回调再入,捡漏用

Discussion in 'Behaviour and Cognition' started by 吃饱睡, Aug 14, 2013.

  1. 讨论是这个帖子 ,琢磨了下:亲、来一个!!!
    http://www.oceantribe.org/vb/showthread.php?t=48282
    初步效果如此,主要来捡漏。 似乎可以配合前面一个趋势系统来捡漏用
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    :D 依旧是1手RB起步,鉴于09年测试结果加上后太暴力,绝对从10年7月开始到13年7月结束
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    报告选RB连续,另外主力品种只是观测用

    测试报告

    测试品种: 螺纹钢连续
    净利润: 21,865.99 净利润率: 218.66%
    总盈利: 40,154.44 总亏损: -18,288.47

    交易次数: 153次 胜率: 46.41%
    年均交易次数: 49.64次 盈/亏次数: 71/82

    多头交易次数: 86 空头交易次数: 67
    多头盈利次数: 33 空头盈利次数: 38
    多头胜率: 38.37% 空头胜率: 56.72%
    多头盈亏比: 0.62 空头盈亏比: 1.31

    最大单次盈利: 8.24%(3,526.30) 最大单次亏损: -4.44%(-1,743.61)
    平均盈利: 565.56 平均亏损: -223.03
    所有平均利润: 142.91 均盈利/均亏损: 2.54

    最大连盈次数: 10 最大连亏次数: 8
    最大连盈幅度: 32.81%(6,748.79) 最大连亏幅度:-21.53%(-2,152.53)
    盈利交易平均周期: 22.70 亏损交易平均周期: 6.66
    交易平均周期数: 14.10 盈利系数: -0.07
    夏普率: 0.2563 MAR比率: 1.68%

    最大浮动盈利: 10.36%(4,438.07) 最大浮动亏损: -1.67%(591.59)
    最大回撤幅度: 27.12%(2,789.02) 最大回撤时间:2010/07/19 09:30:00

    初始投入: 10,000 最大投入: 51,532
    年回报率: 45.65%(1125天) 年有效回报率: 12.16%
    简单买入持有回报: -8.40% 买入持有年回报率: -2.81%

    总交易额: 1,294,354.00 交易费: 514.00
    交易费/利润: 0.02 融资、券费用: .00

    测试时间: 2010/07/01 -- 2013/07/30 共1125天
    测试周期数: 5967
    平均仓位: 24.91% 最大仓位: 100.00%
    平均持仓量: 1.00 最大持仓量: 1.00
    无仓周期数: 3810 无仓周期比例: 0.64
    最长无仓周期: 179 平均无仓周期: 24.9
     
  2. ---------------------按月收益率统计(日期 资产 收益金额 收益百分比)-------------------
    10/07 8,649.96 -1,350.04 -13.50%
    10/08 9,436.30 786.34 9.09%
    10/09 10,250.46 814.17 8.63%
    10/10 10,330.34 79.88 0.78%
    10/11 12,732.03 2,401.69 23.25%
    10/12 12,791.24 59.21 0.47%
    11/01 14,021.39 1,230.15 9.62%
    11/02 15,667.71 1,646.31 11.74%
    11/03 16,928.31 1,260.61 8.05%
    11/04 16,385.15 -543.16 -3.21%
    11/05 15,863.38 -521.78 -3.18%
    11/06 15,996.10 132.73 0.84%
    11/07 15,146.40 -849.71 -5.31%
    11/08 15,131.05 -15.34 -0.10%
    11/09 18,676.63 3,545.57 23.43%
    11/10 21,651.00 2,974.37 15.93%
    11/11 20,572.66 -1,078.33 -4.98%
    11/12 20,193.90 -378.77 -1.84%
    12/01 20,298.62 104.72 0.52%
    12/02 19,747.02 -551.60 -2.72%
    12/03 19,223.35 -523.68 -2.65%
    12/04 19,735.53 512.18 2.66%
    12/05 20,886.86 1,151.34 5.83%
    12/06 20,933.94 47.07 0.23%
    12/07 23,499.82 2,565.88 12.26%
    12/08 25,623.61 2,123.79 9.04%
    12/09 27,265.89 1,642.28 6.41%
    12/10 27,774.41 508.51 1.87%
    12/11 27,234.55 -539.86 -1.94%
    12/12 28,774.49 1,539.95 5.65%
    13/01 30,056.42 1,281.93 4.46%
    13/02 30,868.89 812.46 2.70%
    13/03 30,523.08 -345.81 -1.12%
    13/04 31,843.04 1,319.96 4.32%
    13/05 31,856.83 13.79 0.04%
    13/06 32,055.92 199.09 0.62%
    13/07 31,865.99 -189.93 -0.59%
     
  3. [​IMG]
    假期又重新拾起再次修改修补,想看下能继续用否。
    我看着怎么觉得系统开始失效了?
    白糖连续测试 1W1手
    06年之13年

    [​IMG]

    06,07年看上去可以,08年是大悲剧了,到了09,10年有复原,11-13年似乎打酱油
     
  4. 13年这么强 还打酱油?
     
  5. 有理论上漏洞,只是测试好看,无法对抗意外风波。
    在一个我已经有一个趋势系统,对于捡漏的东西只是在一个空间内继续优化,虽然时间周期可能不同,但也可以说属于同一宇宙下。

    因此暂时冻结目前主要开发通道反转波段跟随。