讨论是这个帖子 ,琢磨了下:亲、来一个!!! http://www.oceantribe.org/vb/showthread.php?t=48282 初步效果如此,主要来捡漏。 似乎可以配合前面一个趋势系统来捡漏用 依旧是1手RB起步,鉴于09年测试结果加上后太暴力,绝对从10年7月开始到13年7月结束 报告选RB连续,另外主力品种只是观测用 测试报告 测试品种: 螺纹钢连续 净利润: 21,865.99 净利润率: 218.66% 总盈利: 40,154.44 总亏损: -18,288.47 交易次数: 153次 胜率: 46.41% 年均交易次数: 49.64次 盈/亏次数: 71/82 多头交易次数: 86 空头交易次数: 67 多头盈利次数: 33 空头盈利次数: 38 多头胜率: 38.37% 空头胜率: 56.72% 多头盈亏比: 0.62 空头盈亏比: 1.31 最大单次盈利: 8.24%(3,526.30) 最大单次亏损: -4.44%(-1,743.61) 平均盈利: 565.56 平均亏损: -223.03 所有平均利润: 142.91 均盈利/均亏损: 2.54 最大连盈次数: 10 最大连亏次数: 8 最大连盈幅度: 32.81%(6,748.79) 最大连亏幅度:-21.53%(-2,152.53) 盈利交易平均周期: 22.70 亏损交易平均周期: 6.66 交易平均周期数: 14.10 盈利系数: -0.07 夏普率: 0.2563 MAR比率: 1.68% 最大浮动盈利: 10.36%(4,438.07) 最大浮动亏损: -1.67%(591.59) 最大回撤幅度: 27.12%(2,789.02) 最大回撤时间:2010/07/19 09:30:00 初始投入: 10,000 最大投入: 51,532 年回报率: 45.65%(1125天) 年有效回报率: 12.16% 简单买入持有回报: -8.40% 买入持有年回报率: -2.81% 总交易额: 1,294,354.00 交易费: 514.00 交易费/利润: 0.02 融资、券费用: .00 测试时间: 2010/07/01 -- 2013/07/30 共1125天 测试周期数: 5967 平均仓位: 24.91% 最大仓位: 100.00% 平均持仓量: 1.00 最大持仓量: 1.00 无仓周期数: 3810 无仓周期比例: 0.64 最长无仓周期: 179 平均无仓周期: 24.9
---------------------按月收益率统计(日期 资产 收益金额 收益百分比)------------------- 10/07 8,649.96 -1,350.04 -13.50% 10/08 9,436.30 786.34 9.09% 10/09 10,250.46 814.17 8.63% 10/10 10,330.34 79.88 0.78% 10/11 12,732.03 2,401.69 23.25% 10/12 12,791.24 59.21 0.47% 11/01 14,021.39 1,230.15 9.62% 11/02 15,667.71 1,646.31 11.74% 11/03 16,928.31 1,260.61 8.05% 11/04 16,385.15 -543.16 -3.21% 11/05 15,863.38 -521.78 -3.18% 11/06 15,996.10 132.73 0.84% 11/07 15,146.40 -849.71 -5.31% 11/08 15,131.05 -15.34 -0.10% 11/09 18,676.63 3,545.57 23.43% 11/10 21,651.00 2,974.37 15.93% 11/11 20,572.66 -1,078.33 -4.98% 11/12 20,193.90 -378.77 -1.84% 12/01 20,298.62 104.72 0.52% 12/02 19,747.02 -551.60 -2.72% 12/03 19,223.35 -523.68 -2.65% 12/04 19,735.53 512.18 2.66% 12/05 20,886.86 1,151.34 5.83% 12/06 20,933.94 47.07 0.23% 12/07 23,499.82 2,565.88 12.26% 12/08 25,623.61 2,123.79 9.04% 12/09 27,265.89 1,642.28 6.41% 12/10 27,774.41 508.51 1.87% 12/11 27,234.55 -539.86 -1.94% 12/12 28,774.49 1,539.95 5.65% 13/01 30,056.42 1,281.93 4.46% 13/02 30,868.89 812.46 2.70% 13/03 30,523.08 -345.81 -1.12% 13/04 31,843.04 1,319.96 4.32% 13/05 31,856.83 13.79 0.04% 13/06 32,055.92 199.09 0.62% 13/07 31,865.99 -189.93 -0.59%
假期又重新拾起再次修改修补,想看下能继续用否。 我看着怎么觉得系统开始失效了? 白糖连续测试 1W1手 06年之13年 06,07年看上去可以,08年是大悲剧了,到了09,10年有复原,11-13年似乎打酱油
有理论上漏洞,只是测试好看,无法对抗意外风波。 在一个我已经有一个趋势系统,对于捡漏的东西只是在一个空间内继续优化,虽然时间周期可能不同,但也可以说属于同一宇宙下。 因此暂时冻结目前主要开发通道反转波段跟随。