Order

Code:

//MyTimer 可以额外传递品种，用于ATSCross
public class MyTimer: System.Timers.Timer
{
    public MyTimer()
	{		
	}
	
	public string Symbol;	
}

myTimer.AutoReset=false;
myTimer.Elapsed+=OnTimedEvent;

public void OnTimedEvent(object source, ElapsedEventArgs e)
{
	MyTimer timer=source as MyTimer;
	string Symbol=timer.Symbol;
	OrderBookList.Add(InstrumentManager.Instruments[Symbol].OrderBook);
		
    // do sth;		
}

//订阅MarketDepth事件
InstrumentManager.Instruments[WarrantSymbol].NewMarketDepth+=OnMarketDepth

public void OnMarketDepth(object sender, MarketDepthEventArgs  arg) 
{
		timer.Interval=10;//考虑timer的精度是1毫秒
		timer.Enabled=true;		
}

测试效果是，20个品种，timer.interval 选2毫秒没有问题，每个品种对应10个marketdepth到来的时间不过1毫秒。

目前的问题是，每个品种，都要单独开一个timer在backpool线程。所以2000个品种，就要开2000个线程。希望大家提供更好的方法。