联合统计量检验(不限于MATLAB平台)

Discussion in 'Julia / MATLAB / SAS' started by tom_sh, Mar 19, 2008.

  1. 我现在有两个统计量(可以是两个技术指标),例如A和B,这一对统计量对于一个股票池(300个左右)中的所有个股都可以实时计算出来,现在我要做一个联合分布检验(joint distribution test),最后选择一个显著性水平来检验某种特定A-B组合的统计分布概率。
    我打算用这个方法来做排序和筛选(以显著性水平为关键值),在我的系统在多个代码上同时出现交易信号时可以使用。
    现在的问题是:1)联合统计分布的假设检验怎样做(我只了解单变量或多变量的individual hypothesis testing);2)如何用MATLAB或其他工具来做这种检验;3)这种思路在统计学理论上是否成立。
     
  2. 要知道联合变量的分布如何,知道了分布就在理论上能计算了
     
  3. 可以很负责的说,这些都没什么意义。我与一些研究者浪费了好多年的时间在这些最先进的“金融模型”中。这整个就是一个骗局。。。
     
  4. 总算明白了。。。。

    有不少真正用来赚钱的模型是不会公布的

    缺乏多样性则会导致巨大的系统性风险(看大投行过去招人的模式就明白了)
     
  5. 呵呵~其实想想,如果不用大型机的话,做木马植入然后搞云计算也是不错的,中病毒的人越多,帮助自己运算的人就越多:D
     
  6. Kuhasu真是人才啊。有机会去天津看你去。:cool:
    :D:D:D:D:D:D:D:D
     
  7. 犯法的事情是不能做地,做支持祖国建设的良好市民:)
     
  8. 我晕,,,,,,什么云计算,,,,,,,,,这是僵尸网络吧