对331楼的看法有大部分认同，只是觉得顺序应该调整为2,3,1。 在现代金融和统计发生交叉的课程中，常常有这样一段类似的说法：统计的结果并不能认为就是经济的结果。金融和统计学的结合结果，往往在经济的现实中被推翻。这是我过去在投资行业视基本面分析为科学后最深刻的认识。多年前，我的老师在我读书的时候，曾经说过这样一句话：如果你用脑来研究金融，你必定失败；只有用心，你才有成功的机会。当我进入投资行业后，我自以为比他人更努力，一天工作12小时以上是常事。可是分析的结果却多有缺陷。我一直认为这是因为研究得不够的结果，直到我家里后来发生了一件事，让我开始意识到脑和心的区别。所以我修改了以往基本面分析的模型，强调了interview的部分。里面增加的多是对人的研究，尤其是高层管理人员的研究，比如对方的品行和领导力风格方面，这些多是很难量化但当时我都用量化的方式来解决的。比如，这些人谈话时眼睛的转动方向，身体的倾斜，脚尖的方向；还有这些高层管理人员的经历，是一路顺风型，坎坷型，运气型等等，甚至还有这些人的经历，比如坎坷型，运气型，以及一路顺风型等等，另外在我的学生的建议下，我还列入了这些人出生的年月日，加入了我到现在还懵懵懂懂但却常有精确性预测结果的星象。（比如，我的学生对几十个大公司做统计，发现大多数公司的统计结果表明，客户签单率最高的都是双鱼座等等。这是data mining的结果，但因为被反复验证所以我们采用了，而且后来屡次被验证。） 采用了这样的分析后，分析后的验证效果竟然提高了相当多。我的上级（坎坷型）非常喜欢这个改进。后来他离开了，换了一个名校毕业生（一路顺风型）做我的老板。结果他评价这套模型不科学。于是我把过去的系统拿出来，他欣喜不已。结果......呵呵，可想而知。后来我也离开了那个公司，跟到原来的老上级那里。稍后这个新老板又到另外一个公司去了，据说是被提拔了，还是带着我的那个旧数据模型过去的。 啰嗦了这么多，其实是因为我越来越认识到系统交易的历史回测的重要性其实低于第二点，实盘的市场回馈，这比第一点重要的多。所以，walkforward analysis+实盘观测，在某种程度上，其重要性超过了大多数人认为的历史回测。历史回测只有参考作用，walkforward analysis+实盘观测是最重要的。而大多数人在系统历史回测花的时间最多。
你说的是数据挖掘。数据挖掘有统计的合理性，但一定要小心，一定不要认为统计的结果必然导致经济的结果。你不妨把历史回测时段分成两部分，一部分用于历史回测的数据挖掘，然后把挖掘的结果再用于后一部分做walkforward analysis，你会发现两者测试往往结果相差很大。数据挖掘后的实盘检测，如果稳定后，才可实际使用。这一点，我曾经付出过代价。 另外，感谢你在322楼的建议。如果你仔细观察我在hylt上对一些现象或者名词的不解，你会发现，不论是大学的差别也好，或者肾虚作为骂人的意思还是元芳也好，其实多是现代社会发展的概念。我们不能认为台湾人不懂拼音就是不懂中国传统文化吧？这是一样的意思。我不懂，而且公开说不懂，并不表明所有受过高等教育的大陆中文系老师就懂，更不表明他们就不懂中国传统文化吧？我昨天在我的台湾中医生电话里就肾虚导致的误解自嘲，结果我的台湾中医说，“古时候，文人都是修身养性的，恬淡虚无中庸之道是文人追求的生活方式。至于肾虚的理解问题，你就放下吧！懂不懂这个问题，并不表明传统与否。古时候真正的士大夫，即便谈及春，也是隐晦的。” 至于易经，这两天在刻苦研究中。发现易经真和交易有关！易经本身就是预测的科学！我做交易这么多年竟然现在才知道！世界之大，个人之小，感叹中！
我不懂易经，也不懂什么历史回测，人生就是赌博，投资/投机都是赌博，交易系统更是赌博， 你用你测试过的交易系统用你的金钱来交易更是赌博， 你赌的不但是市场还有你的系统。 赌博不是坏事， 每个成功者其实都是赌徒，我也是个赌徒，我的赌法可能是最简单的，没有做过回测， 就是市场（不是某一个股票）跌久了，就更可能涨， 涨久了，就更可能跌。“久”到底是指多久？我不知道，只知道赌博要有耐心，不是一般的耐心，如此而已。 我不懂短线，无法预测明后天的走势，也不关心。
刚才我写了一大堆的内容， 结果不小心，全没了。 前边的同学用量子叠加态理论为说辞， 我感到好笑。还有的同学不理解那个比喻。 我是不准备再重写了。 那么我就以量子叠加态理论继续话题。 量子的叠加态表示量子同时有0，1两种状态，称为量子比特。 它具有00，01，10，11四个数值。 这和易原始的数字卦二画对应， 就是坤，震，艮，乾。当然这个也有义理，不赘述。 然而走势类型有三种状态。 其数值表现就是， 000，001，011，100，101，010，110，111。 有意思吧。 然后加上时间的义， 就是64卦， 再加上爻变就是384。 64卦又有三种形成方式， 2的6次方， 4的3次方， 8的2次方。 最后是64！，天文数字的变化。 所以，你说易是预测，不全对。
多谢淘气兄！不过我有不明白的地方。 二进制，比较好懂。卦，也可以理解。怎么到最后你说：“最后是64！，天文数字的变化。 所以，你说易是预测，不全对。”这句话我就不懂了，至少没理解其逻辑。我发现易经是预测气象的书，莫非理解有误？能否深入解释？ 我可能是榆木脑袋，烦请多些耐心。再次感谢。
64！阶乘的数字是天文数字， 4！就是四象，24。四季与24节气。 5！就是五行，120。五行与天干地支甲子。 易讲多维空间的。 卜筮是原始的易， 后来发展了象数和义理。 系辞下， 古者庖牺氏之王天下也，仰则观象于天•••••• 易学有系统学思想，来自六个方面。 天文学，地质学，动物学，植物学，人类学，物理学。 我现在偏重于义理，再择象数。
这部分文字启发了一些可能肤浅的想法: 如果将历史K线视为曲谱,那是否有某种范式将其转成可直接"听出"的曲音与曲式?适当的交易是否指产生与当前主部所和谐共鸣的副部?如果音乐与五行相通,那是否可以借此直观地感受市场脉动? 照此推论,交易系统的角色是否相当于协奏曲里的即兴华彩乐段?数据分析是否可理解为反向逼近认识相当于谱曲手法的技术分析或相当于主部的基本面? 希望能得更多一些启发. 多谢了!
你说的是过度拟合。 两部分检验本来就是数据挖掘的基本流程，这个不用你专门说吧。挖掘结果再进行实盘检验，也是正常的必然步骤，这都没啥好说的。 过度拟合的解决办法有一些，比如在挖掘的一开始就限定挖掘维度，比如考虑挖掘结论的现实意义。
感谢分享您的故事。但是，难道您真的认为增加些性格分析、星座分析之类的模型比之前的模型更好？1-2个上司的工作经历能够作为佐证？虽然我没有受过严格的概率训练，但我也不会这么认为。 至于1-2-3的排序问题，我觉得可能是您和iliand的角度不同。没有通过客观的历史回测，自然就没有必要进行实盘反馈。walkforward analysis也好，实盘反馈也好，我觉得和历史回侧一样，都是动态的过程。这个前面朋友讲了。所以，我觉得其实可能大家没有分歧，只是角度不同。
没必要这么复杂，信任就是对自己建立的系统的“一段时间”的认可；即在这段时间，将市场静止化，这样才能有研究的可能。 当然市场没有任何时刻是静止的，运动是绝对的，所以模型是永远不可能十分准确的把握市场，但是可以建立基于现状稳态的大致的相当；或者说模型为了获得可以被使用这样一个好处，放弃了相应的精准度的这样一个坏处。 由此，精准度越高，其有效期越小（稳态的“一段时间”太小），参考上述的“好处坏处”关联之关系 当然你也可以建立起动态的模型，但是几乎没有什么模型，可以不要稳态/静态的假设为根基而建立。或者你可以在此举例，证明你的看法，让大家见识一下。 在经济领域，不一样的声音永远值得关注，但是我们希望看到不一样的解释，或者是可以理解的解释，而不是“定义”或者宣布“定理”。
晕倒，我自己也还没入门呢。 前次我向一易学高人询问， 他说了两句话：不建议学易。 可以悟易。 阅读从字开始。 然后我说了我的偈，就象禅宗一样，就是看你悟的那句在什么位。 呵呵，你肯定会好奇，我的偈是什么？ 我是不会公开谈的。 但有一点，你也要悟你自己的偈。 最近是睡觉前躺在床上发帖子， 所以语句显得草率疏懒。 你知道卦有六爻， 老子取其上， 孔子取其中， 焦京取其下。 三者各有其用而不相悖。 由于孔子的心很仁慈，把他的东西藏在了六经， 我就从这个中入手学习。 缠君有＂走势终完美＂， 我对曰＂至时穷势竭＂。 终，其义广，例：永终知敝之终。君子有终之终。归妹，女之终。 穷，未济，男之穷与女之终相对。穷则变，变则通，通则久。 故继之以夬。决断。
好的。我回答你的。 现在很多人谈的是功用。 交易系统的功用，只是模仿谱曲手法的一段旋律。 而模仿的这个旋律的主题恰恰是历史的数据。 而书写这个协奏曲的人，假设我们把合力代称一个人，莫扎特。 分力是你自己通过历史数据分析和回测建立的交易系统。 现在，莫扎特谱写新篇章， 你用你的系统乐器去和协奏曲应和对位。 你认为会产生共鸣吗？不要幻想某个旋律会再度重现， 也不要幻想机械的程序帮你听懂应对旋律的奏鸣。 但是有一点是可以运用的， 那就是节奏！ 就像射雕里面，郭靖用节奏去打乱对手的乐声与节拍一个道理。 这取决于你的分力的大小。 由于力量悬殊，我们就专注节奏。因为你的对手资源强大， 他们的目的就是为了打乱你的节奏，从中获利的。 这么以来，你专注的应该是节奏应变系统，而不是历史数据。 这个系统有点象超级计算机下围棋了。 你后面的问题，对现行的交易系统的定位有了初步的觉醒。 其实倒不如放下概念， Sansui的话特别有用， 呵呵看你怎么理解了。
用类比可以将问题在一定程度上简化，但是应该注意类比的准确性及一一对应性。 此处你将合力比作莫扎特，并不合适；莫扎特也是一个分力，合力应该是一个整体的声响形成的一种大致的节奏，而非某一个人弹奏的一种节奏（如果有一个人可以弹奏，那你就是假定市场可以被“有力量“的人控制，其它人都在揣测下一个节奏是什么，即博弈性甚大，再简化一下，市场即赌场），里面含有很多噪音。