种类:美国期权交易(散户,兼职) 背景:2008 年初次交易,进行美国期权交易。没知识没理论没技术没策略,乱冲乱撞,一年内爆仓。然后,向银行借个人贷款,再进行美国期权交易,一年内又再爆仓。2009-2014 没认真交易,很痛苦的把银行贷款还清。 进修:这五年,对期权交易不死心,苦读一百本美国经济投资交易书籍。基本上受 Jeff Augen, Alenxandra Elder, Van Tharp 等影响。期权交易本质从 option buyer 转型 option seller 现況:移民纽西兰,赚纽币。2015 年将会重新进入期权交易,现在设计交易框架,不想再爆仓,想为账户取得正成长。 ~~ 各位路过的大侠给小弟提点意见,感激。~~ 目标:重点是美国期权交易(散户,兼职),其他 ETF 投资只是为了让期权交易可以永续经营。 甲)资金很小,不足三万美金,所以 90% 部位投入单一 ETF (Exchange Traded Fund),只买入严重低估的 ETF,例如未来三年的 ASHR。剩下 10% 保持现金部位。 乙)以上 ETF 部位制造了 45% margin 再加上 10% 现金,总共提供了 55% 期权『期权日内交易』资金。 丙)如果以上 10% 止损机制能够有效的运用在手动交易,那么我会继续建立半自动或全自动程序交易。用 algo-trader 接去 interactive brokers. 理论:10% 现金部位也同时用作衡量『期权日内交易』的表现。如果我输超过 10% 我的户口就变成赤字。我必须停止交易三个月,然后才可以重新平衡资金。希望输的时候输少少,赢的时候赢多多。
策略有点乱,重新编排一下: ~~ 各位路过的大侠给小弟提点意见,感激。~~ 目标:重点是美国期权交易(散户,兼职),其他 ETF 投资只是为了让期权交易可以永续经营。 甲)资金很小,不足三万美金,所以 90% 部位投入单一 ETF (Exchange Traded Fund),只买入严重低估的 ETF,例如未来三年的 ASHR。剩下 10% 保持现金部位。 乙)以上 ETF 部位制造了 45% margin 再加上 10% 现金,总共提供了 55% 期权『期权日内交易』资金。10% 现金部位也同时用作衡量『期权日内交易』的表现。如果我输超过 10% 我的户口就变成赤字。我必须停止交易三个月,然后才可以重新平衡资金。希望输的时候输少少,赢的时候赢多多。 丙)如果以上 10% 止损机制能够有效的运用在手动交易,那么我会继续建立半自动或全自动程序交易。用 algo-trader 接去 interactive brokers.
2009 年金融风暴,期权的双刃剑特性让我获得短暂胜利,我以为很快就发达。 没想到是失败,而且是彻底的失败。 唯一的收获,就是老婆由始至终竟然没埋怨过一句话,一句也没有,也没酸过我。得此贤妻,夫复何求。 我们还苦中作乐,以债养债,更从债中抽出一点钱,去医院生了两个小娃儿。 我也没想到我之后坚持学习了五年投资、投机、交易、甚至学习了程序化交易,这可不是我一开始就可以想象到的东西。 我发觉投资交易已经变成了我的业余嗜好。我认为我可以保持这业余嗜好二三十年。 我记住失败的教训,我享受那个从零(知识与资金)开始的学习过程,我期待调正我的交易框架与策略,我期待赢,把账户的数字一直增加,就如电子游戏的分数一直增加一样。投资交易包括程序化交易,将会是我投入时间最长的人生游戏。
会有什么方面的问题呢?或许是我忽略了,愿闻其详,谢过。 反正我现在现实家庭生活也过的挺悠闲,我最想学佛但学来学去也没什么成绩,硬硬来只会走火入魔,在纽西兰春秋冬天我喜欢窝在家,业余搞交易二三十年,纽西兰时区是要早睡早起。纽西兰的朋友都说闷,我有这个业余爱好就不可能闷了,长期的慢慢学习应用修正自己的弱点,若有成果的话也可与家人分享喜悦。也通过交易放大观察自己的贪嗔痴,无法逃避而认真的认识自己,从而再投入作修行的资粮。
系统再好还得人执行,况且圣杯系统基本不可能找到。 个人心理状态在交易中实际上起决定性作用。 而要培养好的个人心理状态, 最重要一点就是: 仅用不影响生活质量的钱进行投资, 小钱多投几次。 什么时候小钱能稳定赚钱了, 再多投些。 等你习惯交易了, 交易过程实际上就很平淡了, 就像一份正常工作一样, 赚钱才会变得比较容易。
我的 90% ETF 规矩是要逼自己减低期权头寸(因为我冲动的本性难移,要靠机制限制自己),之前练习时是用 100% FXI,但是我发觉亏的时候重新调整会很乱,乱到我没规矩乱乱来,现在留 10% 现金当做期权绩效指标、止损点更好,又清楚一眼就知道自己赚多少,赤字也立刻看到,进而提示警告逼自己暂离市场三个月重新思考对策。所以理论上我的最大期权头寸是 55% 实际运用是 30% 除非形势大好才会用足 55% 。