经过近三年的不断改进, 外汇交易系统EA已经基本完善,大致介绍如下: 1、历史测试：经过１２个主流外汇品种近４０年历史数据的考验，平均赢亏比达到６倍以上，胜率超过７６％。 ２、模拟：５０００ＵＳＤ左右的初始资金，一个在ＯＡＮＤＡ，一个在ＡＬＰＡＲＩ，一般开仓为0.4手左右（４０个０.０１手），最近二个月，前者赢利为４０％，后者为２０％。由于本ＥＡ为趋势型系统，在最近这种震荡行情下，能取得这样的成绩，我认为已经难能可贵了。 本ＥＡ的特点：（已经考虑了近２０００个形态，叫它形态ＥＡ吧） １、兼容性：能适应所有大流通量的品种； ２、长效性：我认为它不存在只适应某一时段的问题，因它经历了大量历史数据的检验，已经受到了绝大多数行情的考验； ３、易维护性：如果有个别它不适应的形态，可以很容易地把这个形态加进去，从而保持整个系统的有效性。 大家评估一下，此ＥＡ价值多少？
1. 超短线、日内波段还是中长线？5千usd模拟，交易单笔4万，如果是中长线，仓位偏重！最近2个月oa盈利40%，ＡＬＰＡＲＩ盈利20%，如果是中长线，2者盈利差距太大了！毕竟1小时k线形态2者是相同的（除周一凌晨开盘第一小时外）。 2. 历史测试或预期收益率、最大回撤是多少？能否展示5千usd模拟交易资金曲线，或账单？ ps： 1.交易4万/笔，只考虑点差+佣金，（除EU、UJ外）盈透和oa成本很接近：现在时段盈透GU平均点差1.2，5usd佣金，点差成本2.45，oa点差2.2；盈透GJ平均点差1.5，5usd佣金，UJ按80算，点差成本2.5，oa点差2.7。不清楚oa利息政策怎样。 2.楼主为何不用盈透做10万/笔模拟测试？关键是大资金只能在ecn运作，ecn账单更有说服力。
为什么呢? 你有什么发现,麻烦多多指教. 用MT4时,我也是一直在怀疑MT4的及时性\有效性,但经过不断地试验,结果如下: 在历史测试时,只发现有两处(实际应该更多吧,我没来得及发现)数据是没有按EA操作的,绝大多数情况都是按EA来运行的. 模拟运行时,我也曾经作过试验,好象都没发现什么大问题.
1、前面我没说仔细：模拟时，是对１３个品种操作，总的单数大概在４０单左右，这样可以分推利润与风险。如果相信系统整体是赢利的，那么总的风险应该会降低。仓位也就不算重了。都是中长线持仓。 你仔细对比ＯＡ与ＡＬ的Ｋ线就会发现，两者的日线、Ｈ４、Ｈ１数据是相差较大的，尤其是Ｄ１线，ＯＡ是每周６条Ｋ线，而ＡＬ是５条。还有一个问题，ＯＡ的单中，ＥＡ用不了它的“注释”，而的ＥＡ要用到它来控制下单量等，之前其下单量偏大，现在应该已经解决了。 2. 历史测试的最大回撤，不同品种会有不同，但至少，你从历史测试曲线中基本看不到有太明显的回撤。上面已经说过，历史测试赢亏比在６倍以上，有的甚至达到了１６倍以上。 晚上给模拟曲线吧。 1. ＯＡ与ＩＢ都是正规平台，小资金当然不能用ＩＢ，对于小资金来说，ＩＢ的利息（长线的话）都受不了。更不用说单笔在１手以下的了。ＯＡ的利息相对是比较公平的。 2.不用盈透做10万/笔模拟测试：是因为ＩＢ的模拟是不计利息的，不符合实际情况，另外，我以前作过１年以上的测试，ＥＡ经常自动退出，不胜其烦，以我的软件水平，真是很难找到原因，而主要精力要放在策略的优化上，因此，ＩＢ的测试就只好放弃了。
实盘跟测试查的很远。 1，手续费问题，考虑否。 2，冲击成本大的惊人，加入测试否。 3，测试平台或者模型里存在bug，导致测试失真，存在否。 4，实盘测试否。 我的模型盈亏比3：1，胜率不达50%，已经很好用。盈亏比6:1，胜率76%的模型，我还没见过。如果真有，那将是价值连城。
我看不见楼主图片！历史测试年收益率多少？中长线交易风格，楼主认为需要多长实盘时间验证？ 似乎oa利息比盈透好，8月初盈透有+2.2m UJ真实仓位（jpy数值是-170m，usd正值是0利息，所以只计算负息就行），隔夜利息显示-4177jpy（与官网公式计算值一致，折算成点差-0.19)。用oa利息计算器http://fxtrade.oanda.com/account/interest-calculator，+2.2m UJ隔夜利息24usd（按UJ80折算是-1920jpy，折算成点差-0.09），两者利息差0.1点。持仓10天，利息差1点，但交易盈亏100点以上，我认为用ecn还是值。大资金大单也只能用ecn。 ps： 1. oa利息按秒计算（这不符合银行惯例，整体来说对日内交易员不利，对平台有利），盈透按天计算。 2. oa按货币正值得（该货币计价）正息，货币负值得（该货币计价）负息，这与盈透一样。但oa利息每天转换为usd或账户基本货币（oa交易盈亏也转换为usd，我认为很不合理，频繁转换货币对oa有利，赚点差），盈透则不转换。 3. oa利息一刀切，盈透按数量分级计算（数量越大越合算）。 oa正息/负息：usd +0.15% -0.65%，aud +4.45% -4.95%，jpy+0.05% -0.55% 盈透正息/负息：（大于3m部分）usd +0.0% -0.50%，（大于1m部分）aud +4.585% -5.335%，（大于85m部分）jpy+0.0% -0.607% 假设隔夜汇率变化不大，计算币对“利息差”， oa：AU多头3.80%（+4.45%-0.65%）空头-4.80%（-4.95%+0.15%） 盈透：AU多头 4.085%（+4.585%-0.50%）空头-5.335%（-5.335%+0.0%） 结论，盈透AU多头大单略胜oa，但AU空头不如oa甚多。
LZ做EA有三年了吧？三年之間，外匯市場風云變換，多少行情高潮迭起，面對真正的機會，如果不狠撈幾把，僅僅用來測試，那就算把EA完善到最滿意又有何意義呢？最終還是要花一年甚至幾年的實戰時間去信任它，去證明它的價值。這樣開發周期算下來，旁人的復利可能已經跑在前面了。