最近半年的一点感悟

Discussion in 'Risk and Uncertainty' started by flyages, Sep 5, 2015.

  1. 2014年3月开通的美股账户,投入资金差不多15w刀, 先是在scottrade 交易股票. 作为小白鼠, 先是跟着网上的所谓大神交易, 后来自己瞎操作, 犯了各种新手可能犯的所有错误.

    一年时间标普涨了15%, 我的账户差不多腰斩 50%, 大部分交易记录都是小赢大亏.:mad::mad:


    从去年下半年开始疯狂购书看书, 略有长进. 考虑到Scottrade交易品种的局限性,今年4月份搬家到IB. 在搬家到IB之后,改变以前操作风格, 把注意力集中在资金管理上, 不像以前那样去追求胜率了. 当心态由追求暴利到不亏损的转变后, 我发现,不知不觉之中, 好像已经开始稳定的赢利了.

    从4月到现在, 标普跌了接近10%, 我的账户赢利大概15%, 最大回撤6% (由于一只股票买的时候没注意流动性风险, 被我卖跌了20%, 如果除开这天, 最大回撤在 3.x% )

    下面是最近半年的交易统计:

    [​IMG]



    比较有趣的是,

    在股票的操作上面, 我的赢率实际是低于 50%的, 但是单次损失都控制在 1%以内, 所以最后的结果, 股票的赢利还不错.

    除了里面在wstg这个股票上损失惨重. 当时买的时候只看图形好, 也没注意看这股票的市值才几千万, 每天都没有什么成交量. 并且我也买多了, 正好碰到指数大跌那天遭遇流动性风险, 止损单卖了半个多小时才成交, 亏损20%多.

    单总的来说, 基本上, 赢率在 45%左右, 盈亏比控制在2:1, 所以加上一点运气, 最后还是稳定赢利的.


    后面的那部分期权操作, 大部分是在卖OTM期权, 虽然胜率比较大, 但是两笔大的亏损导致最终是亏损的. 一个怪自己没严格止损, 另外就是自己对期权的交易还比较稚嫩, 后面会考虑继续小仓位学习各种组合, 尤其是Iron Condorn组合.



    最后说一下我自己的资金管理方式:

    我是按照固定损失比例来决定买入量, 比如我的账户是15w刀, 单次最大损失是1%, 也就是1500刀, 根据这个来决定买入股票的数量, 通常, 我的止损也设置得比较窄, 大概在5%以内, 还要考虑到一些跳空, 所以, 基本上很多的止损设置在1000刀以内, 单笔股票的仓位设置在3w左右.暂时没由太多加仓和减仓操作, 都是买入就设置止损单, 逐日修改止损直到平仓.

    关于入场, 很多人说不重要, 我自己感觉还是很重要的, 因为入场点决定了你的止损比例, 也直接影响了胜率.

    关于出场, 这点我自己也做得很不好, 需要改进. 很多时候, 我都是吐出了一大部分利润, 很多超过50%的利润回吐. 很多单子都是先赢率, 捏了几天之后还亏损出局.


    另外, 自己还存在一些疑惑. 我现在自己做美股能做到心态比较平和, 每天看看自选股里面是否有可交易的机会, 移动一下止损, 然后就可以不用看盘. 可是同样的系统, 拿到A股来就完全不行, T+1 导致止损经常大幅超出自己的限度, 又没有止损单,有的时候买入了碰到跌停, 连续跌停, 完全止损不了, 并且也很影响心情, 不知道大侠们有没有什么好的建议.
     
  2. 没有个5年以上的交易历史,不要轻言稳定赢利.
    赢率在 45%左右, 盈亏比控制在2:1,仅仅是暂时的···这不是你真正的盈率和赔率,
    等你交易一年以上,你再回头看看你的胜率和盈亏比,你就明白我说的了····那才是你真正的2率!

    交易之路相当的漫长···不断的感悟伴随着一次次进步··你已经开始了;-)
     

  3. 嗯, 所言极是. 还有很多的错误等着我去犯.

    必须时刻对市场怀着一颗敬畏的心.
     
  4. diy

    diy

    挺好的~
     
  5. 手工的交易的核心是要找到适合自己个性、帐户规模的正确的交易方式。
    有所为有所不为。
    能够认识到并且能够做到,你就到了。
     
  6. 花了一个星期把一区里面的帖子都翻了个遍, 越看心里越没底, 感觉自己还完全没入门, 路还好长啊.

    尤其是对个人投资者来说, 是不是大家都是在做无用功, 尤其是从长期看?

    迷惑了.
     
  7. 没有 成交量的不要碰!
     
  8. 能够有体会就说明有进步了
     
  9. luguo 学习
     
  10. 国内一般炒小盘股。
     
  11. 挺好,实践出真知。
     
  12. 美股一定要有关于基本面的把握,至少要有过滤,不然迟早要吃大亏的。

    很多偶然,其实是必然。

    加油!
     
  13. 楼主厉害
     
  14. 最近主要在做期权, 越做越迷茫, 对冲delta, 对冲gamma, 对冲市场风险, 一圈对冲下来, 发现人累死了, 回测小了, 风险小了, 但是收益率下来了, 好难把收益率弄上去..
     
  15. hyt

    hyt

    ...楼主,把李佛摩的书,好好再读读。

    有时买,有时卖,有时去钓鱼。

    你纯手工操作,能跟现在的程序化交易较劲么?
     
  16. 如果你刚接触这行,能做到这一步是非常了不起的。我花了专业8年时间才明白这里的道理。
    不容易的,祝贺一下!