散户探讨改善美国期权交易方法

Discussion in 'Derivatives' started by swiss_dragon, Dec 4, 2014.

  1. 种类:美国期权交易(散户,兼职)

    背景:2008 年初次交易,进行美国期权交易。没知识没理论没技术没策略,乱冲乱撞,一年内爆仓。然后,向银行借个人贷款,再进行美国期权交易,一年内又再爆仓。2009-2014 没认真交易,很痛苦的把银行贷款还清。

    进修:这五年,对期权交易不死心,苦读一百本美国经济投资交易书籍。基本上受 Jeff Augen, Alenxandra Elder, Van Tharp 等影响。期权交易本质从 option buyer 转型 option seller

    现況:移民纽西兰,赚纽币。2015 年将会重新进入期权交易,现在设计交易框架,不想再爆仓,想为账户取得正成长。

    ~~ 各位路过的大侠给小弟提点意见,感激。~~

    目标:重点是美国期权交易(散户,兼职),其他 ETF 投资只是为了让期权交易可以永续经营。

    甲)资金很小,不足三万美金,所以 90% 部位投入单一 ETF (Exchange Traded Fund),只买入严重低估的 ETF,例如未来三年的 ASHR。剩下 10% 保持现金部位。

    乙)以上 ETF 部位制造了 45% margin 再加上 10% 现金,总共提供了 55% 期权『期权日内交易』资金。

    丙)如果以上 10% 止损机制能够有效的运用在手动交易,那么我会继续建立半自动或全自动程序交易。用 algo-trader 接去 interactive brokers.

    理论:10% 现金部位也同时用作衡量『期权日内交易』的表现。如果我输超过 10% 我的户口就变成赤字。我必须停止交易三个月,然后才可以重新平衡资金。希望输的时候输少少,赢的时候赢多多。
     
  2. aw3

    aw3

    敢贷款做你够猛的,你兼职期权那全职什么行业的?
     
  3. 我人比较好赌,所以才有贷款的事。
    清还贷款的时候我把利息算一算,心如刀割啊~
    我全职 java 程序员
     
  4. 策略有点乱,重新编排一下:
    ~~ 各位路过的大侠给小弟提点意见,感激。~~

    目标:重点是美国期权交易(散户,兼职),其他 ETF 投资只是为了让期权交易可以永续经营。

    甲)资金很小,不足三万美金,所以 90% 部位投入单一 ETF (Exchange Traded Fund),只买入严重低估的 ETF,例如未来三年的 ASHR。剩下 10% 保持现金部位。

    乙)以上 ETF 部位制造了 45% margin 再加上 10% 现金,总共提供了 55% 期权『期权日内交易』资金。10% 现金部位也同时用作衡量『期权日内交易』的表现。如果我输超过 10% 我的户口就变成赤字。我必须停止交易三个月,然后才可以重新平衡资金。希望输的时候输少少,赢的时候赢多多。

    丙)如果以上 10% 止损机制能够有效的运用在手动交易,那么我会继续建立半自动或全自动程序交易。用 algo-trader 接去 interactive brokers.
     
  5. 目前持仓:

    甲)90% ASHR。10% 现金。 三年后检讨。

    乙)50% margin 保证金交易『期权日内交易』。会进行三个月,然后检讨。
     
  6. aw3

    aw3

    你这次还是有理性计划的,相信会有收获,大侠们最近可能都很忙,暂且顾不太上了
     
  7. 承您贵言~
     
  8. 2009 年金融风暴,期权的双刃剑特性让我获得短暂胜利,我以为很快就发达。
    没想到是失败,而且是彻底的失败。
    唯一的收获,就是老婆由始至终竟然没埋怨过一句话,一句也没有,也没酸过我。得此贤妻,夫复何求。
    我们还苦中作乐,以债养债,更从债中抽出一点钱,去医院生了两个小娃儿。
    我也没想到我之后坚持学习了五年投资、投机、交易、甚至学习了程序化交易,这可不是我一开始就可以想象到的东西。
    我发觉投资交易已经变成了我的业余嗜好。我认为我可以保持这业余嗜好二三十年。
    我记住失败的教训,我享受那个从零(知识与资金)开始的学习过程,我期待调正我的交易框架与策略,我期待赢,把账户的数字一直增加,就如电子游戏的分数一直增加一样。投资交易包括程序化交易,将会是我投入时间最长的人生游戏。
     
  9. 这点真难得。祝你此次成功,不过,个人觉的卖出期权风险挺大,希望楼主小心操作。
     
  10. 交易系统化

    说实话我认为把交易当业余爱好二三十年是有问题的
     
  11. 会有什么方面的问题呢?或许是我忽略了,愿闻其详,谢过。:)

    反正我现在现实家庭生活也过的挺悠闲,我最想学佛但学来学去也没什么成绩,硬硬来只会走火入魔,在纽西兰春秋冬天我喜欢窝在家,业余搞交易二三十年,纽西兰时区是要早睡早起。纽西兰的朋友都说闷,我有这个业余爱好就不可能闷了,长期的慢慢学习应用修正自己的弱点,若有成果的话也可与家人分享喜悦。也通过交易放大观察自己的贪嗔痴,无法逃避而认真的认识自己,从而再投入作修行的资粮。
     
  12. 系统再好还得人执行,况且圣杯系统基本不可能找到。
    个人心理状态在交易中实际上起决定性作用。

    而要培养好的个人心理状态, 最重要一点就是:
    仅用不影响生活质量的钱进行投资, 小钱多投几次。 什么时候小钱能稳定赚钱了, 再多投些。

    等你习惯交易了, 交易过程实际上就很平淡了, 就像一份正常工作一样, 赚钱才会变得比较容易。
     
  13. 风险还是在受控的范围,我主要是做价差交易 credit spread,情况适合就同时做两边变成秃鹰 iron condor 。
     
  14. 完全认同个人心理状态对散户的决定性影响。
    现在我已经学会把一年的杂费预算先存好。余下的闲钱才拿来投资。心态踏实多了。
    以前都是想一朝发达,现在则是务实的一点一滴累积。
     
  15. 价差交易,你是先收权利金还是先付权利金?

    如果是先收权利金,那只能祝你好运了。
     
  16. 先收权利金。
     
  17. 我的 90% ETF 规矩是要逼自己减低期权头寸(因为我冲动的本性难移,要靠机制限制自己),之前练习时是用 100% FXI,但是我发觉亏的时候重新调整会很乱,乱到我没规矩乱乱来,现在留 10% 现金当做期权绩效指标、止损点更好,又清楚一眼就知道自己赚多少,赤字也立刻看到,进而提示警告逼自己暂离市场三个月重新思考对策。所以理论上我的最大期权头寸是 55% 实际运用是 30% 除非形势大好才会用足 55% 。
     
  18. 没盈利也敢贷款啊
     
  19. 那时完全没理性,很无知。
     
  20. 你交易的期权,主要有哪些品种?