我本来想看看到底CTP,易盛两家的行情速度哪个快,所以我同时打开快期,易盛(快期和易盛都是用的实盘帐户登录),然后用录像软件将三个软件的报价录下来,每秒200帧,同时屏幕上还有一个精度为万分之一秒的stopwatch也一起录下来,用于对比行情速度 然而,当我录完后,一帧一帧回放时发现,两家的行情居然不完全一样! 比如说SR1109合约,当CTP和易盛显示的成交量都是1597338时,易盛显示的"买量/卖量/现量"是376/789/14,但是CTP显示的却是372/784/18 事实上,两家所显示的成交量在大多数情况下都不相同,这不是因为行情速度的问题.如果是行情速度的问题,那么当易盛显示过成交量为1597368后,就算CTP的速度慢一点,也一定会显示1597368这个成交量才对,但是CTP的成交量直接从1597338跳到1597402,根本没有显示过1597368.注意,我用的录像软件每帧是5毫秒,CTP和易盛每次行情间隔都是500毫秒左右,肯定不是漏帧 行情速度方面,两家没有太大差别,说不上谁快谁慢,有时易盛显示的成交量大,有时CTP显示的成交量大,速度其实都差不多,更令人吃惊的是,我以前一直以为文华的行情慢,录下对比后才发现,其实跟CTP的行情速度差不多. 谁能告诉我,为什么两个软件显示的数据不吻合?这中间到底发生了什么?
我明白你的意思,不过肯定不是你说的那种情况, 期货的标准行情是500ms一次,这是Tick的最小单位,我的录像软件是5ms一帧,如果我的录像软件是一秒一帧的话,那有可能会出现你说的情况,但是我是5ms一帧,一秒录了200帧,平均每100帧左右,画面中的成交量才变化一次,我是一帧一帧的观察才发现这种情况的
你的意思是软件显示延时或软件对数据进行了合并处理 如果是显示延时,那么两个软件显示的成交量就应该相同,顶多就是显示时间的先后问题,但是我录了100秒,总共200次Tick的数据,其中成交量相同的次数不到10% 如果说软件收到Tick后进行了合并处理,那么就不可能平均500ms变化一次,但是我的统计,每次成交量更新的时间间隔都在500ms左右,所以也不可能是软件漏掉了,因为我看过NGES交易系统市场模型,里面说是500ms发布一次行情
这个绝对跟延时没有关系,信息不会因为延时而改变啊 我将两个软件的数据抄下来给你看看你就明白我的意思了 (时间:时/分/秒.毫秒)(软件:买量/卖量/现量/成交量) (时间:14/59/10.765)(易盛:406/796/58/1597296) (时间:14/59/11.046)(快期:402/795/6/1597256) (时间:14/59/11.078)(易盛:383/796/12/1597308) (时间:14/59/11.390)(快期:377/795/50/1597306) (时间:14/59/11.390)(易盛:378/795/16/1597324) (时间:14/59/11.625)(快期:376/789/14/1597320) (时间:14/59/11.656)(易盛:376/789/14/1597338) (时间:14/59/11.781)(快期:372/784/18/1597338) (时间:14/59/11.921)(易盛:312/784/136/1597474) (时间:14/59/12.156)(快期:310/783/136/1597474) (时间:14/59/12.250)(易盛:51/780/530/1598004) (时间:14/59/12.531)(易盛:59/778/4/1598008) (时间:14/59/12.609)(快期:51/779/528/1598002) (时间:14/59/12.765)(快期:55/777/12/1598014) (时间:14/59/12.859)(易盛:47/766/48/1598056) (时间:14/59/13.140)(快期:51/765/32/1598046) (时间:14/59/13.140)(易盛:65/757/180/1598236) (时间:14/59/13.281)(快期:1/756/176/1598222) (时间:14/59/13.453)(易盛:140/70/168/1598404) (时间:14/59/13.562)(快期:139/73/150/1598372) (时间:14/59/13.671)(易盛:135/68/6/1598410) (时间:14/59/13.671)(快期:134/70/32/1598404)
我觉得这是不是跟前置机或报盘机有关?即:不同的行情提供商从前置机获取行情的时间有几毫秒的差距,所以读到的行情数据也会有一点差距? 那么,如果我同时使用2个软件提供的数据,是不是说我可以达到每秒8次的速度? 但是NEGS模型上又说每500ms发布一次行情,这很奇怪啊
不是,你这个现象只有一个解释: 就是其中有一个软件的报量有问题,可能含有内部报单对冲.或者是上期CTP把系统内的报单汇总反映到报量上,有点类似模拟交易行情. 具体的,要问上期王老大他们,看看是怎么回事.
下午我又把博易,金仕达,文华放在一起对比,发现这几家的也不完全一致 真是奇怪,居然没一个准的 按说CTP和上期所是近亲,应该CTP最准吧,可是易盛跟郑交所关系也不浅啊 期待王老大抽空给我们讲讲这是怎么一回事
其实即使是交易所的数据，也有错的时候，别太相信，今年8月份，我在做套利模拟的时候，就收到过一个错误数据，50000多的价格在那几秒内报成了40000多，我的套利收益一下增加了10000多元，因为我追踪的是价格差的跳跃行为以套利，我奇怪呀，就查数据，结果，我程序搜集的数据里有一个是48000，比真实数据少了10000，因为我的数据源是双线数据源，分别来自文华财经和新浪财经，确实是有一个48000的价格，然后我发Email去交易所反映这件事，后来也没给我回信。但第二天，分时线上的这个价格就没有了，但我系统收集的这个价格一直在，我一开始以为是有人下单的时候打错单了，然后直接成交了，就有这个价格，后来一想不对呀，涨跌停板限制应该在下单的时候就设置一个防火墙呀，这样的价格根本上不去系统呀。所以我就猜测可能是系统数据出错了。