系统,我自认这个系统我驾驭不了,但是也不想放弃,毕竟可以用在单边势市啊。于是想通过辨别行情来选择不同的交易系统(也许这种辨别是主观的,也许也可以编写成系统),比如我再建立一个震荡市的偏短线的系统,系统我都会严格执行,只在选择系统时可能存在主观因素。
    不知道我有这样的想法会不会让人觉得很愚蠢,或者不切实际,如有冒失之处,还望海涵,不敢奢望得到明确的答案,但是希望如前辈多年前在另一个帖子中所说的,帮我撕开一条口子,让新鲜空气进来一下。
    多谢!
     
  10. 这里的核心问题,或者说绕不开的问题依然是:一个人在生活中究竟要不要坚持原则?

    在生活中坚持原则的人极少,同样在交易中能够坚持原则的也极少。你设计的那种依市场条件的不同采用不同交易系统加以应对的办法,其实也是多数人的想法和做法。我个人认为:这种想法和做法,一个坚持原则的人是不会接受、不会采纳的。因为,这种做法压根不准备为坚持原则付出代价。

    有部电影《末日危途》(The Road),以艺术的方式展示了:一个坚持原则的人所面临的处境。尽管电影相当沉闷无趣,我还是推荐你看看。因为,它表达得比我清楚。
     
    Last edited: Jul 7, 2016
  11. 谢谢您的提点,如果今后我有了新的感悟,希望还能与您分享,谢谢!
     
  12. 知+情=志
    志即原则执行力
    知即知识与决策,历史回测,逻辑分析,坐在工作室里足够时间即可
    最难的是情,这要在社会里生活中磨练,功夫往往在诗外,此言不虚啊