小辈是某大学金融工程系的本科生,这学期有门课的期末考试是个Open Question,老师让我们用1 million美元去到美国期权市场上做投资,可是现在手头上一没有数据,二没有思路,只有一些课本上学的一些理论层面上的Option strategy,希望海洋里有过投资经验的先辈能够指点下。不胜感激。
他说的是ETF的期权,指数基金,相当于股票。 你看四区盈透板块有金融实验室的帖,可以请你的导师来申请paper account,每人100万泥码虚拟建模交易即可。请参考: (策略啥的可以进一步讨论。) 《IB金融交易实验室》 欢迎全球金融教授讲师们参与!(头脑风暴:交易也从娃娃抓起?) http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=26823
多谢前辈,我会向老师推荐《IB学生交易室》的。 我现在在自己找到的一个网站上做模拟交易。只是不知道该如何下手。 对于不同的策略,应该怎么分配资金?比如对标的资产看涨,采用Covered Call策略,应该投入百分之多少的资金买Option和Stock,留多少资金来预防风险?
我觉得有两个介绍Basic Option Trading Strategies 的网站看起来挺不错的,你感兴趣的话推荐你看一下 http://www.theoptionsguide.com/option-trading-strategies.aspx http://www.888options.com/strategy/strategy_index.jsp 至于看涨的话,结合对IV的看法可以采取下面的策略: IMPLIED VOLATILITY:Low Buy Naked Calls Bull Vertical Spreads Buy ATM Call/Sell OTM Call Buy ATM Put/Sell ITM Put Sell ITM (OTM) Call (Put) Butterflies Buy OTM (ITM) Call (Put) Time Spreads IMPLIED VOLATILITY:Neutral Buy theUnderlying IMPLIED VOLATILITY:High Sell Naked Puts Bull Vertical Spreads Buy ITM Call/Sell ATM Call Buy OTM Put/Sell ATM Put Buy OTM (ITM) Call (Put) Butterflies Sell ITM (OTM) Call (Put) Time Spreads