我用yahoo数据(已经付费),写的程序里有一个叫time_interval的参数作为两次quote命令之间的时间间隔,这样,下载数据的频率取决于这个time_interval值的大小,如果我把这个值设置成零的话,就是在以最大频率来quote数据,我做了如下实验,在time_interval=0的情况下: 实验A:只quote一只股票,60秒quote了241次,频率大致为A=4次/秒 实验B:同时quote 200只股票(这个是yahoo单次最大能同时quote股票的数量), 算了一下,60秒quote了116次,频率大致为 B=2次/秒. 问题: 1.速度A和速度B分别取决于什么?我能想到的:CPU, 网速 2.怎么样才能更快?因为要想同时扫描1500只股票的话,要quote 8次,这样按照这个速度只能拿到2秒级别的数据。 BTW, quote的数据就是bid, ask, bidsize 和asksize, Volume 这几条,主要做美股。
新浪和yahoo的接口不都一样吗? 都要去不停的quote, 拿到数据的速度和quote的速度是一样的,还是会遇到我上面说的问题。 历史数据的话前段时间论坛上有人团购数据,也是一分钟的,几个人一起买,每人十几美元就搞定过去十年的data了。 不过还是谢谢你的回答。