我想了解目前各种股票网上交易软件（或者底层协议）中有没有按照委托合同号查询某一笔委托/成交状态的功能？目前我所知道的软件都是查询当日全部委托，也有按照日期查询全部的。如果一天委托交易的笔数过多（如超过200笔），在做自动交易时可能需要反复查询当日全部委托，就会非常占用网络带宽。如果有按照指定委托合同号的查询方式，在效率上就能提升很多。 已知有这个功能的其他交易渠道有电话委托，一些通过移动SMS/联通BREW做的移动委托，一些银行的银证通网页委托，这些渠道支持按照合同号或股票代码进行委托/成交查询，但目前为止还没有发现有通过交易客户端做的。请有知道的朋友不吝赐教。
中投用的也是金证柜台，金证的外围接口委托查询本来入参就有合同号，只不过是可选的，一般的客户端软件查委托应该不会填这个字段，在做撤单时可能会填这个字段再去查一下. 功能描述 委托撤单查询 请求数据域名称 委托日期 资金帐户 股东代码 证券代码 委托序号 查询方向 请求行数 定位串 返回数据域名称 定位串 委托序号 委托批号 合同序号 委托日期 委托时间 资金帐户 客户代码 股东代码 证券名称 证券代码 买卖类别 委托价格 委托数量 成交数量 委托状态
一般的股票交易策略对时间不特别敏感。如果是做股票，大部分时候限价单会被打穿，由于目前的互联网交易网关都允许单个帐号多个连接，所以可以同时开一个委托通道和一个查询通道，两个功能不会有冲突，就是让券商的服务器去多做一些无用功了。如果是做权证，市价单又基本上能保证足额成交，基本不用关心这个问题。我自己认为这个按指定委托号查询的功能主要是用在algo trading方面，对价格和时间两个要素同时敏感的场合。例如做ETF套利，如果简单地从买卖盘口判断交易可行性，由于已经有商业化套利工具在场内值守，这样的机会已经不太多了（包括这些商业化工具都需要做限价报单来排队）。但是如果能够有一个嗅探算法，从ETF找到部分成员股在某个时点有流动性需求（会短时间内推动价格），那么就可能通过挂单来做这些股票，用对手单来做其他股票，这样一篮子股票的买卖成本就可能会好于全部用对手盘来做的情况，给套利多一些的空间。目前的商业化套利工具基本上是基于6秒更新的营业部传统DBF行情，如果我们从LEVEL2取3秒更新的数据，那么就有机会跑在这些人的前面。
交易所的报盘程序在委托前和委托被交易所确认接受后对于委托记录会置不同的标志位，金证柜台系统也应分别设“正报”和“已报”两种不同的委托状态。从报盘到交易所反馈确认应该是一个非常短的时间，但毕竟有时间间隔，我想问的是这个间隔的数量级是怎样的？另外如果发一笔市价性质的委托，从委托确认(已报)到成交回报(已成)的时间间隔应该是怎样的数量级？ 问这个问题的原因是由于必须采用轮询的方式确认委托和成交的状态，怎样设置轮询的周期就非常重要。
金证的系统很烂,委托时间记录的是柜台数据库的时间,精度是0.01秒，成交时间记录的可能是报盘机读到成交回报的时间戳，精度是1秒。而这两台机器的时钟又不同步，所以经常出现成交时间先于委托时间的情况.有意义的是委托时间和申报时间的差一般在0.02秒以内，说明报盘机本身的时延很小,基本没有堵单的情况.我目前是发完报单请求之后马上不停轮询成交回报的,中间没有任何sleep.有时第一次轮询就能全部成交,有时要第二三次才能全部成交,由于我下的都是无须等待的(准)市价单,说明交易所的撮合时间也是不定的,快则1秒之内,慢则也要2~3秒.由于查成交要等委托请求回来的合同号,所以金证的请求无法并行，而每个请求都要1秒左右的时间(委托是insert快些，查成交是select慢些)，我最后还要查一次可用资金确认一下,这样最少有3次金证请求,累计时间最快也是3秒多,通常在4秒左右.由于行情刷新要5~6秒时间,目前还是可以接受的.
不光是金证烂，交易所更烂，整个中国证券业的技术中枢令人无法想象地陈腐。我看过上海的报盘软件（不知道深圳是否相同），报盘和取成交回报放在两个不同的程序段里顺序进行、反复循环，两个段占用的时间有个比例，软件的默认设置是8：2，也就是说报盘占用的时间是查回报的4倍，如果在一段时间里没有委托，但形成了多条成交记录，我估计就会有一些时间报盘机空转，而另一段时间没有足够的处理能力。要知道任何委托都是单一记录，而成交则可能有多条记录，这个82比例应该反过来才合理。一般券商的数据库压力都集中在查询上，设计荷载是委托1查询10的比例，而且根本没有委托/成交信息的主动反馈（推送）技术，自己人为造成了大量的查询压力。不是说这些问题技术上没有解决方法，而是思想上不敢承担创新的风险责任，所以传统的东西就可以年复一年地延续下来，直到下一次技术障碍演变成业务危机爆发后才敢站出来解决。