我现在有两个统计量(可以是两个技术指标),例如A和B,这一对统计量对于一个股票池(300个左右)中的所有个股都可以实时计算出来,现在我要做一个联合分布检验(joint distribution test),最后选择一个显著性水平来检验某种特定A-B组合的统计分布概率。 我打算用这个方法来做排序和筛选(以显著性水平为关键值),在我的系统在多个代码上同时出现交易信号时可以使用。 现在的问题是:1)联合统计分布的假设检验怎样做(我只了解单变量或多变量的individual hypothesis testing);2)如何用MATLAB或其他工具来做这种检验;3)这种思路在统计学理论上是否成立。
这本书里不知道会不会有介绍,人大经济论坛那可能有人知道。 《金融市场计量经济学》,约翰·Y·坎贝尔中文的,超星格式 本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考:http://www.pinggu.org/bbs/dispbbs.asp?BoardID=5&ID=15890&replyID=&skin=1