我用第三方软件做期货自动化交易~ 但是我发现第三方软件扫描速度没法达到期货交易所的0.5秒一笔数据 所以经常会出现丢tick的现象~ 我问了软件供应商~ 这种现象几乎无法避免~... 都说交易软件当然还是自己写的最好~ 我想请问一下各位~ 你们用CTP接口自己开发的期货交易软件~ 会不会出现丢失一两个tick的问题？ 另外~这种丢tick的问题是由什么原因引起的？ 网络问题？我只是在券商大户室里交易~不是期货公司的机房内网... 软件问题？第三方软件扫描频率太低达不到交易所0.5秒一笔？ 还有其他什么原因？有无办法避免？
那就是三个原因 1 网络问题 2 软件扫描频率问题 3 计算速度问题 还有啥办法规避漏tick的问题？ 自编软件据说都比第三方软件牛逼~ 我只是想知道自己编的一定不漏tick吗？ 历史分笔数据的确没少~但是模拟信号的确漏了
由你所述，难道这些软件通过CTP交易端获取行情，我想不太可能吧。 CTP行情可通过行情端和交易端获得，行情端为推送，交易端非推送需要自己请求查询(扫描)，若不发生网络链接断开，并且你不在接收线程中干大事，推送方式不会丢失行情数据，而非推送方式肯定会发生行情丢失。
第三方软件的tick丢失，原因及对策 1。软件设置问题。某些软件行情更新默认大于500ms，你修改下即可。 2。策略运行时间大于500ms，加上软件的设计（抛弃策略运行期间的tick数据）。改进策略执行效率或换个软件试试。 3。纯粹软件设计问题，比如某著名软件，会抛弃报单变动但无成交的tick数据。 个人的软件，如果设计合理，不会漏tick数据。当然，连接断开会收不到数据（一般不到1s的时间），这个问题采用上面提到的链路冗余可以解决。