阿玲你一起来。 北京的那位数据、平台统吃朋友的工作很了不起的。 搞交易、包括搞系统交易和乱七八糟的所谓的交易，十有89，最后都要见到的结果就是“空”，但没有办法，我们只能继续走路。 之所以空，不是没有本事，不聪明，不才学，而是没有轮到你在这个时间段、空间范围让你的“方法”正好奏效，我们玩的也许仅仅是资金曲线上的大小轮回而已，市场的一个本质方面就是努力把你拉回原来的位置。 数据上搞高频，现在做的人很少，至于平台方面，%99.9都是很马虎的，系统的安全系数就像豆腐渣工程。
这是1个事物的2个方面,1、系统交易思想/策略和2、系统交易辅助工具。 有了2、系统交易辅助工具对验证1、系统交易思想/策略有帮助作用，而1、系统交易思想/策略并不会因为有了2、系统交易辅助工具就自然产生的。
建议大伙不妨在此探讨一下对于东吴期货研发中心，或者说是一个对冲基金团队，它的团队成员结构的要求。 毫无疑问，首先核心应是交易策略与交易系统研发人员。人数少则1人，多则7人，太多不行，一般2、3人可能较现实、1人的可能性比较低，超过7人无法沟通和管理，比如韦小宝只娶了7个老婆。其中首席研发人员是当然的团队领袖，这个地位是职业经理人、行政权力或资本拥有者所无法代替的。 其次是数学建模与计算机编程人员，前者毕业于数学系，后者毕业于计算机系。交易系统研发人员（特别是其中金融工程专业毕业的）当然应该具备一定的建模能力和至少初步的编程知识，但更深入的建模还是要数学专业人才，或者说是天才。实际上，划分交易策略研发人员和建模人员是很困难也是很没必要的。数学建模人员如果在团队中善于和愿意学习并有悟性再加上一定的实践，将很快成为交易策略研发人员的骨干甚至首席，如西蒙斯。编程当然还是需要的，但其中又分两类工作，一类是交易系统本身的编程，另一类是平台和外围模块的编程，比如很多坛友十分头疼的行情与下单接口，当然这些需要有一定的环境，象东吴期货做这种事情应是事半功倍的。后一类编程以网络为主，前一类编程以桌面为主。 第三是交易系统执行人员。人数至少2人，以便轮流如厕、感冒、失恋、例假、参加小孩学校家长会议、陪家中老人去医院等等。对于实现自动下单的情况，她/他/她们/他们的工作主要是维护和监测。另外，他们将承担第一线的风险控制职责，平时不断进行应急军事演习，不断扩充应急预案，以尽可能地包含更多的极端情况和小概率事件。同时进行初步的系统执行反馈分析。对于资金量较大的情况，下单策略将是交易系统研发人员的重要任务，而不能直接交给交易系统执行人员。 第四是信息（网络编辑或图书馆管理员）、财务、客户关系管理、人事后勤党务纪检保密等等人员。 抛砖引玉，请各位老大拿出高见。
系统交易之路太累了，什么都得干，从数据到平台再到策略，简直是个无底洞。而唯一支撑你继续搞下去的动力只有兴趣，或者是对于传说中的成功系统的追求。 俺搞了一年，几乎投入了全部的业余时间。历经几次的变动：从最初的遗传算法训练系统，到开始重视数据转而搞数据那一块，再搞MT4上的编程来测试策略，再回头搞数据，现在又要设计平台了。而成功的系统连毛也没见到，只是明白了几点很重要：（1）数据，尤其是高频数据；（2）资金管理，尤其是在外汇上；（3）平台，可以随心所欲的搞分析验证的平台。 俺喜欢从最基本开始，结果现在变成了自己动手造武器，而不是二次开发，全用C++写，数据全部自己管理，感觉方向都偏了。唯一的成就是兴趣越来越大，稍微有了些经验，编程能力提高了不少。嘿嘿。俺感觉要看到希望，至少还得一年时间。 不知道别人的系统交易之路是怎么走的？反正俺觉得一个人走这条路很有点自虐的倾向。真正成功的又有几个？ 研究方向有问题，应利用现有平台，另外没有5、6年的时间不可能有好的结果。
是的，同感！所以希望有团队合作搞，这样好分工。有兴趣来一起做吗？ 另，我个人的经验是，设计交易系统首先要的交易思想，根据经验也好，或者像程咬金梦里仙人指点也可，总之先有思路，然后才考虑用什么方式把这个思路变成初步的系统（计算机语言），验证，修正，再验证……思想为本，算法为用，不可本末倒置。只有基础策略在历史数据检验成功的前提下，才能进一步增加资金管理等其他内容以对基础策略降低风险提高绩效。循序渐进很重要。
这样的行情和交易软件倒是可以考虑引进国外较成熟的。至于国内的行情、交易数据端口是可以解决的，至少我这里应该是可以的。 对我来说可能首先需要的是一个完善的评估、测试、模拟的实验平台，因此可能是我最先要做的。
谢谢大家的建议和鼓励，这里前辈很多，对我这样的新手非常有帮助。 正如很多朋友说的那样，策略比什么都重要。当时我也认识到了这一点，所以专门在MT4上搞了一阵子模拟测试。开始觉得还行，但后来发现了问题：我的一个策略在2000年到2006年的效果非常好，但到了07开始就一塌糊涂，回吐的太厉害了，有些品种基本上被打回原形。当时有点体会到了像amkr1015老大前面说的“我们玩的也许仅仅是资金曲线上的大小轮回而已”。 我开始觉得有必要重新检讨策略验证的问题，而MT4上并不能很自如的验证，自由的空间不大，尤其是要进行深入分析的时候。另外，数据的量和准确性我也不是很有把握。所以打算在原来工作的基础上重新建一个验证的平台。至于自动交易，我没有能力去做。我的想法还是先充分验证自己的想法，形成一套可行的策略。 不好意思，把楼主招人的帖子弄乱了。 ：）
策略、软件、行情、交易接口等等，我基本上已经全部自己实现了，这个实现的过程，确实很痛苦，而且需要金融、数学、计算机方面扎实的基础和创意。如果有和大家交流的机会，互相交个朋友，倒是可以，但是目前我暂时不想跳槽。我也在上海，工作的地方离东吴基金（不知道东吴期货在哪里...）貌似也不远，呵呵
“只有基础策略在历史数据检验成功的前提下，才能进一步增加资金管理等其他内容以对基础策略降低风险提高绩效。” 我觉得这个观点值得商榷一下。您说的基础策略可能是指入市离市点吧。交易系统之名为系统，就是要把一套交易规则当成系统看待。对于一个一般性的系统来说，内部各个要素、模块、子系统之间的相互影响相互作用的关系一般不完全是线性的，因此其中一个模块对于系统的整体绩效的关系往往也不是线性的。交易系统应该也是如此。从我所知道的别人的一些实践来看，仓位调整（Position Sizing）对于一个系统的贡献经常会是戏剧性的，它能把一个初看起来不怎么行的入市离市策略变得很行。还有一个有意思的现象，就是一个看起来不错的入市离市策略往往相对更不容易使用仓位调整技术进行进一步的提高。 进一步说，关于交易策略的思路或者所谓的交易哲学从哪里来的问题，根据前述现象，从感性的交易实践中来的可能性比较低。这也印证了一句老话，能赚钱的方法往往是不简单的方法（至于这句话与KISS的辩论请有兴趣的朋友另外讨论）。
难得你同意我的比喻，这个“轮”论，不是短时间里就能认识到的，这个是有关交易最基本的形而上学。开始的时候，一切都倾向于去修正很肤浅的问题，但无论怎么样，到最后就是一个汽车轮子。 市场比什么都要伟大和神奇，上帝和他有朋友关系，魔鬼也和他有亲戚关系，他绝对会和我们开玩笑，像老虎和猫开玩笑一样，老虎看见猫在练习咬牙术，他是多么的感到好笑。