越短线越不能tb，越长线越不能用金字塔。 平衡 哈哈哈哈 怎么说呢。 你如果你的每年股指1手股指的回合数在 1800/20=60 ～ 70 以下，并且不做其他的 你就选 tb，越少手续费就越便宜。 如果是以上 你就选金字塔吧。 你要能做到一年就1两手的话。 那就帅了 tb使用费 不到100块钱。 哈哈
首先金字塔提供的PEL语言在图表交易上已经完全胜任TB所能做的任何事情。 其次金字塔提供的后台程序化使用PEL语言在速度上更胜一筹。 金字塔提供的VBA及C++二次开发在语法的编写灵活性上讲要比PEL语言更加灵活方便，对于编程能力高的用户可以不考虑PEL语言而直接使用VBA或者C++。 此外，金字塔提供的C++接口并不是简单的一个界面，我们里面封装了大量的实际应用，C++的策略编写者可以不用再去考虑数据如何接收及如何保存处理，下单接口使用那家期货公司平台，这些底层的东西金字塔都为你们封装好了，策略编写者只需考虑策略如何用C++实现即可。 当然金字塔的VBA提供更多的二次开发功能，投资者可以根据情况来考虑具体使用。 参考 基于金字塔平台下开发C++交易策略 http://www.oceantribe.org/vb/showthread.php?t=37471 利用金字塔的VBA与C++的混合编程来实现复杂的二次开发及交易功能 http://www.oceantribe.org/vb/showthread.php?t=37461
你这个说法，就值得商榷了。pel语言本身源于老的股票软件的公式系统。承上启下的功力还是有的。但是tb毕竟是设计目标是通用语言脚本的模式，这个灵活不是你光靠空口白牙就能搬回来的。另外无论金字塔还是tb他们的开放性都没有达到一个像样一些的机构期望它能做到的程度。但是对一般用户而言, 够用了。而且您这个系统，我没说错的话，原先就是给人家做oem的，搞得c++接口也有浓浓的求合作味道。 只是这两年，功能上渐渐好起来稳定起来。最近的开发也确实很跟进，国信fix你也用。ib的接口你也不放过。让我想起大腕那句话，宽带啊，卫星啊，能接的都给他接上。这个确实很多国内老牌的期货软件都掉了队。
比较专业的对冲基金和自营都会做这个事情啊，忽悠的除外。 因为对冲机构跟各个券商，交易所的关系亲疏不一样，另外也是业务侧重和成本考虑，不可能所有市场都colocation。所以就采用了一些方法，可以避免延迟带来的问题，甚至可以利用那些0延迟的对手盘。 国内从信息对称和专业性方面，还有很长路需要走呢～不过这样也好，有助于咱们自己在国内市场保持相对长期的优势