我最近在测试交易系统，下图是我的测试结果，测试的样本是沪深300成分股， 除了MDD偏高，其他都还行，主要原因 1. 该系统能抓住很长一段趋势，但同时趋势回撤时会丢掉很大一部分利润；2. MDD高主要高在15年的股灾，08年的熊市的最大跌幅都没有到20%。另外下图是该系统的MC数据， 为了更稳定，回撤时能尽量的极少损失，我在原止损条件的基础上多加入了一条跟踪止损，先触发的先执行，得到的数据如下， 其他数据没有太多变化，但MDD明显改观，稳定性差不多有10%的提升。但看到MC数据的时候，我犹豫了 MC提供的两组数据对比： 更改前，MDD在90%的情况下不会超过33.37%，且大约5%的情况下超过41.28%； 更改后，MDD在25%的情况下超过差不多40%（实际数据39.86%），且10%的情况下会超过60%（实际59.65%）。 看到这里让我不知所措，我加入那个跟踪止损只不过想提高系统的稳定性，真实的样本得出的数据是非常不错的结果，但AmiBroker的Monte Carlo给出的结果却正好相反！为什么？我能质疑吗？