neo_cn老师，能说说你的EA在历史测试中的大概情况吗？ 我一直相信，历史会不断重演，能在历史测试中稳定赢利的EA，应能经受得起实战的检验。 当然， 历史测试的时间最好能维持一年以上，能覆盖一些基本的升跌行情，产生的交易次数最好1000次以上。
RE 仅从我个人几个月的经验来看，back test很好的系统forward test表现未必好。 如果仅仅通过back test就认为未来好用，那么一个基本的前提假设就是 未来是历史的重演。 但历史无法预知未来，系统也不知道以后会发生什么事情，也许几个西格玛的黑天鹅某天突如其来就会摧毁一个一贯表现良好的系统。 我们拿一个固定的模式，去应变不确定的世界，盈利也仅仅因为这个模式抓住了能被识别的机会，亏损或许是因为没有出现能被模式识别的机会、或许是这个世界远远超出了模型所能理解的范围。我的看法是，模式也是有能力范围的，在超出模式能力范围的场合使用一定要小心。
我对自己的模式或者策略与未来不确定的世界这个问题，也想了很多。我说下我的，看看谁有什么不同的意见或有启发。 虽然未来是不确定的，但是人的心理是确定或者是基本没有进化的，未来与过去不同的可能是科技，比如人获取信息的方式及速度，新的金融机构或政府对应部门。 既然人的心理没变化，则说明有些情况会重复出现的，比如从缓慢上升到最后的疯狂上涨，或者是从缓慢下跌到最后的急速崩盘等。 对于未来的不确定，是否我们可以在系统中制定几个策略或者是不同的交易方法与止损方法，在行情初期寻找突破追高卖低固定止损，如果抓到后则跟随，在行情末期则高抛止赢或低吸平仓。当然这有涉及到对目前行情的判别，既然判别就有可能出错造成不必要的损失。 未来的确是不确定，但是未来无非是几个主要趋势与不同的时间像组合，对应几个主要策略，在合适的时机来选取合适的策略，可能会比单一的技术指标买卖更好一些吧。 抛砖引玉，不知道大家的意见如何。
因此，我们部落2区的最后一个版块就是Complex Adaptive System。 请注意2区5个版块的顺序： 第一版是入门，很多是技术分析的内容（一般被过来人认为都是伪科学），主要是培养一下对于交易的知识进而发展为兴趣（从人生的角度，其实就是您要先把自己给结结实实地套牢，然后才能有后面的事儿，所以说，这一步是您的最佳第一止损点）。 第二版是资产配置和头寸调整，前者被基金业界和学术界认为可以解释交易盈利的90%以上，后者则常常是个人英雄们在登山探险中找到的第一个圣杯（后面还有好多个呢，每找到一个新的就会发现自己上次是多么愚蠢，拿个猪圈的旧瓦罐当圣杯）。 第三版是行为金融，终于开始知其所以然，不过还是蒙蒙胧胧的。 第四版是金融工程，通过几年如一日地玩儿命地倒腾数据，衣带渐宽（定量指标：裤子尺码回撤10%以上），终于那些蒙蒙胧胧的其中很小的一部分在您的眼中清晰起来了，变成了成千上万行的CODE。 第五版就是复杂自适应系统，十年明心，粉碎虚空，又十年见性，认识自已。
个人的观察： － 以上应该是部分机构遵循的道路，个人要搞三四五，恐怕得能活两百岁才行（不过，人老了，code也写不动了） 坛子里有不少自己操盘的个人交易者，有可能占多数，成长的道路跟机构会很不一样。个人有哪些优势与劣势，是个值得探讨的题目。 － 对于个人交易者而言，终极的“复杂自适应系统”就是交易者自己了。 － 交易心理应该有足够的地位。即使是系统交易者，仍然有很多心理的问题要解决。胡言乱语一句，海洋是不是应该有一个关于交易者心理的版块。如果以前有人提议过，我投一票。
现在机构都在追涨杀跌的散户化，学习机构那一套大概了解和知道倒没什么，不过学习过程肯定没有200年那么长的，最麻烦的还是那个网络编代码，虽然我也搞过计算机，但是基于生产或商业需求的好编，这个难编。如果写过游戏的人就知道，你设计的游戏角色再复杂，但是玩家还是能打败你，用最高级的电脑跟人下象棋，国际大师也可以找到击败他的方法。 金融市场咱们的对手都是像咱们一样的人，这个是最难的地方，咱们跟咱们的对手混在一起后，在上帝眼里，是一样的，如果不像跟大众一样，就必须异于他们。 另外，对于神经网络或复杂自适应系统，我觉得编一个好的可能相对难些，但是跟其他一些知识结合，模拟大众的行为或机构的行为还是可以的。如果能模拟出来，根据历史情况，我们也可能知道怎么办才是最好的了。 说到这里，其实模拟大众可能是个多此一举的工作，问问旁边刚炒股的同学或随便上个论坛就知道大众一般是怎么想的了。 说道交易心理，的确在交易中占很大地位，而且越来越发现有机构或者xx在股市中利用这个来操纵。 在心里学上，有很多的现象，我找到的有个帖子大概166种，不少种心理的现象可能就对应一个潜在的错误。如何揉入编程中不太好办，因为心理学这个东西在很多人眼中也是个跟伪科学差不多的东西。利用心理陷阱作为反向指标没经过统计，可能也说不上是把握大的方法。
我倒是编了一个这样的EA,当然不是故意编人的,最多是过度优化而己. 测试时间是07-08两年,下单次数3000次左右,专门针对GJ进行的历史测试. 赢利还可以,赢利比大于4,最高达9. 一是担心优化过度,二是实际模拟不是那么方便(要求起始资金较大,最好10万以上,因同时测试8个以上品种,而一般的平台对最低下单量及总的下单数量都有限制),实际的模拟难以彻底进行,更谈不上用于真仓了.
我想trading psychology 与 behavioral finance 不是一回事。大多数坛友大概不会把这二者等同起来。在下以为还是分而述之的比较好，这也符合海洋比较严谨的特点。如果怕版块太多，可以把 Trading Psychology 加到版块名称里。
心理的定量分析是心理学，交易心理是心理学；行为金融是交叉学科。 关于交易的心理方面的讨论放在行为金融中也不算错，尽管严格来讲是两个概念，一个是研究交易的心理，另一个是用心理学的角度研究金融，但是行为金融多多少少是必须了解交易心理的，而单纯的心理学研究不一定需要进行交叉学科的深入。 设立二级版面实际上是时机不到，因为现在的情况即便是专门设置了，也不会有太深入的探讨，最多是几篇论文，经验交流，颇有隔靴搔痒之嫌。而实际上不管是从认知学还是行为学来进行分析，都会很复杂，而且量化也是趋势，可以搞得东西是比较多的，但是专业性太强，难免曲高和寡。相比而言，行为金融的板块划分的话，凡是相关的东西都可以放进来，以启迪大家的思路，相信黄版也是这个意思 （h老大怎么会用黄忠这个名字，百思不得其解，其实倒应该大家一起做做心理分析）