CTP接收到的行情一般用什么方式保存

权且抛砖引玉。

1. MySQL之类：关系型数据库，没有针对行情保存的特点优化。
2. kdb+： 强大、专业，但价格稍贵。
3. mongodb之类：虽然是NoSQL，但不是基于列，没有针对行情保存的特点优化。
4. redis: 速度飞快，但不是基于列；对于长期保存数据来说，内存占用过大。
5. c++等语言自写数据文件：定制、强大，但是对于编程能力要求较高。
6. MonetDB：基于列，适合保存行情，但是用户较少，帮助文件不够多，数据文件膨胀较大。

请务实讨论，最好基于自己的使用经验。谢绝口水战。

 

sqlserver 美股，记录tas与lv2

 

CTP期货，证券未测试过。
实盘数据放内存。
另开接受数据程序保存csv（或者直接binary 的dat），盘后清理行情数据，自写脚本导入infobright供回测。（原因是我硬盘空间不够，2011到现在两年全市场500ms期货数据csv20G，数据库不到4g。列式数据库）
合约信息相关的数据存csv，开盘前调用。


单个合约回测建议直接dat或csv，io可以到极限。
多个合约数据库select 可能快一点。（未测试）

有空准备测试tokumx （mongodb）

 

关键实时行情数据接收程序要设计有缓冲层，至于用什么数据库似乎可以根据个人喜好

 

Oracle 国内期货500ms 部分外盘 分年分品种，存储设备，已800g左右。存储上研究较少，请教上面提到的哪种更合适存储行情？ 主要做策略研究

 

如果自己写程序，保存成二进制格式比较好，自己定义格式，时间序列而已，读写很快的

 

CSV吧，通用性强。用过oracle，sqlserver，sqlite，最后又回到csv了。

 

notepad不错

 

自己定制格式，写二进制。要速度的话就用FileMapping，足够快。

 

文本文件+Mysql

 

CSV 与 数据库 互相配合，性能与功能兼顾