经过近三年的不断改进, 外汇交易系统EA已经基本完善,大致介绍如下: 1、历史测试:经过12个主流外汇品种近40年历史数据的考验,平均赢亏比达到6倍以上,胜率超过76%。 2、模拟:5000USD左右的初始资金,一个在OANDA,一个在ALPARI,一般开仓为0.4手左右(40个0.01手),最近二个月,前者赢利为40%,后者为20%。由于本EA为趋势型系统,在最近这种震荡行情下,能取得这样的成绩,我认为已经难能可贵了。 本EA的特点:(已经考虑了近2000个形态,叫它形态EA吧) 1、兼容性:能适应所有大流通量的品种; 2、长效性:我认为它不存在只适应某一时段的问题,因它经历了大量历史数据的检验,已经受到了绝大多数行情的考验; 3、易维护性:如果有个别它不适应的形态,可以很容易地把这个形态加进去,从而保持整个系统的有效性。 大家评估一下,此EA价值多少?
1. 超短线、日内波段还是中长线?5千usd模拟,交易单笔4万,如果是中长线,仓位偏重!最近2个月oa盈利40%,ALPARI盈利20%,如果是中长线,2者盈利差距太大了!毕竟1小时k线形态2者是相同的(除周一凌晨开盘第一小时外)。 2. 历史测试或预期收益率、最大回撤是多少?能否展示5千usd模拟交易资金曲线,或账单? ps: 1.交易4万/笔,只考虑点差+佣金,(除EU、UJ外)盈透和oa成本很接近:现在时段盈透GU平均点差1.2,5usd佣金,点差成本2.45,oa点差2.2;盈透GJ平均点差1.5,5usd佣金,UJ按80算,点差成本2.5,oa点差2.7。不清楚oa利息政策怎样。 2.楼主为何不用盈透做10万/笔模拟测试?关键是大资金只能在ecn运作,ecn账单更有说服力。
为什么呢? 你有什么发现,麻烦多多指教. 用MT4时,我也是一直在怀疑MT4的及时性\有效性,但经过不断地试验,结果如下: 在历史测试时,只发现有两处(实际应该更多吧,我没来得及发现)数据是没有按EA操作的,绝大多数情况都是按EA来运行的. 模拟运行时,我也曾经作过试验,好象都没发现什么大问题.
1、前面我没说仔细:模拟时,是对13个品种操作,总的单数大概在40单左右,这样可以分推利润与风险。如果相信系统整体是赢利的,那么总的风险应该会降低。仓位也就不算重了。都是中长线持仓。 你仔细对比OA与AL的K线就会发现,两者的日线、H4、H1数据是相差较大的,尤其是D1线,OA是每周6条K线,而AL是5条。还有一个问题,OA的单中,EA用不了它的“注释”,而的EA要用到它来控制下单量等,之前其下单量偏大,现在应该已经解决了。 2. 历史测试的最大回撤,不同品种会有不同,但至少,你从历史测试曲线中基本看不到有太明显的回撤。上面已经说过,历史测试赢亏比在6倍以上,有的甚至达到了16倍以上。 晚上给模拟曲线吧。 1. OA与IB都是正规平台,小资金当然不能用IB,对于小资金来说,IB的利息(长线的话)都受不了。更不用说单笔在1手以下的了。OA的利息相对是比较公平的。 2.不用盈透做10万/笔模拟测试:是因为IB的模拟是不计利息的,不符合实际情况,另外,我以前作过1年以上的测试,EA经常自动退出,不胜其烦,以我的软件水平,真是很难找到原因,而主要精力要放在策略的优化上,因此,IB的测试就只好放弃了。
实盘跟测试查的很远。 1,手续费问题,考虑否。 2,冲击成本大的惊人,加入测试否。 3,测试平台或者模型里存在bug,导致测试失真,存在否。 4,实盘测试否。 我的模型盈亏比3:1,胜率不达50%,已经很好用。盈亏比6:1,胜率76%的模型,我还没见过。如果真有,那将是价值连城。
我看不见楼主图片!历史测试年收益率多少?中长线交易风格,楼主认为需要多长实盘时间验证? 似乎oa利息比盈透好,8月初盈透有+2.2m UJ真实仓位(jpy数值是-170m,usd正值是0利息,所以只计算负息就行),隔夜利息显示-4177jpy(与官网公式计算值一致,折算成点差-0.19)。用oa利息计算器http://fxtrade.oanda.com/account/interest-calculator,+2.2m UJ隔夜利息24usd(按UJ80折算是-1920jpy,折算成点差-0.09),两者利息差0.1点。持仓10天,利息差1点,但交易盈亏100点以上,我认为用ecn还是值。大资金大单也只能用ecn。 ps: 1. oa利息按秒计算(这不符合银行惯例,整体来说对日内交易员不利,对平台有利),盈透按天计算。 2. oa按货币正值得(该货币计价)正息,货币负值得(该货币计价)负息,这与盈透一样。但oa利息每天转换为usd或账户基本货币(oa交易盈亏也转换为usd,我认为很不合理,频繁转换货币对oa有利,赚点差),盈透则不转换。 3. oa利息一刀切,盈透按数量分级计算(数量越大越合算)。 oa正息/负息:usd +0.15% -0.65%,aud +4.45% -4.95%,jpy+0.05% -0.55% 盈透正息/负息:(大于3m部分)usd +0.0% -0.50%,(大于1m部分)aud +4.585% -5.335%,(大于85m部分)jpy+0.0% -0.607% 假设隔夜汇率变化不大,计算币对“利息差”, oa:AU多头3.80%(+4.45%-0.65%)空头-4.80%(-4.95%+0.15%) 盈透:AU多头 4.085%(+4.585%-0.50%)空头-5.335%(-5.335%+0.0%) 结论,盈透AU多头大单略胜oa,但AU空头不如oa甚多。
LZ做EA有三年了吧?三年之間,外匯市場風云變換,多少行情高潮迭起,面對真正的機會,如果不狠撈幾把,僅僅用來測試,那就算把EA完善到最滿意又有何意義呢?最終還是要花一年甚至幾年的實戰時間去信任它,去證明它的價值。這樣開發周期算下來,旁人的復利可能已經跑在前面了。