你为什么选择遗传算法?是交易策略限制的还是正好对这个玩意比较偏好?是GA还是GA-SVM? 你的特征数据通常选取那些?标的数据怎么设计的?归一化你用什么口径? 高频数据你用来确定哪一部分特征? 交流一下,我现在比较偏向SLT,归一化采用的是标准差,但我不确定是不是应该选择一个基准值替代标准差,比如60个周期均值或者120个周期均值,主要是我不能确定对特征的干扰会是什么样,这方面不知道你有什么考虑。 特征数据选取时,上下影线似乎对最终结果不存在太多的影响,尽管在视觉上比较有冲击力,但仅剪取实体部分似乎并不影响特征的表述,不知道你有没有遇到这个情况,还是我的思路出了问题。 这个也导致我现在对高频数据很是拿不准,如果上下影线都可以作为噪音数据抛弃,高频数据到底是干扰还是加强很是有些不确定。 如果只是研究流动性,我倒是用了个笨方法,平均成交手数/每分钟做过滤
我走的路跟你很相似啊。不过我比你懒得多,搞了两年平台也只有一些大框架,虽然也可以跑跑backtest,但个人很不满意。这个平台到现在为止最大的收获是把硕士学位给忽悠到手了。 我的平台用java, 架构采用soa的思想,有空多交流。