BASIC很好啊，巨牛的程序都是用c/c++, basic, fortran, 甚至汇编写的。 微软推 .net, c#完全是上了java的当，最后你看，sun/java都被别人买了。 一直没有看出 c# 有什么好，做快速开发没有VB, python快，性能没法和c/c++比，平台兼容性没有java那么能钻......算了，我这种论调很容易引起#粉丝的反感。
那我也跑题下，记得当年我还在小学，当家里还没有LASER310 的时候要跑去“科技馆”去玩APPLE 外部存储器，当时照报刊着输入一个“打飞机”的游戏，还是文字字符组成那种，花了半天输入完上千行程序。运行，刚左右动一下，出错了，崩溃，。。。上机时间到了！ 到后来家里有了LASER 310 还发展到 用录音机存程序下来，哈哈有趣啊，现在的年轻人永远没有体会过的 后来 80286 386 386 ,初中水平狂K DOS 手册，DEBUG ,GAME BUSTER ,CRACK CFIDO 高中沉迷INTERNET....唉，为什么我不能早点接触自动交易
先跑题一下（恍惚中我以为自己在平台板块或者策略板块，定睛一看是在Computational Finance板块），我现在如果再看到QBASIC的启动界面，估计会激动的掉眼泪。大家学BASIC都是从print打印一堆星号组成圣诞树之类的东西开始吧 大家有没有对市场进行频域波谱方面分析的经典书籍可以推荐？ 关于FFT这一块，我还是熟悉一点理论的，其实我们使用的许多技术指标，本质上如果变换到频域上，大部分都是一些低通滤波器（比如MA），或者带通滤波器（天知道有没有人拿高通滤波器去做分析！）。 它们用来去除噪声，找到市场主要的运动轨迹。（可以理解为它假设市场由若干个正弦波叠加构成，剩下的是依附在这些波形上的或大或小的噪声毛刺） 我前不久刚翻完波涛的《系统交易方法》，里面多次提及了波谱分析，估计也是指在频域上的。通过低通滤波，可以获得市场主要的运动周期，并且在运动周期发生改变的时候对交易系统进行反馈。 不过在应用上我有几个问题想不通，估计还得看点书： 第一，获得了市场主要的运动周期，比如40天一高低，是用它来生成波形直接预测未来高低点出现时间吗？或者40这个参数可以经过适当变换作为均线系统的参数？如何变换？或者直接设均线为40天？ 第二，对于市场这种连续信号进行时－频变换，那么要取过去的多少天数据？这又回到了参数不同，结果不同的老问题。
我的第一台计算机是 TP801 Z80的芯片，只能用汇编指令，控制发光数字显示，苹果太高级了，学校用的是中华学习机，后来就用286了。 楼上说的类似指数字信号处理方面的内容在Rocket_Science_for_Traders 里面有介绍
支持这个。但主要也是想来跑题一下，高中用LASER 310学的basic，另一半同学分到了APPLE2，就喜洋洋，因为那时候APPLE名气大呀，LASER 310是神马都没听说过。结果老师把2个尖子生叫到隔壁，跟过去看的发现 “他们用的居然是彩色的！——可以玩打飞机诶”，于是laser和apple们一起傻眼。后来才知道那叫286