求解matlab问题

Discussion in 'Julia / MATLAB / SAS' started by 帅哥, Jan 5, 2009.

  1. 这是求一个障碍期权的matlab程序 我想问当我要一起求4个有相关性的股票的障碍期权
    怎么求?编程不会 要求4只股票所取随机数z的取值不同 有一定相关性 比如分别为1, 1.2 ,1.3, 1.4 怎么改呢 应该? :confused:不是懒惰 自己编的run不出来。。。:o
    function [Pdo,aux, CI] = DOPutMC(SO,k,r,T,sigma,Sb,NSteps,NRepl)
    n=NSteps;m=NRepl;dt=T/n;
    nudt=(r-sigma^2/2)*dt;
    sigdt=sigma*sqrt(dt);
    for p=1:m
    s=SO;q=0;
    for z=1:n
    z=randn;
    s=s*exp(nudt+sigdt*z);
    if s<Sb
    payoff(p)=0;
    else
    payoff(p)=max(k-s,0);
    end
    end
    end
    [Pdo,aux, CI] =normfit(payoff*exp(-r*T));
     
  2. 个人已解决 呵呵