系统测试究竟是做什么?了解你自己!

Discussion in 'Wealth-Lab Developer' started by niming, May 9, 2009.

  1. 看了论坛里题为“放弃WEALTHLAB”的帖子,颇为感慨,冒昧谈谈我的看法。
    在那个帖子中,“白云传说”有这样两段话:​

    ”我决定放弃wealthlab,主要是我测算了大概1000种算法,没有发现满意的,我开始怀疑这个工具是否有效”


    “我隐约觉得wld的算法基础可能有问题这个和具体编程无关,我发现某些算法在一定期间是很有效但是也会有倒霉的时候,有的算法在某些股票群里面是有效在全部股票里面也很倒霉。”​


    1、是的!交易系统测试,不能帮你找到“神奇”(有效)的交易方法,因为原本就没有那样的方法。每一种交易方法都有其优势和劣势。再好的交易方法,“也会有倒霉的时候”。​
    交易并不是懂得"期望值"、“资金管理”之类东西就够了。否则,随便一个数学家、一个工程师、一个金融工程学教师都可以成为伟大的交易商。​
    在交易领域,与其他领域一样,成功是人格力量带来的,是倾听你自己内心的声音,不问吉凶、死心塌地遵从这个声音、拿出勇气走你自己的路、让你的天赋充分绽放的结果。没有人能“看样儿学样儿”取得成功!​
    交易系统测试有用吗?当然有!测试交易系统,目的是找到适合你自己的交易方法,而不是所谓“有效”更不是“神奇”的交易方法。每个人的风险承受能力是天赋的,不可改变。你的交易方法必须与你的风险承受力相适应。只有这样,你才能挺过所谓“倒霉的时候”,才能享受这种交易方法的“优势”。“不能承其弊、则不能享其利”,万事如此,概莫能外!​
    系统测试帮助你了解自己、了解特定的交易方法,以便更明智地“走自己的路“。但是,走自己的路,并不能保证你一帆风顺。你必须老老实实地承受属于你的“祸”,相应地心安理得地享受属于你的“福”。你对生活是什么态度,你对交易就是什么态度。改变你的交易业绩,必须改变你的生活态度。两者原本就是一回事。​
    比如,“白云传说”测试了1000种交易策略,但是没有发现满意的,因为无论哪种策略都有“倒霉的时候”。相应地,在生活中,也会这样:由于不能承受那些倒霉时光和不利方面,无论那条生活道路、那种职业、那个伴侣似乎都不能让人“满意”。生活由此变成了无休止的追寻。​

    2、工具,没有最好只有适合,因为它只是工具。无论你使用Metalab、Tradestation、Wealth-lab或者干脆手工计算,本身都没什么。修车的时候,工人告诉我:没有最好的轮胎、只有合适的轮胎,有的轮胎便于转向、有的则便于加速。同样,如果纠缠于工具,往往表明你不知道自己究竟想干什么。​

    3、交易,能给你带来“自由”,使你对社会的依赖变得很小。对有些人来说,交易原本就是他/她的宿命所在,在交易领域,他/她能够真正实现自己。朋友,倾听你内心的感受,了解你对“自由”、“独立”、“风险”、“勇气”是什么态度,以此决定是否走交易这条道路。祝愿你成功。​
     
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  2. 好文,精辟。若能言行一致,必成大家。
     
  3. 支持。
     
  4. :) 极对!
     
  5. LZ写的真精彩。 举双手赞同。
     
  6. gkh

    gkh

    在交易领域,与其他领域一样,成功是人格力量带来的,是倾听你自己内心的声音,不问吉凶、死心塌地遵从这个声音、拿出勇气走你自己的路、让你的天赋充分绽放的结果。没有人能“看样儿学样儿”取得成功!

    严重支持!
     
  7. 支持!强烈共鸣!
     
  8. 说的真好
     
  9. 支持!回答得精彩!
     
  10. 怀疑1000种策略的测试,1000种测试,认真测试要花多少时间啊·!

    我用WLD测试过2种策略,都是能盈利的。
     
  11. 虽然我还没开始设计程序化的系统,但LZ对贴使我对那样的做法有了更深刻的认识。谢谢!
     
  12. 楼主应该不是完全的系统交易者。而理念、信念能和行动达到炉火纯青的地步很令人佩服!
     
  13. “bhwhui ”这位朋友,我和你一样,是个“在黑暗中摸索前进的交易者”。“达到炉火纯青的地步”这种说法,真会把我吓尿裤子的。另外,我不太明白你所谓“完全的系统交易者”究竟是怎么界定,我很感兴趣。如果愿意,你不妨说说看。
     
  14. 楼主的几个帖子让我受益良多,谢谢!
    我也曾日以继夜的用WLD测试各种系统,编写自己的指标。WLD确实只是一个工具,如果你不知道你要去哪,你不知道你要的是什么,WLD也给不了你。那种寻宝式的试图大量测试各种系统,以为这样就可以发现一种神奇有效的交易系统,只能是徒劳。当你有了清晰的思路,知道自己想干嘛的时候,利用WLD强大的功能可以深入的低成本的验证它,这样子使用WLD才是有益的。汤姆。巴索说:“你对所交易的理念理解得越深,对它在各种市场条件下将如何表现了解得越多,你需要做的历史性测试就越少“。此言甚是。

    楼主在另一帖子里说到的:”真实的交易系统“,按我原来的理解是“基于人性弱点的偏向”。关于这些偏向,在《通往金融王国的自由之路》,《海龟交易法则》里有很好的阐述。

    人性的弱点是最难察觉和克制的。我们开发交易系统不就是为了克服这些弱点吗?用完整的规则,严格的纪律来规范自己行为不正是我们的目标吗?系统规则是用来规范自己的行为而不是用来预测市场的波动。只是我并没有像楼主一样把它上升到人生的高度。没有注意到在现实生活中遇到的困难其实和交易中遇到的困难是一脉相通的,都是来源于自己的性格缺陷。这要感谢楼主的分享和提醒。

    事实上,选择什么样的交易理念,什么样的交易系统,什么样的交易规则,甚至选择什么样的参数本身就反映了我们自己的本能偏向和现阶段的认识水平。我们的选择反映了自己的人生态度。

    楼主的几个帖子对于我等“挖矿式”的系统测试狂人,以为有了一个系统就可以万事大吉的人不啻是一副很好的清醒剂。
     
  15. 在交易领域,与其他领域一样,成功是人格力量带来的,是倾听你自己内心的声音,不问吉凶、死心塌地遵从这个声音、拿出勇气走你自己的路、让你的天赋充分绽放的结果。没有人能“看样儿学样儿”取得成功!

    楼主”NIMING"的这段话同样说出了我的心声,所以我决定以后把自己的网名从原来随便乱起的“CC005416"改为“不问吉凶”,以提醒自己在人生和交易的路上,不计得失,勇敢前行。
     
  16. cc005416,我很喜欢你的新网名“不问吉凶”。请接受我由衷的敬意!

    你已经“准备好”,所以“答案”都是你自己的,而不是我或者其他什么人给你的。正象你所说,我不过是道出了你的心声而已。从你的留言中,我确实看到了来自实践的真知和洞见。

    不过,我们的看法还是稍有不同:我不认为人性有什么“弱点”;我不认为人性中有什么东西是需要借助交易系统加以“克服”;我更不认为不同性格之间有什么优劣之分。我想,在你看来,这种说法“似乎”与我在帖子中表达的观点有矛盾。
     
  17. 谢谢楼主的鼓励。

    我们的看法确实有所不同,这很正常。求同存异嘛。能够这样心平气和的和同道中人交流是很难得的一件事。

    不同的人有不同的性格,这是上天赐予的天赋,我们自己改不了的。性格确实没有优劣之分,无所谓那种性格更适合交易。但人无完人,每个人总有些缺陷,这些人性的弱点会阻碍我们在交易中表现。
    不同的性格表现出来的“症状”可能会有所不同,所以就需要我们针对自己的弱点制定系统规则,以图将这种不利影响降到最低。

    金融交易是社会经济活动中最自由,限制最少,进入门槛最低的行业。在交易中你几乎可以做你想做的任何事情。没有人规定你必须这样买,这样卖。但是金融交易蕴含着巨大的风险,这种自由让我们的人性弱点在面对交易的风险时会无限放大和失控。从而对交易产生灾难般的后果。

    说起来真的很讽刺,我们在交易中获得了在其它地方都不可能获得的自由,却需要我们拿出最坚强的自制力。

    这几天我把过去一年的交易记录拿出来分析,发现一些相同问题反复出现。一两单交易的结果是随机的,但如果相当多的交易都出现相似的问题,那问题一定出在自己身上。有人会说这是你的交易系统设置的问题,是的,但交易系统的规则是我自己设定的,所以问题还是出在我自己身上。
    交易系统的规则是经过了反复测试之后定的,反映了我的性格和取舍,同样也反映了我的性格缺陷。
     
  18. cc005416,感谢你把自己的经验写出来与大家分享。
     
  19. 好文好文,非常感谢楼上几位
     
  20. TO:niming
    非常感谢niming为我们带来了这么真实的贴子。我非常细致与认真的阅读了你在海洋上所发的每一个贴子与回贴。因为我与你有一个共同点,我曾经也很喜欢在论坛上发一些“字数超长”的贴子。将自已内心最真实的想法写出来与网友分享。你的贴子让我读着很受用。说不出来在什么地方,也许就在于我们看到的或者感受到的是同一座大山吧。
    我喜欢上投机交易,是因为一直以来对自由的向往所至。 现实生活中人对自由的追求受制于社会构架的约束,每个人都必须以社会允许的步子去攀登,必须以社会所认可的价值观去生活,必须在社会中随波逐流。也许每个人都不会有完美的人生,但与生俱来的对完美的追求却是深入骨髓的。投机世界的自由深深的吸吲了我,就这样我有了近5年的投机经历。
    5年后总结这些年来的收获,最大的就是一些朋友,这些朋友从网上的不同的地方向我打开了一扇扇的窗户,让我看到了投机世界中最绚丽丰富的所在,我很感谢这些朋友,能让我从一个只知追涨杀跌的普通投机者成长为一个系统化交易者。
    我还在学习中,希望 能看到你更多的贴子,因为现实中这样真实的贴子不多见!