为什么大家都不用盈佳做CTP二次开发?

Discussion in 'CTP' started by dolfcao, Jul 14, 2012.

  1. 盈佳对CTP进行了二次封装并提供API,可直接使用C++进行开发,为什么大家都不用呢?
     
  2. CTP的接口本身就是C的,C++可以直接使用。
    盈佳的COM接口,更适合其他语言,比如VB做开发。
     
  3. 这我知道,但是盈佳提供了行情数据这些,我们不需要再自己写代码从CTP获取了,另外盈佳提供的行情数据应该更靠靠吧。
    盈佳除了COM接口也可以直接用C++编写dll作为策略的。
     
  4. 用盈佳 平仓 上期所的期货,不用分平昨和平今么? 就调用 Sell或Cover就搞定了么?
    谢谢!

    另外,盈佳 有没有 发布 Linux 下的版本?
     
  5. 有点担心com的性能,而且不是开源
     
  6. 不是开源的,你敢用吗?我手上可是有圣杯的 万一泄露了 不是亏大发了
     

  7. 我们有 linux下的版本,不过没有对外发布,是我们用来给客户定制用的。
     
  8. 给的那几个sample excel VB 下都不能登 录模拟的 谁知道用。请教了,准备用delphi来用。
     
  9. VB可以用了,只是成交回报和执仓 功能要注释掉才能用。谁知道能用上这功能。
     
  10. 这是因为那个vb的例子用的ctpcom版本是老的,你现在下的是新的,新的增加了些参数。
     
  11. 这样是不是要 在 VB上修改,才能 看成交回报 和执仓 。VB上好使后,准备在delphi上试试。
     
  12. VC上的那个例子挺好使的,只是 亏损-0.020是 老是报警,设置中最大亏损为0 ,也改不了。源程序中没看到有这-0.020的。不知哪来的。
     
  13. 看了封装说明 ctp_OnOrder 多了三项,没传回,出错。试着改改VB看。

    OrderSysID 交易所报单号
    InsertTime 委托时间
    StatusMsg 状态信息
     
  14. VB中两处地方改成如下:不知为何VC中BSTR OrderSysID,BSTR InsertTime,BSTR ErrorMsg 用到ErrorMsg,而VB中用到 StatusMsg 。都是调用同一个CTPCOM.DLL VB中用ErrorMsg就不行。

    'Private Sub ctp_OnOrder(ByVal OrderID As Long, ByVal InstrumentID As String, ByVal IsBuy As Long, ByVal IsOpen As Long, ByVal volume As Long, ByVal price As Double, ByVal TradedVolume As Long, ByVal AvgTradePrice As Double, ByVal OrderStatus As Long)
    Private Sub ctp_OnOrder(ByVal OrderID As Long, ByVal InstrumentID As String, ByVal IsBuy As Long, ByVal IsOpen As Long, ByVal volume As Long, ByVal price As Double, ByVal TradedVolume As Long, ByVal AvgTradePrice As Double, ByVal OrderStatus As Long, ByVal OrderSysID As String, ByVal InsertTime As String, ByVal StatusMsg As String)

    'Private Sub ctp_OnPosition(ByVal InstrumentID As String, ByVal IsLong As Long, ByVal volume As Long, ByVal CloseProfit As Double, ByVal PositionProfit As Double, ByVal AvgPositionPrice As Double, ByVal TotalClosable As Long, ByVal TodayClosable As Long)
    Private Sub ctp_OnPosition(ByVal InstrumentID As String, ByVal IsLong As Long, ByVal volume As Long, ByVal CloseProfit As Double, ByVal PositionProfit As Double, ByVal AvgPositionPrice As Double, ByVal AvgOpenPrice As Double, ByVal TotalClosable As Long, ByVal TodayClosable As Long)
     
  15. 准备策略做成一个程序 信号发给盈佳DLL做的程序下单。C++一时半会看来学不会了,策略做好了,就用Delphi 或VB先做成个下单程序好了。主要是下单撤单追单,深一点用到算法看是挂单还是对价单。基本还是对价好点,因为回测 用一秒后的价与信号发出收盘价比较,收益要差一两点。
     
  16. 不知VB上行情有时怎么会跳出 ***.****E+*** 科学计数值。
     
  17. 模拟行情有时会出现这个Double Max的数值(后面貌似是308E),因为模拟交易流动性较差,有时报价簿上买一或者卖一没人挂单,就出现这个情况。
     
  18. 不错的,大大提高开发周期,我用的脚本语言createCOM。感谢盈佳。