Financial Trading Systems Design and Development with C++

谁贴出来，我愿意参与翻译

 

愿意加入翻译的可来此报到

 

能拿到电子版吗？

 

另外还有一本：
Building Automated Trading Systems: With an Introduction to Visual C++.NET 2005 (Financial Market Technology) by Benjamin Van Vliet
http://www.amazon.com/Building-Auto..._5/104-0054975-4099115?ie=UTF8&qid=1171204547

这两本对于已经有清晰思路的人来说，简直就是量身订作的，呵呵

 

所见略同，不谋而合，爽。
已就此两本书广泛证求了股软开源爱好者的意见，目前已组织了20多人（全部至少具有编程和交易理论背景），等国内版权办妥，到时一人或二人一章。
翻译仅是第一步，关键是希望将书中的内容加入开源的股软，只需成功一部分即可与国内股软形成差异，股软开源即可因此向前一大步。
翻译队伍可算上YO兄一份啊。

 

Comprehensive coverage of a highly technical area

Financial Trading Systems Design and Development with C++ (+CD-ROM) is divided into four sections: Basic Concepts and Data Model, Financial Modeling, Basic Trading System, and Risk Analysis and Reporting. It offers readers the easy-to-use combination of good software design, practical mathematical models, and widely used business practices for immediate solutions. This valuable resource also includes numerous examples and case studies including a front-to-back description of a credit derivatives system, which explains detailed algorithms and C++ code.

Gaurav Mangla (New York, NY) is currently Associate Director at Barclays Capital, where he manages the fixed income sales and research technology team that develops enterprise-wide and Web-based applications for both internal users and external clients. He has several years of experience designing and implementing technology solutions for large investment banks.

 

一本可改变国内股软布局的书

 

《用Visual C＋＋.Net 2005打造金融市场全自动交易系统》思迷思翻译 恭喜!!

 

呵呵，有好东西，我报个名先。

另外思迷思的 股软开源 的大本营在哪里？ 想去看看

 

欢迎加入.
目前这里的活动较多,可去看看.
http://www.stockbook.cn/php/forumdisplay.php?fid=104
另:将长阳论坛的注册名写于此,正式开翻后可授权进入长阳的内部翻译专栏进行交流.

 

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一本可改变国内股软布局的书

原帖由 a17356 于 3-16-2007 16:52 发表
《用Visual C＋＋.Net 2005打造金融市场全自动交易系统》
内容简介：
Book Description
今后几年内，专业证券交易和对冲基金行业将在很大程度上过渡到使用自动交易阶段。实际上，这种转变已经开始了。
Over the next few years, the proprietary trading and hedge fund industries will migrate largely to automated trade
selection and execution systems. Indeed, this is already happening.
虽然已有数种金融方面的书提供了与定价衍生方面的C＋＋代码并可用来进行相关的数学计算，但都没有涉及到系统化交易领域。
While several finance books provide C++ code for pricing derivatives and performing numerical calculations, none
approaches the topic from a system design perspective.
而此书将编程技术以及自动交易系统（ATS）两大部分相结合的方式，教你如何用Microsoft Visual C++.NET 2005打造一个金融交
易系统。
This book will be divided into two sectionsprogramming techniques and automated trading system ( ATS )
technologyand teach financial system design and development from the absolute ground up using Microsoft Visual
C++.NET 2005.
之所以选择用Microsoft Visual C++.NET 2005来作为自动交易系统的实现语言，是因为大多数证券交易机构和大银行已经而且要继
续使用标准的C++ 开发他们的专业交易算法，而Visual C++.NET所具有的灵活性可以整合利用这些现有算法到一个实用系统中去。
MS Visual C++.NET 2005 has been chosen as the implementation language primarily because most trading firms and
large banks have developed and continue to develop their proprietary algorithms in ISO C++ and Visual C++.NET
provides the greatest flexibility for incorporating these legacy algorithms into working systems.
而且.NET架构和开发环境为快速开发交易系统提供了最好的资源库和工具。
Furthermore, the .NET Framework and development environment provide the best libraries and tools for rapid
development of trading systems.
本书的第一部分针对Visual C++.NET 2005做了详尽论述并对实现自动交易系统必须具有的编程知识做了重点说明，包括面向对象编
程，代理和事件，枚举，随机数产生，计时对象，用STL.NET做数据管理，以及.NET集合。
The first section of the book explains Visual C++.NET 2005 in detail and focuses on the required programming
knowledge for automated trading system development, including object oriented design, delegates and events,
enumerations, random number generation, timing and timer objects, and data management with STL.NET and .NET
collections.
更重要的是，既然金融市场中大部分现有代码都是用标准C＋＋写的，本书就针对managed/unmanaged/COM、内存管理以及代码之间
协作等问题做了更深入的探讨。
Furthermore, since most legacy code and modeling code in the financial markets is done in ISO C++, this book looks
in depth at several advanced topics relating to managed/unmanaged/COM memory management and interoperability.
本书还对ADO.NET数据库的连接及SQL，FIX XML、FIXML的使用提供了数十个实例。
Further, this book provides dozens of examples illustrating the use of database connectivity with ADO.NET and an
extensive treatment of SQL and FIX and XML/FIXML.
较高编程方面的的讨论包括：线程，sockets,C＋＋.NET连接Excel,并全都提供了参考例子。
Advanced programming topics such as threading, sockets, as well as using C++.NET to connect to Excel are also
discussed at length and supported by examples.
书的第二部分阐述了自动交易系统的设计理念及技术上的考量。
The second section of the book explains technological concerns and design concepts for automated trading systems.
各个子章节中将对实时数据获取，交易所下单管理，仓位选择，以及风险管理等方面作详细介绍。
Specifically, chapters are devoted to handling real-time data feeds, managing orders in the exchange order book,
position selection, and risk management.
本书还提供了一个DLL文件，可以做各种业内广泛实用的API（如 Inc.s XTAPI)的仿真，或者用作测试开平仓或下单的管理算法。
A .dll is included in the book that will emulate connection to a widely used industry API ( Trading Technologies,
Inc.s XTAPI ) and provide ways to test position and order management algorithms.

本书展示了基于技术分析的单边市场操作和基于套利操作的两种设计模式。
Design patterns are presented for market taking systems based upon technical analysis as well as for market making
systems using intermarket spreads.
所有章节围绕着金融工程和交易系统的编程展开，本书将对职业交易员，金融工程师，分析师，金融专业学生有大有裨益。
同样,对于采用Microsoft开发环境的资深程序员，本书也能帮助解决很多在开发金融应用程序时以及构建实时交易系统/工具时遇到
的问题。
As all of the chapters revolve around computer programming for financial engineering and trading system
development, this book will educate traders, financial engineers, quantitative analysts, students of quantitative
finance and even experienced programmers on technological issues that revolve around development of financial
applications in a Microsoft environment and the construction and implementation of real-time trading systems and
tools.
"

好书。顶一下。请问哪里可有电子版？挺想看啊。

 

emule搜了一，未得少见。
莫非只能等出版社样书了？

 

anyway，谢谢。是一本好书啊。

 

目前的进度：
1。联系处方授权没问题，关键是国内出版社认为书籍太专业担心销量。
看来也许只好买一本，大家私下共享了。
2。还有股软开源爱好者再进一步联系中。

 

感到，一点可惜，不过，每个人的角度会不同。用 vc 或 vc.net　的朋友/公司，国内应该不太少，而这相关的金融应用方面的书，国内基本上是空白，国内金融市场国际化是趋势，这相关的书，国内翻译的，以后会见到，或许现在只是了解的人少，未到时侯，如当年 java 在国内的出现，那时国内也是很少的书，现在就不同了。好的东西，是好的。

最近想了解一些知识，也是感到国内资料／技术的溃乏，what it boasts all comes from overseas。

国外的书比较贵啊，有时侯想，如果多一点兴趣相近的朋友，是否可能一起凑钱去买国外的书，然后复印 share ；如参加国外考试的朋友们，一起凑钱买国外的教材然后复印 share ，减轻学习的成本；这样，以后，可以买的书会多一点啊。（刚托同学在香港买了一般厚的两本书200多块一本，想看很多书啊，有感。）

 

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翻译队伍可算上YO兄一份啊。
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呵呵，好说好说。

 

我的英文的词汇量，不好，惭愧，自己看的（以前也少看），有时侯也是硬着头皮看吧，哈；不过，因为热爱金融，也不算是苦差事；翻译的，水平不到的。股软在我的角度看是运用的工具／战场的利器；而相关的思想，我的头脑里还是比较空荡，希望先充实补足；我偏爱金融计算，如果有相关团队，希望可多学习交流。另外，在此，也祝思迷思兄的"股软开源"的发展，更进一层楼。

 

由股软开源爱好者 火焰山 试译

如何以c++为平台设计和开发金融交易系统


简介

内容覆盖高端技术领域


用c++开发设计金融交易系统分为4个部分：

基本思路 和 数据模型

金融模型

基础交易系统

和风险分析与报告系统。

本书提供给读者如何设计简单易用的软件、实战数学模型和全面的应用方法。并且该书还包括很多相关案例和系统开发的算法、c++代码的实例。

Gaurav Mangla 是Barclays Capital 副董事长，目前带领着商业数据分析研究团队，主要以企业和基于web技术为开发对象。并且Gaurav Mangla 具有多年的开发技术经验，和大型商业银行系统的开发资历。

 

最新消息:
出版社说书要等2009看才能出版,而AMAZON说2005年已出版了.
怪啊,老外也出错.进一步明确中.