这贴是少有的好帖，用感性诠释了系统的理性。估计楼主是半自动系统交易。没有猜测的意思，只是我一直坚持认为系统交易来自思维层面，主观交易来自意识层面。因为意识层面在思维层面之上，所以我迟迟没有将我的系统完全自动化。反倒是，我在主观看盘和系统交易结合后，交易的结果大大超越了周遭我所知道的机械化执行交易系统的结果。
这个帖子七年了，刚刚从头读到尾，包括所有的回帖，感触颇深，晚辈刚入门不久，向各位前辈问好！ 如楼上说的，我也一直企图把系统交易和主观交易相结合，会以系统交易为主，主观交易辅助，不知道这个方向走的对不对？
我觉得“把系统交易与主观交易相结合”并不是个好主意。在系统交易中加入主观取舍，往往是在满足自己的心理需要，对改善交易业绩并没有实际助益。相反，我赞成机械地执行既定的交易系统，这个态度是始终如一的，至少到现在为止还没有改变。 既然如此，当初为什么会有这个帖子呢？其实，这个帖子是针对以下这种流行的看法： 历史回测，流行的做法是：根据收益、回撤等指标及其分布特征对交易系统做出评估，意图找到最优的交易系统。似乎历史回测仅仅就是一个数学问题。 我的意见是：上述做法是不完整的。历史回测时，需要同时评估交易者自己对该系统收益/风险特征的心理反应，确认自己能否承受其带来的心理冲击。具体的做法：比如，可以一个Bar一个Bar地看权益值的变化，设身处地地体验一下。这类做法很简单，但是很少有人会这样做。当然，你可以设计更逼真的体验方法。虽然，比起实盘带来心理冲击，模拟毕竟只是模拟而已。但是，模拟与不模拟，有质的不同，因为这体现了你对交易本质的理解，体现了你设计交易系统的根本出发点。
非常感谢前辈的指点！您提到的模拟，一个bar一个bar的，我经常这样做的。我设计了几套趋势跟踪系统，用这种方法模拟的时候，我发现自己连模拟时都是煎熬和痛苦的，尤其是在震荡时期的连续止损和资金的持续回撤，要是换作实盘肯定就崩溃了。 都说要寻找适合自己的系统，我自认这个系统我驾驭不了，但是也不想放弃，毕竟可以用在单边势市啊。于是想通过辨别行情来选择不同的交易系统（也许这种辨别是主观的，也许也可以编写成系统），比如我再建立一个震荡市的偏短线的系统，系统我都会严格执行，只在选择系统时可能存在主观因素。 不知道我有这样的想法会不会让人觉得很愚蠢，或者不切实际，如有冒失之处，还望海涵，不敢奢望得到明确的答案，但是希望如前辈多年前在另一个帖子中所说的，帮我撕开一条口子，让新鲜空气进来一下。 多谢！
这里的核心问题，或者说绕不开的问题依然是：一个人在生活中究竟要不要坚持原则？ 在生活中坚持原则的人极少，同样在交易中能够坚持原则的也极少。你设计的那种依市场条件的不同采用不同交易系统加以应对的办法，其实也是多数人的想法和做法。我个人认为：这种想法和做法，一个坚持原则的人是不会接受、不会采纳的。因为，这种做法压根不准备为坚持原则付出代价。 有部电影《末日危途》（The Road），以艺术的方式展示了：一个坚持原则的人所面临的处境。尽管电影相当沉闷无趣，我还是推荐你看看。因为，它表达得比我清楚。
再回来读了一遍，结合自己这几年的期货机械化系统操作实践，引起了很多思考。 交易策略中刚性的规则，或者生活中的原则，要一以贯之的不问吉凶的践行，确实是需要“足够”的认知和深刻的体悟，才能真正死心塌地且毫不费力的按规则或原则来行动。