OrderBook更新的处理

Code:

//MyTimer 可以额外传递品种，用于ATSCross
public class MyTimer: System.Timers.Timer
{
    public MyTimer()
	{		
	}
	
	public string Symbol;	
}

myTimer.AutoReset=false;
myTimer.Elapsed+=OnTimedEvent;

public void OnTimedEvent(object source, ElapsedEventArgs e)
{
	MyTimer timer=source as MyTimer;
	string Symbol=timer.Symbol;
	OrderBookList.Add(InstrumentManager.Instruments[Symbol].OrderBook);
		
    // do sth;		
}

//订阅MarketDepth事件
InstrumentManager.Instruments[WarrantSymbol].NewMarketDepth+=OnMarketDepth

public void OnMarketDepth(object sender, MarketDepthEventArgs  arg) 
{
		timer.Interval=10;//考虑timer的精度是1毫秒
		timer.Enabled=true;		
}

测试效果是，20个品种，timer.interval 选2毫秒没有问题，每个品种对应10个marketdepth到来的时间不过1毫秒。

目前的问题是，每个品种，都要单独开一个timer在backpool线程。所以2000个品种，就要开2000个线程。希望大家提供更好的方法。

 

如果要研究这类数据的话，美国股票市场大概1天1张DVD。如果充分压缩的话。不含期权等衍生物。

 

数据多少不是问题。因为算法设计的原理不依靠数据挖掘，或者历史数据backtesting. 打个比方，我们主要是设计蚂蚁碰到石头后，根据石头的形状进行反应。难点或者数据测试是看，能不能把碰到的石头归类成形状，看可能的模糊描述的准确度，看可能的出现错误描述的情形。这样让最近一周的数据走一趟，心理就有把握，描述的成功率是多少，失败情形是什么，就可以上线实盘，配合严格止损，风险可控。 所以不需要跑大量的历史数据，或者说跑历史的数据的方法不一样。不是调参数，看成功率，收益，资金回撤等指标，而是，用人眼跟随历史数据只走一遍，看人（想表达的买）和机器（实际算法执行的买） 之间的区别。

 

hylt老大，没有搜到space ant 与trading 联系的文章。

 

”人肉数据挖掘“

 

就是不断改进算法，减少区别到人能够容忍的程度