我最近在测试交易系统,下图是我的测试结果,测试的样本是沪深300成分股, 除了MDD偏高,其他都还行,主要原因 1. 该系统能抓住很长一段趋势,但同时趋势回撤时会丢掉很大一部分利润;2. MDD高主要高在15年的股灾,08年的熊市的最大跌幅都没有到20%。另外下图是该系统的MC数据, 为了更稳定,回撤时能尽量的极少损失,我在原止损条件的基础上多加入了一条跟踪止损,先触发的先执行,得到的数据如下, 其他数据没有太多变化,但MDD明显改观,稳定性差不多有10%的提升。但看到MC数据的时候,我犹豫了 MC提供的两组数据对比: 更改前,MDD在90%的情况下不会超过33.37%,且大约5%的情况下超过41.28%; 更改后,MDD在25%的情况下超过差不多40%(实际数据39.86%),且10%的情况下会超过60%(实际59.65%)。 看到这里让我不知所措,我加入那个跟踪止损只不过想提高系统的稳定性,真实的样本得出的数据是非常不错的结果,但AmiBroker的Monte Carlo给出的结果却正好相反!为什么?我能质疑吗?