做了12年的模型,终于找到一个合适的股票自动化交易模型。基本实现全自动,包括资产配置和股票选择完整的投资买卖过程。 模型是2012年9月份成型的,参数也不多,基本是先有思路,再按照一定准则调整参数,整体思路是按照趋势思路调整仓位和买卖股票。 样本期是2000年1月1日至2008年12月30日。检验期为2009年1月至2012年9月份,后来把1998年和1999年加进去发现效果也很理想,实际也是检验期。2012年9月份后一直在观察,参数都没有调整,效果也不错,但自己原先基本面投资的,对模型选出来的股票总想换一下,实际证明换了反而不如模型投资。自己原先的想法是模型应该不错,如果参考模型,加点人工选择,岂非做的更好,所以没有完全按照模型,只是参考着做,结果证明这是错误的,人工的主动性远没有冷冰冰的的机器投资。进入2014年后,因为模型将近60%时间空仓,自己手痒,结果反而吃亏。现在痛定思痛后决定全部采用模型方法。
我现在是可以完全实现自动化了,仓位计算出来是唯一的,股票选择也是唯一的,不存在私募因素无法写进程序的问题,关键是需要克服自己以为自己能比机器更高一筹的思维。今年以来的收益见下链接http://xiangce.baidu.com/picture/detail/388d0c94450e19b2fecfc2dbe619de86e33b7b49?from=dialog
请教下你的系统平均持仓周期多长?选的股票是全市场,还是特定范围? 我主做中小板和创业板,去年收益和(中小板+创业板)/2持平,今年1,2月份主做创业板,创业板转弱后,3月份到现在主做中小板,目前收益率30%左右!