梦想与现实破碎,金融大海啸牺牲者重新求职,望各位热心人帮助

Discussion in 'Quantum and Mind' started by powerway, Sep 20, 2008.

  1. 一直非常向往海洋朋友Joesan那种自由的悠客生活。两年来我一直默默准备,累积技术和资金。两个月前,我自以为做好了准备,主动离开了工作5年的待遇优厚的外企,准备做独立交易员。没想到,我的悠客之梦,从自信满满的蹒跚起步,到死于这场全球金融大海啸, 只有一个多月。最近一周,聚集我几乎全部积蓄的IB账户,净值腰斩再腰斩,剩余资金已经无法在较低风险下来获得盈利养家糊口,我终于丧失了交易能力。所有的错误我都不可思议的犯下:重仓、品种流动性不足、不严格止损。账户净值在之前6个月平稳增长一倍,却在一周内就只剩下不到四分之一。
    面对两岁的稚子和贤淑无业的妻子,我已无泪。今年是我的本命年,我刚刚过完生日。也许此劫命中注定,但我将坦然的接受现实,平静的起身,坚定地承担责任。我需要养活妻儿,需要还房贷,我只能选择重新工作。

    我一直从事IT行业,14年工作经验,在多家大型IT企业工作过。12年A股交易历史,2年前开始利用业余时间钻研系统交易,自学各种外盘软件,研究自动交易等。在IB开户1年多,交易多个外盘品种。08年开始交易期权,主要是恒指期权。

    我平时在海洋潜水较深,付出很少。这次希望借海洋部落,寻求各位老大帮助,万分感谢!

    出于对交易的热爱,我打算转行,寻求系统交易相关的职位,专职兼职合作均可,地点最好是珠三角。如果没有合适的机会,我只好干回IT的老本行,毕竟生存是第一要务。

    我的擅长:
    极强的学习能力:从到IB开户,IB+Amibroker自动化交易,到期权策略,全是自学而来。
    资深的计算机背景,特别是最近6年一直从事数据仓库/数据挖掘的技术顾问工作。
    熟悉Amibroker等外盘分析软件,对系统交易、期权策略有较深认识并有深刻的实务经验。

    我的缺点:对风险的认识不够深刻,流于表面,导致今次浩劫。

    我的联系方式:weilaibao@gmail.com
     
  2. 替你惋惜阿朋友,可能你交易的品种太多了,而且没有估算出风险!
     
  3. 趕快回去工作崗位~

    注意隨後而來的蕭條! 有本事的人在不良的時機,也會遇到困難
     
  4. 追逐大鮪魚,企圖一獲千金的男人們,在波濤洶湧的太平洋上,演出死鬥的傳說;把生命賭在鮪魚上,對鮪魚充滿夢想的男人們的故事。冬季出現在狹窄的津輕海峽的鮪魚群,一到春天便會集體南下,順著遼闊的太平洋、日本海南下,因此釣場會變得很大,增加捕獲的困難度;製作單位的攝影機,在波濤洶湧的太平洋上,跟著追捕鮪魚的漁夫們,做一連串的深入報導,在那裡看到了,男人們的夢想和浪漫。

    裡頭竟然有很多漁名兩年多來,一條鮪魚都釣不到~
    生活真是苦到不行~

    大間の山本さん

    http://tw.youtube.com/watch?v=6JhcNXfVjYU

    在過去3年來遭鮪魚遺棄的惡運漁夫,山本秀勝。但是今年他的眼神不一樣了,因為無論如何他都需要100萬圓現金,其中有著他不能妥協的理由。山本先生與妻子在8年前離婚,一個男人獨力扶養兩個兒子長大。長子到東京工作,不過今年卻突然帶著女友回來,孩子也即將出生。兒子的結婚和生孩子,將一起迎面而來。山本先生從沒有像現在,這麼希望自己有錢!

    北島三郎 北の漁場〔STEREO〕カバー

    http://tw.youtube.com/watch?v=H0EXRX2mpUg&feature=related

    歌手:北島三郎
    作詞:新條カオル
    作曲:櫻田誠一

    いのち温めて 酔いながら 酒をまわし飲む
    明日の稼ぎを 夢に見て 腹に晒し巻く
    海の男にゃヨ 凍る波しぶき
    北の漁場はヨ 男の仕事場サ

    沖は魔物だ 吠えながら 牙をむいてくる
    風にさらした 右腕の 傷は守り札
    海の男にゃヨ 雪が巻いて飛ぶ
    北の漁場はヨ 男の遊び場サ

    銭のおもさを 数えても 帰るあてはない
    二百浬を ぎりぎりに 網をかけてゆく
    海の男にゃヨ 怒 が華になる
    北の漁場はヨ 男の死に場所サ
     
  5. Deadliest Catch

    http://tw.youtube.com/watch?v=edOUDbFtFk0

    http://tw.youtube.com/watch?v=P_rGxa4BJ9w

    這是我很愛看的Discovery頻道節目之一,講的是白令海補蟹人的船上生活故事.補蟹人的工作一直被評鑑為世界上最危險的行業之一.但是許多漁人依舊是一輩子熱愛這樣的生活,甚至是父子與家人間的傳承.當然主要魅力還是在於高報酬的漁獲.


    沒有意外的話..一艘約兩個禮拜的時間可捕滿30萬磅帝王蟹的大型船,每位船員的分紅可以達到近4萬美金,中小型船也大概在2-3萬美金之間(春季還有松葉蟹的捕撈).

    當然,如果"有了意外",失去的就是生命與多一個破碎的家庭.

    在白令海峽捕蟹落海的漁夫死亡率達到8成,因為冬季的白令海峽氣溫可以達到零下,浪高15-40呎,風速接近30節,只要落海第一時間沒有救起,基本上就注定了他的死亡.而每位捕蟹人的輪班時間需要20小時,低時間的睡眠也讓他們在工作時容易受傷.

    上一季的一位年輕漁夫落海身亡,船長哽咽的說,他的哥哥也在數年前在他的船上落海,他實在不知道這次怎麼跟他的媽媽說這件事.

    除了高收入的誘因外,我想喜歡海洋活動的人應該也會有這樣的憧憬想去當一個捕蟹人吧(我就很想>"<),渴望那種跟大自然搏鬥,與海為伍的生活,我到現在還是希望老了之後到海邊買間房子買條船去當一個漁夫勒,這就是人生阿~~C'est La Vie
     
  6. 恒指期权是流动性很差的品种,我试过多次但是发现无法在小滑价的前提下进行恒指期权的交易,所以最后放弃了。还是恒指期货比较直观,而且流动性好很多。亚洲时区内,韩国股指期权是流动性最佳的期权,甚至可能是全球流动性最大的期权。我有时用它做方向性交易,因为对韩国市场不熟,也不敢贸然做中性策略。总之目前情况下,中国交易员从事期权交易是很危险的活动。因为这是个最近几十年才成熟起来的一种交易,需要大量的相关知识和工具。对于我们,知识也许可以从网上,从国外书本中学习,但是数据和分析工具甚至理想交易品种的缺失,是从事亚洲时区期权交易的最大障碍。你可以方便找到某个美国指数或个股的期权交易数据,但是在亚洲时区你无法找到足够的资料。没有资料,就无法进行相应的研究,没有深入的研究,怎么敢进行正二八经的交易呢。


    关于powerway的情况,我完全能够理解。we have been in the same boots, 今年也是我的本命年:) 当初我也是辞去某财富500强企业上海区经理高薪工作开始独立交易,也已经学习系统交易有段时间,而且backtest 成绩斐然,甚至实盘交易也获利颇丰。那时我觉得在中国市场对系统交易尚比较陌生的情况下靠它赚钱就像印钞一样容易。可是真正开始职业交易以后,情况大不相同。首先原来以为已经足够的系统交易知识被市场证明远远不够,以前自己只是 fooled by randomness. 其次职业交易的压力是相当大的,没有人给你发工资,所有的收入来自交易,这比对在机构里打工的专业交易员要求还高。由于这种压力,即便一开始就有完美的系统,能否读过最初的一年也未可知,因为前面是 unchartered waters,而自己只是一个缺乏经验的水手。(所以你可以理解,为什么现在在一个拥有杰出交易系统但缺少实战经验的的人士和一个在市场生存多年的交易老手之间,我往往会对后者的观点给予更多的重视。) 另外来自家人的压力也是逃不掉的,我的前女友在我开始期货生涯后第四个月和我分手,那个事件造成了我冲动型交易骤增,一个星期内输掉了前面三个月所有的利润并且亏损掉了一套房子。。。一句话,独立的职业交易很不容易。但有一点我一开始比较注意,就是不要在还没有证明自己以前投入自己所有的资金。因为做独立交易员只有一次机会。 这是一场和时间的赛跑,我们需要在能够稳定获利以前减少自己的流血。

    powerway朋友,我觉得现在情况下,负担起家庭的责任是当务之急。能够找到和交易有关的工作是最好。但如果暂时找不到IT工作也可以考虑,因为你已经证明了能够胜任这份工作。至于交易的成败,我觉得有时除了个人的努力,还需要缘分。如果没有缘分,也许及时地分开,反而是一种解脱的方式。好在你我都还不算太老,努力工作,同时保有希望和梦想。很多次在低迷的时候,我知道自己还有机会,仅仅因为自己还有梦想,有梦想的人不会太老, dreams keep us alive.

    摘录杜牧七言一首,与你共勉。

    《题乌江亭》 —杜牧

    胜败兵家事不期,
    包羞忍耻是男儿。
    江东子弟多才俊,
    卷土重来未可知。



     
  7. 没想到joesan有过这样艰难的时刻,虽然我也经历了不少困难,但是非常佩服你能够挺过那样的艰难!
     
  8. 胜败兵家事不期,
    包羞忍耻是男儿。
    江东子弟多才俊,
    卷土重来未可知。
     
  9. 非常感动,非常多谢各位朋友的安慰和鼓励。我一定会坚强。先工作再说。

    这次的风险教训极为深刻,主要是以下两点:

    1、没遵循交易系统。我本来正准备实行一种对恒指期权的基于预期盈利模式的交易系统。主要思想是出售波动率,再根据权利金结合一定的技术分析来决定期权点位和仓位,并做好市场不利情况下的风险应对策略。我相信这是一套风险报酬比极低的系统。前段时间较顺利的交易过程,让我放松了对市场的警惕,放纵了自己的贪念。我9月初在恒指210点水平开仓时,居然仓位达到预期盈利的3倍,而且还选了远期12月合约,流动性很差。重仓以及市场波动率大增导致的保证金缺乏,流动性不足时也不果断平仓而是添加对冲品种,导致了本周的浩劫。确切地说,我在市场下跌和上涨过程被腰斩了两次。
    2、系统外的资金管理失误。交易顺境时忽略了风险,逐渐加大了资金投入,动用了还房贷的资金,以致我没有第二次机会。

    请问各位朋友,有没有一种基于恒指期货走势和波动水平来模拟恒指期权的价格的办法。我需要一个基本模拟所有价位期权合约的历史行情,来完全测试我的交易系统。这个测试要比单纯交易期指的系统复杂许多。

    也许真的如Joesan说的:至于交易的成败,我觉得有时除了个人的努力,还需要缘分。如果没有缘分,也许及时地分开,反而是一种解脱的方式。
     
  10. powerway 我以前由此看你的帖好像是销售期权收权利金那种,今天听你的说法具体的策略原理好像和 short straddle/ strangle 差不多。 这种策略如果没有对冲风险较大,可能连续获利好久,但是一次失手就会把以前所有利润吐出并有亏损产生。恒指这种疯狂的市场,它的波动性是很高的。你开仓以前,有没有对比过 implied volatility 和 historical volatility的大小?

    另外对冲头寸是不太保险的举动。我经常做对冲交易,可是基于波动性的交易特别难做,因为香港市场有制造黑天鹅事件的本能。庄家往往好友淡友通杀。所以这种对冲交易极难把握。
     
  11. 我的策略的确是short straddle/ strangle 。至于volatility,开始我是小仓,volatility增大后逐渐大仓,事后回想,这也是一种逆市交易啊。我不失败才怪!
     
  12. 是啊。 这种交易应该开仓后 volatility 逐渐缩小才是ok的感觉,否则盈亏表也会显示出这是亏损的头寸。而在亏损的头寸上加仓,是很危险的。
     
  13. 另外香港市场期权数据的确不足。

    我曾经尝试复杂的跨市场波动性套利交易,在一个市场买入波动性,在另外一个市场卖出波动性,但是一是数据不足,二是作为 two legs 之一的涉港期权流动性不足,所以只能作罢。
     
  14. 别说我还真听日本人唱过这首歌,还是个torishimariyaku。 日本男人是很欣赏这种为了某种追求慷慨赴死的勇气的,也算是他们的民族精神吧。



     
  15. 小日本儿,弹丸之地,落后民族落后地区。

    powerway,从你的描述上来看,你是在没有什么胜算的情况下草率的辞去工作的。
    因此现在你的心态和状态都不适合做交易/投资。
    所以我建议你先找份稳定工作。
     
  16. 没想到居然有个人投资者做“无担保”的出售“波动率”的交易,这个是风险最大的交易,就算是大型机构投资者都很难把握其中的风险的。而且还犯了另一个此类交易中“危险”的时间判断,做出售“波动性”交易,越远期的合约风险越大!感觉你对期权的理解有很大的错误。

    巴非特做出售“波动性”的交易,但那是做有“担保”的“短期”合约。

    还是先回到it行业吧,那里是你曾经成功的地方。
     
  17. 极强的学习能力:从到IB开户,IB+Amibroker自动化交易,到期权策略,全是自学而来。

    既然又学习能力,就可以更深的经济知识,心理学知识,数学,各国经济,各国市场,各国政治对你所交易的品种的影响的力度,持续性应该
    有大致的判断,并根据因素的变化修正。

    资深的计算机背景,特别是最近6年一直从事数据仓库/数据挖掘的技术顾问工作。

    这是你的强项,数据仓库的背景可以使你随心所欲的处理各种数据,时间序列的,面板,横截面,甚至立方体数据。数据挖掘也可以使你很轻松的找出阶段市场品种的关系(美元,原油,黄金),也可以帮你找出你的交易品种与主要市场的层次结构关系。从而更明确的对你的交易品种做出高概率的分类(方向,幅度)。

    熟悉Amibroker等外盘分析软件,对系统交易、期权策略有较深认识并有深刻的实务经验。

    这部分是需要哲学思维的,首先你的接受某一种或几种交易思想,然后根据你的实践逐步构建你的交易系统交易频率周期,根据实际情况增加减少你的交易条件。对你的交易参数优化(计算机或人工)。
    对风险的认识不够深刻,流于表面,导致今次浩劫。
    12年的a股交易,不太可能对风险没有认识吧,也也许是a股的独特运行方式是你丧失了警觉,建议多看些博彩和随机数据方面的资料书籍。金融市场的高度确定性,你是不可能深刻体会到什么是资金管理的。只有在彩票市场中才能真正体会到什么是资金分配和风险控制。
    单纯的it业是个吃青春饭的行业,你的优势也会被人取代。你可以将你的优势结合起来,将数据挖掘和金融市场联系起来你,比如做金融和交易数据仓库,做复杂的交易模型,交叉验证和评估。估计国内这方面的人才还很少。
     
  18. 试试联系下你2个月前离开的工作了5年的待遇优厚的外企的领导吧,看看有没有机会重新回去,到底那里是你熟悉也是对方熟悉你的地方!而且待遇你觉得也不错,在这个艰难的时候时间很重要!去其他地方都是需要一个时间来适应的。
    另外这个也有些其他方面的好处,那是一个“认错”和“止损”的动作,对你以后那怕是业余的投资交易都是一个好的“习惯”。
     
  19. 個人認為wj2000兄的建議是最適切!

    這位高人實在是您關鍵時刻的明燈!
     
  20. 是啊,和老单位联系一下。离开的时间不长,有可能回去的。